Торговые идеи — от 10.11.12 (Intra-day)

EUR/USD

Несмотря на сильные данные по индексу потребительских настроений от Reuters, которые достигли своих пятилетних максимумов, евро продолжил укрепляться, незадолго до закрытия торговой недели, способствовало этому закрытие коротких позиций и сильный уровень в районе 1.2687, где было расположено немалое количество ордеров на покупку.

После пробития  уровня 1.2801, который долгое время сдерживал падение пары, быки пытались ограничить снижение, удержать ее выше отметки 1.2700. После заскоков ниже 1.2735 сразу же выстраивались сильные опционные барьеры, держатели call опционов скупали пару не давая ей закрепится ниже отметки 1.2700.

Большое количество call опционов с датой экспирации 9 ноября было привязано к страйку 1.3450, в тоже время, значительное количество put опционов с датой экспирации 9 ноября было привязано к страйку 1.2700. Поэтому, покупали опционов скупали пару в районе 1.2700 не давая ей упасть ниже до окончания срока действия опционов, т.е. до 9 ноября, естественно для того, чтобы не нести убытки, так как если бы в пятницу пара прогнулась и закрепилась ниже 1.2700 они бы понесли убытки, им нужно было удержать пару выше 1.2700 до окончания недели, что в принципе они и сделали.

В конце прошлой недели мы говорили о том, что закрытие торгов ниже 1.2873, ниже 1.2838, говорит о сильном медвежьем давлении и далее можно будет ожидать пробития 1.2801 и продолжения снижения пары. Пара сделала откат к 1.2873 и продолжила нисходящее движение оправдав наши ожидания.

Стоит отметить также то, что хоть паре не удалось закрепится ниже 1.27, неделя закрылась ниже уровня 1.28, ниже 1.2735, поэтому сильное медвежье настроение на паре сохраняется и вполне вероятно в течении следующей недели можно будет ожидать снижения пары к 1.2492-1.2465 и при пробитии данного уровня, продолжения падения к 1.2328-1.2309 и далее к 1.2283-1.2270.

В начале недели вышли слабые данные по Германии, Франции и Еврозоне в частности, тем не менее евро укреплялся, рост европейской валюты был поддержан предстоящими выборами президента США. На фоне отсутствия явного лидера, неясности итогов президентских выборов, спрос на американскую валюту значительно упал, появлялись сообщения о том, что победа Ромни скорей всего поддержит рост акций и естественно окажет давление на американский доллар и так как многие ожидали, что он вполне может победить на выборах, доллар продолжал оставаться под давлением до появления первых результатов.

После появления первых данных экзит-полов, которые зафиксировали вероятную победу действующего президента США Барака Обамы, американский доллар обвалился, так как Обама является сторонником действующих методов по стимулированию экономики и скорей всего, после его переизбрания, ФРС продолжит программу количественно смягчения, что естественно окажет давление на доллар.

Мы говорили о том, неважно кто будет являться лидером или кто победит, американский доллар все равно будут продавать, потому что, как у одного так и у второго кандидата можно найти пункты для продажи американской валюты. Также мы отметили то, что скорей всего данный эффект будет краткосрочный, после чего доллар продолжит укрепление и в принципе мы не ошиблись.

В ночь на 8 ноября греческий парламент, хоть и с трудом, но все же принял законопроект, предполагающий сокращения более чем на 13 миллиардов евро. Премьер-министру Греции Самарасу удалось набрать 153 голоса, напомним, в греческом парламенте 300 депутатов и как видим, всего 3 голоса решили судьбу данного законопроекта.

По сути это является положительным моментом, так как принятие данных сокращений было обязательным условием для получения следующего транша. После объявления итогов голосования евро немного укрепился, но на этом весь позитив и закончился, так как немногим позже министр финансов Германии Шойбле, заявил, что несмотря на принятие греческим парламентом данного законопроекта, он не уверен, что страна получит средства на следующей неделе.

