О системе ограничений. Европейский предмаркет

О наиболее интересном к данному моменту.

AUD/USD. Вчера в «Анализе стратегий» говорилось о сохранении краткосрочного повышательного давления, и давался ориентир 1,0332. К моменту публикации данный ориентир отработан (пара находится в непосредственной близости к указанной отметке), а расклад сил по итогам американской сессии теперь говорит о желании ограничить рост. Более того, появились признаки ограниченной нисходящей коррекции. Ориентиры диапазона: 1,0337 – 1,0278.  

Проведем параллель с USD/CAD, поскольку CAD также как и AUD считается сырьевой валютой.

И без того сильная защита на уровне 0,9709 по итогам американской сессии усилена, и наблюдается повышательное давление, что говорит о высокой вероятности отскока пары по мере приближения к защите (ориентир риска: 0,9682). Данное обстоятельство в отношении USD/CAD соответствует ситуации по AUD/USD.

Поскольку USD/CAD и AUD/USD демонстрируют сильную корреляцию с фондовым рынком, следует обратить внимание на S&P500. Слабое повышательное давление с целью движения в направлении уровня 1350 продолжает присутствовать, однако на пути вверх расположено сильное сопротивление, представленное уровнем 1325. Кроме этого уже несколько торговых дней не наблюдается усиления защиты сверху, что означает отсутствие значимых рисков. Напротив, индекс намереваются тянуть вниз (ориентир: 1200). Вместе с тем пока ситуация выглядит как неопределенная, поскольку цена располагается между принципиальными опционными уровнями 1300 и 1325, определяющими среднесрочные риски.

С другой стороны, оценим ситуацию на рынке нефти. Здесь также как и на фондовом рынке краткосрочная ситуация выглядит неопределенной, поскольку игроки продолжают биться за выход из принципиальных диапазонов (ориентиры для Light Sweet: 104 – 105), который и определит дальнейшие риски. На данный момент распространяется информация о том, что с момента организации беспорядков в Ливии (15 февраля) фьючерсные цены на нефть уже поднялись на 24%. В пику этой представлена другая информация: «Саудовская Аравия намерена увеличить число своих буровых вышек до 118 штук к концу этого года с нынешних 92 установок». В общем, пожарные готовят шланги. По этой причине необходимо присмотреться к сегодняшней публикации о запасах нефти и нефтепродуктов в США (18:30 мск).

Данный выше краткий обзор свидетельствует о попытках затормозить ход рынка в ожидании некоторых  событий, которые станут последней каплей. Таким событием может быть «первоапрельская шутка насчет Non-Farm Payrolls». Показатели-предвестники данного индикатора ожидаются сегодня в американскую сессию.

Что удивительно? Фондовый рынок продолжает демонстрировать силу даже в условиях понижения агентством S&P рейтинга Португалии и Греции и заявления представителя ФРС США Дж. Булларда о том, что «второй пакет помощи ФРС может сократить на $100 млрд в самом ближайшем будущем». Правда, подобный негатив для фондового рынка был скрашен бравурными речами о силе и могуществе экономики США.

При этом крупнейшие маркетмейкеры, такие как  BNP Paribas и Goldman Sachs, существенно понизили прогнозы в отношении экономики Японии и заговорили о высокой вероятности того, что экономика страны может вернуться в рецессию. И это тоже далеко не позитивный знак для фондового рынка. Кстати, японские индексы Танкан ожидаются в ближайшую пятницу.

Здесь следует сказать, что USD/JPY, великолепно реагирующая на настроение фондового рынка, приблизилась к сопротивлению на уровне 83,33, а несколько выше, на уровне 84,75 расположена очень сильная защита. Т.е. и здесь видно ограничение.

Подробно о валютных парах, золоте, нефти, S&P500, пшенице и TREASURY NOTE 10YR в анализе стратегий крупнейших игроков.

Аналитик МФХ FIBO Group, Кашина Елена