Она не пояснила, будут ли в последующих стресс-тестах применяться более жесткие критерии финансовой устойчивости, однако отметила, что методология таких тестов будет усовершенствована. «Мы извлекли соответствующие уроки из серии стресс-тестов, которые состоялись в этом году», - сказала она.
Напомним, проведенные в 2010 г. стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в Европейском союзе. Банки тестировались на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний. По данным Европейского комитета по банковскому регулированию (CEBS), стресс-тесты не прошли семь из 91 европейского банка. Совокупный дефицит их капиталов составил 3,5 млрд евро. Согласно отчету CEBS, уровень капитала не прошедших стресс-тесты банков при негативном сценарии в 2011 г. будет ниже минимальной нормы в 6%.
Регуляторы анализировали финансовые перспективы банков исходя из двух негативных сценариев. Первый предусматривал вторую волну рецессии с экономическими условиями, схожими с теми, которые наблюдались во время краха американского инвестбанка Lehman Brothers осенью 2008 г.
Данный сценарий моделировал ситуацию, при которой экономика еврозоны «проседает» в 2010 г. на 0,2%, а в 2011 гг. - на 0,6%, фондовый рынок падает, подскакивают краткосрочные ставки межбанковского кредитования. Второй сценарий еще более пессимистичный: к рецессии добавляются потрясения на рынке европейских государственных облигаций, стоимость 5-летних госбумаг Греции обваливается на 23%, Португалии - 14%, Ирландии - на 13%, Испании - на 12% (от уровней конца 2009 г.).