Позже, власти ЕС подтвердили то, что решение о предоставлении следующего транша Греции переносится с 12 ноября на конец месяца. На предстоящем заседании Еврогруппы, которое пройдет в понедельник, это будет основным вопросом, но они будут дожидаться отчета «тройки».

В связи с этим, власти Греции для того, чтобы 16 ноября избежать дефолта были вынуждены прибегнуть к рефинансированию казначейских векселей. На аукционе 13 ноября Афины выставят 4-недельные бумаги на сумму 2.125 млрд. и 13-недельные бумаги на сумму 1 млрд. евро. 

План по рефинансированию казначейских векселей на сумму 5 млрд. евро Афинами был представлен, но тем не менее властям ЕС предстоит решить, быть ли данному рефинансированию.

Не совсем понятно почему ЕС тянет с данным вопросом, отчет  «тройки» готовится так долго, но я думаю, рано или поздно средства Греции все же будут предоставлены.

Основным препятствием для этого сейчас выступает понижение прогноза по данным бюджета Греции на 2013 год. Но, в связи с теми сокращениями, которые сейчас проходят в Греции, данные показали вполне были ожидаемы, их стоило рассматривать и поэтому я не думаю, что полученные ранее цифры, поставят табу на транше Греции, в размере 31,3 миллиарда евро.

12 ноября пройдет встреча Еврогруппы, если основных решений не будет принято, ЕС и МВФ не решат свои разногласия по поводу предоставления средств Греции, то это может оказать сильное давление на европейскую валюту и можно будет ожидать снижения пары к отметке 1.2492-1.2465. Если 11 ноября голосование в греческом парламенте по поводу бюджета на 2013 год провалится, или же будут какие-либо заминки, в течении недели вопрос Греции будет только усугубляться  и других положительных факторов поступать не будет, то далее можно будет ожидать хорошего падения пары к отметке 1.2270.

Положительное настроение после встречи Еврогруппы вполне может сподвигнуть рост пары в район 1.2880 и далее 1.2950.

Ранее евро укреплялся после выхода сильных данных по Китаю, которые зафиксировали падение инфляции и рост промышленного производства в Поднебесной.

Европейская валюта потеряла все набранные позиции в течении азиатской сессии, после того, как индекс промышленного производства во второй по величине экономике Еврозоны Франции упал более, чем того ожидали большинство аналитиков.

Давление на единую валюту оказали также слабые данные по промышленному производству Греции, которые за сентябрь упали на 7,3%, по сравнению с ростом в 2,3% ранее.

На четырех часовом графике образовалась модель разворота «Харами», но подтверждения не было, следующая свеча закрылась понижением, поэтому об отработке данной фигуры я думаю уже говорить не стоит.

На дневном графике уже можно рассмотреть пробитие дневного восходящего канала, также пробитие пологой линии поддержки, проведенной по лоу 1 и 11 октября, что говорит о том, что падение пары вполне может продолжится.

На четырех часовом графике снова пробивается линия поддержки нисходящего канала, уже перестроенного по новым лоу, но пока только одна свеча закрепилась ниже, также надо отметить то, что пробивается линия поддержки и так нисходящего канала, т.е. так называемая «линия канала» и пробитие данной линии не несет в себе каких-либо сильных сигналов.

На часовом графике уже можно провести небольшой нисходящий канал, пара закрыла неделю выше средней линии данного канала и вполне еще пунктов 20-40 к сопротивлению может приподняться.

Кто хочет рискнуть, то очень рискованно можно попробовать продать в районе сопротивления часового канала, 1.2732 и 1.2750, с целями в районе поддержки 1.2625-1.2605 и также 1.2575. Но надо учесть то, что линия сопротивления часовая, пара торгуется в районе минимумов, перед сильными уровнями поддержки, также в начале недели пройдет встреча Еврогруппы, которая может добавить позитива инвесторам.

Менее же рискованно можно будет продать в районе средней линии четырех часового канала, 1.2800-1.2810, чуть выше, в районе ранее пробитой пологой линии поддержки, 1.2889 и в районе линии сопротивления четырех часового канала 1.2905.

Самый безопасный вариант для продаж, это продажи на откате к пробитой линии поддержки дневного канала, сейчас это район 1.3050.

Что касается покупок, то покупки от 1.2665 пока не актуальны, покупать от 1.2625-1.2605 я также скорей всего не буду, есть не плохой уровень 1.2577 и сильная поддержка 1.2533-1.2525, но покупки в данном районе я также пока не рассматриваю, как таковые, как и ранее, рассмотрим в районе 1.2492-1.2465 и следующие не раньше 1.2283-1.2270.

На прошлой неделе мы говорили о том, если пара приподнимится, продать можно будет в районе 1.2858 и 1.2873, кто продал, позиция давала порядка 170 пунктов прибыли, можно было фиксировать в конце недели или же фиксировать часть прибыли, остальное в безубыток, с целями 1.2490

Также мы рассмотрели рисковые продажи от 1.2795, кто не держит сделку больше недели, тот мог забирать уже свои 100 пунктов прибыли, кто выдерживает дальше, можно пробовать держать позицию с целями 1.2665, 1.2535 или же, в среднесрочном варианте, в район 1.2300. Кто не хочет рисковать, можно перенести позицию в ноль, если не сделали этого перед закрытием торгов.

AUD/USD

Порядка двух недель пару удерживали в районе максимальных значений, скупали каждое падение, не давая ей упасть ниже, так участники рынка ожидали публикации учетной ставки RBA. Как ожидалось Резервный банк Австралии понизит уровень учетной ставки на 25 базисных пункта, что спровоцирует падение австралийской валюты.

Поэтому пару удерживали на максимумах, для того, чтобы далее более выгодно продать. Но RBA удивил экономистов, оставил уровень учетной ставки без изменений, на уровне 3,25%, посчитав, что для этого пока нет необходимости и в связи с этим рост пары получился довольно таки незначительный, около 100 пунктов.

Если же на момент публикации учетной ставки пара торговалась ниже, я думаю рост был бы куда существенней.

На прошлых выходных, мы говорили о том, что так как пара закрыла неделю выше поддержки четырех часового канала, рост к 1.0480 исключать не стоит, в этом мы оказались правы, пара на фоне проведения выборов президента США и сохранении учетной ставки RBA на прежнем уровне смогла укрепиться в район 1.0480.

Но, закрыть неделю выше 1.0400 быкам так и не удалось, поэтому на фоне тяжелой ситуации с Грецией, негативных настроений по поводу вероятного «фискального обрыва» в США, в начале 2013 года, вполне можно будет ожидать возврата к 1.0405 и продолжения снижения пары, в район 1.0130-1.0110 и при пробитии, далее к 0.9985-0.9965.

Ранее австралийский доллар укреплялся после выхода сильных данных по Китаю, которые увеличили спрос на рисковые активы.

Австралийская валюта утратила все набранные позиции на фоне негативных сообщений из Европы, после того, как лидеры ЕС подтвердили отсрочку предоставления «пакета помощи» Греции.

На четырех часовом графике образовалась модель разворота «Харами», как бычья, так и медвежья, поэтому говорить об отработке модели в какую-либо из сторон тяжело.

На недельном графике можно обратить внимание на то, что неделя закрылась с длинной верхней тенью, быкам дали хороший отпор, медведи набирают обороты и следующая неделя вполне может закрыться понижением, ниже уровня 1.0200.

На часовом графике вырисовывается уже небольшой, нисходящий, коррекционный канал, к концу европейской сессии пара подошла к линии поддержки данного канал, на этом уровне было расположено немалое количество ордеров на покупку и как следствие пару быстро вытолкнули с данного района.

Неделю пара закрыла выше средней линии данного канала, поэтому к сопротивлению, в район 1.0405-1.0415, пара вполне может приподняться.

Пара пробила среднюю линию четырех часового восходящего канала, сделала откат, торгуется на данный момент ниже данной линии, поэтому можно ожидать снижения к линии поддержке данного канала, сейчас это уровень 1.0335. Пробитие данной поддержки, скорей всего приведет к падению пары в район 1.0160-1.0120.

Если на дневном графике провести линию сопротивления от 14 сентября и 2 октября, то уже было пробитие данной линии, пара откатила к ней, можно рассмотреть это как пробитие-откат и в таком случае, рост может продолжится как минимум к линии сопротивления четырех часового канала, в район 1.0545.

Покупать на третьей точке от линии поддержки четырех часового канала я скорей всего не буду, покупки пока оставлю прежние, по факту в районе 1.0130-1.0110 и вторые, ниже, в районе 0.99-0.98.

Что касается продаж, то следующие продажи буду рассматривать у линии сопротивления четырех часового канала, в районе 1.0545-1.0565 и после пробития линии поддержки данного канала, на откате.

В течении недели мы отмечали уровень 1.0479, говорили о том, что можно будет продать в данном районе. Уровень очень красиво отработался, пара ровно коснулась отметки 1.0479, после чего отскочила более чем на 100 пунктов. Кто продал, мог уже забирать свои 110 пунктов прибыли, кто держит, в принципе можно пробовать держать дальше, с целями 1.0335, 1.0150 и 0.9985.

Также мы рассматривали продажи от горизонтального уровня 1.0440, риск есть, но пока думаю можно держать дальше, если не закрыли в конце недели, позиция свои 150-300 пунктов вполне может дать.

USD/CHF

Доллар/франк, как и отмечали, после образования доджика на четырех часовом графике откатил к горизонтальному уровню 0.9380, после чего продолжил восходящее движение.

Пара закрыла неделю выше сопротивления 0.9450, выше 0.9480, поэтому я думаю, можно ожидать продолжения восходящего движения, как минимум к 0.9665-0.9685 и далее, вполне вероятно, к 0.9770-0.9825.

Если негатив вокруг Греции и вероятного «фискального обрыва» в США, в начале 2013 года, если конгресс не придет к соглашению по поводу «Порога долга» будет нарастать, то думаю спрос на валюты со статусом save haven будет держать на максимальных объемах и в таком случае, можно ожидать роста пары в район паритета 1.0050-1.0100 (1.0085) до конца текущего, начала следующего года.

Ранее американский доллар укреплялся на фоне роста опасений по поводу ситуации в Греции, после того, как лидеры ЕС заявили, что решение по предоставлению следующего транша для Греции не будет принято до конца месяца.

Поддержку американской валюте также оказало существенно падение фондовых площадок.

В тоже время швейцарский франк оставался под давлением, после публикации слабых данных по Швейцарии, которые зафиксировали падение объема резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте и слабый рост индекса потребительских цен, который вырос всего на 0,1% по сравнению с 0,3% в предыдущем месяце.

На четырех часовом графике образовалась модель разворота «Харами», но подтверждения не было, поэтому модель может и не обработаться.

На часовом графике можно провести небольшой восходящий канал, пара закрыла неделю в районе средней линии данного канала, что говорит о том, что рост как минимум пока может быть приостановлен, пара может сходит к линии поддержке, сейчас это уровень 0.9450-0.9460.

На четырех часовом графике также можно провести коррекционный канал (0.9277-0.9296-0.9449), пара закрыла неделю выше средней линии данного канала, поэтому вполне можно ожидать отката к данной линии и продолжения роста, в район сопротивления 0.9545.

Рискованно можно попробовать купить, на откате к средней линии данного четырех часового канала, в районе 0.9467 (0.9470-0.9465).

Но, чтобы не рисковать, можно оставить менее рисковые покупки от четырех часовой поддержки, проведенной по лоу 18 и 31 октября, в районе 0.9335.

Что касается продаж, то продавать от 0.9545 я скорей всего не буду, также продажи от 0.9665-0.9685 пока не рассматриваю, как таковые оставлю прежние, по факту в районе 0.9775 и вторые чуть выше от 0.9825. Также можно рассмотреть продажи от месячной линии сопротивления, сейчас это уровень 0.9925-0.9920.

Ранее мы рассматривали покупки пары на откате к горизонтальному уровню 0.9385 (0.9380), кто купил, позиция давала порядка 120 пунктов прибыли, в конце недели можно было фиксировать, если решили держать дальше, целями могут быть уровень 0.9545 и 0.9665.

Также мы говорили о том, что можно будет рискованно купить в районе 0.9430 и 0.9415, кто купил, был залет порядка 50 пунктов, но на данный момент позиция уже дает около 50 пунктов прибыли, кто не хочет рисковать, стоп можно перенести в безубыток.

У нас была открыта покупка от 0.9315, к закрытию торгов в принципе уже можно было фиксировать и забирать около 180 пунктов прибыли, кто не закрыл, можно закрыть с открытием торгов.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский продолжает оправдывать наши ожидания, продолжает рост начатый в середине сентября и на данный момент закрепляется выше уровня паритета.

После образования на четырех часовом графике модели «Бычье поглощение» мы говорили о том, что рост скорей всего продолжится в районе 1.0025, мы не ошиблись, пара после небольшого снижения все же сделала хороший рывок вверх, достигнув отметки 1.0025.

Начало недели канадский доллар начал с роста, поддержаный ростом акций и золота. Фондовые рынки торговались на положительной территории в ожидании первых данных президентских выборов США. Золото же укреплялось в преддверии выборов президента США, так как инвесторы предпочли «выйти из американского доллара» на фоне неясности, кто все же одержит победу.

Золото продолжило рост после того, как стало известно, что победил на выборах Барака Обама, на фоне спекуляций о том, что действующий президент оставит на посту главы ФРС Бена Бернанке, который придерживается мер количественного смягчения, будет проводить его и далее, что естественно повлечет за собой падение доллара и рост золота.

Но позже, после того, демократическая партия во главе с Обамой хоть и нарастили свои силы в конгрессе, но по прежнему ситуация остается разделена на два фронда, инвесторы переключились на возможный «фискальный обрыв», если членам конгресса не удастся договорится между собой, что повело за собой сокращение спроса на рисковые активы.

Ранее канадский доллар сдавал свои позиции на фоне падения нефти и золота.

Давление на канадскую валюту также оказывало существенно падение фондовых индексов, после понижения еврокомиссией прогноза по росту экономики Еврозоны и нарастанием опасений по поводу ситуации в Греции.

На четырех часовом графике образовалась модель разворота «Завеса из темных облаков» и следом  - «Харами», поэтому отработаться в ровной степени может как первая, так и вторая модель.

Если не перестраивать линию сопротивления дневного коррекционного канала, то пара точь в точь коснулась данной линии и на данный момент отскакивает от нее. Но неделя закрылась выше средней линии данного канала, поэтому рост пары вполне может продолжится.

Также стоит отметить то, что неделя закрылась выше паритета, что говорит о сильном бычьем настроение на паре.

На четырех часовом графике можно построить небольшой восходящий канал (0.9764-0.9875-1.0019), пара закрыла неделю выше средней линии данного канала и я думаю можно рассмотреть возврат к данной линии, в район 0.9993 и продолжения роста, к линии сопротивления, в район 1.0100.

Менее рисковые покупки пары можно рассмотреть от линии поддержки дневного коррекционного канала, сейчас это район 0.9820-0.9840.

Что касается продаж, то продавать от линии сопротивления дневного коррекционного канала я пока не буду, продажи оставляю прежние, в районе 1.0260-1.0270 и вторые чуть выше от 1.0300-1.0320.

В начале недели, мы рассмотрели покупку пары от 0.9887, кто купил, тот мог забирать уже порядка 150 пунктов прибыли, кто решил держать дальше, целями могут быть нижняя граница ранее пробитого треугольника 1.0085-1.0095 и 1.0260-1.0270.

У нас была открыта покупка от 0.9805, в принципе в районе 1.0030-1.0045 ее уже можно было фиксировать и забирать свои 200 пунктов прибыли.

EUR/USD:

— sell limit 1.3135 (stop loss 1.3295, take profit 1.2585*-1.2095) — позиция открыта;

— sell 1.3065 (stop loss 1.3265, take profit 1.2845*-1.2325) — позиция открыта;

— sell 1.3057-1.3067 (stop loss 1.3057 (1.3067), take profit 1.2807*-1.2487) — позиция открыта;

— sell 1.3010 (stop loss 1.3010, take profit 1.2845*-1.2555) — позиция открыта;

— sell 1.2873 (stop loss 1.2873, take profit 1.2745*-1.2465) — позиция открыта;

— sell 1.2795 (stop loss 1.2990, take profit 1.2687*-1.2285) — позиция открыта;

— sell 1.2873 (stop loss 1.2873, take profit 1.2745*) — позиция закрыта (+);

— sell 1.2858 (stop loss 1.3010, take profit 1.2745) — позиция закрыта (+);

— buy limit 1.2280 (stop loss 1.2220, take profit 1.2420);

AUD/USD:

— sell limit 1.0620 (stop loss 1.0620, take profit 1.0020-0.9680) — позиция открыта;

— sell 1.0535-1.0565 (stop loss 1.0535(1.0565), take profit 0.9805-0.9695) — позиция открыта;

— sell limit 1.0400 (stop loss 1.0510, take profit 0.9910*-0.9575) — позиция открыта;

— sell limit 1.0340 (stop loss 1.0510, take profit 1.0275*-1.0135) — позиция открыта;

— sell 1.0373-1.0385 (stop loss 1.0510, take profit 1.0303*-1.0027) — позиция открыта;

— sell limit 1.0383 (1.0397) (stop loss 1.0510, take profit 1.0335*-1.0183) — позиция открыта;

— sell limit 1.0440 (stop loss 1.0440, take profit 1.0335*-1.0025) — позиция открыта;

— sell limit 1.0477 (stop loss 1.0477, take profit 1.0190*-0.9967) — позиция открыта;

— buy limit 0.9965 (stop loss 0.9880, take profit 1.0115);

USD/CHF:

— buy 0.9220 (stop loss 0.9070, take profit 0.9720*-1.0130) — позиция открыта;

— buy 0.9305-0.9285 (stop loss 0.9190, take profit 0.9545) — позиция открыта;

— buy 0.9280 (stop loss 0.9280, take profit 0.9605*-0.9825) — позиция открыта;

— buy 0.9430 (0.9415) (stop loss 0.9300, take profit 0.9665*-0.9805) — позиция открыта;

— buy 0.9385 (stop loss 0.9280, take profit 0.9485*-0.9885) — позиция открыта;

— buy 0.9315 (stop loss 0.9220, take profit 0.9494) — позиция закрыта (+);

— sell limit 0.9825 (stop loss 0.9930, take profit 0.9690);

USD/CAD:

— buy limit 0.9768 (stop loss 0.9768, take profit 1.0260*-1.0548) — позиция открыта;

— buy 0.9973 (stop loss 0.9820, take profit 1.0020*-1.0075) — позиция открыта;

— buy 0.9930 (stop loss 0.9820, take profit 1.0020*-1.0260) — позиция открыта;

— buy limit 0.9887 (stop loss 0.9887, take profit 1.0185*-1.0437) — позиция открыта;

— buy limit 0.9805 (stop loss 0.9805, take profit 1.0030) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.0270 (stop loss 1.0330, take profit 1.0130);