- 18 січня 2013, 15:55
Как торговать канадский доллар? Анализ корреляций с рынком нефти
Ни для кого не секрет, что экономика Канады является сырьевой и сильно зависит от цен на энергоносители. По этим причинам канадская валюта часто упоминается как инструмент, показывающий достаточно стабильную взаимосвязь с ценами на «черное золото». Такая взаимосвязь часто подтверждается. Посмотрим на график цен крупнейших американских ETF фондов, дублирующих движения канадского доллара (FXE) и рынка нефти (USO) за последние 3 года:
Отчетливо видно, что канадский доллар укрепляется, когда наблюдается рост на рынке нефти и снижается, когда наблюдается обратная тенденция. То есть канадский доллар это, практически, копия рынка нефти с более низкой бетой. Сейчас эти рынки находятся в состоянии отсутствия такой взаимосвязи. С двадцатых чисел декабря рынок нефти укрепляется, в тоже время канадский доллар практически не сдвинулся с места:
Возникает простор для творчества арбитражеров, которые могут выровнять этот дисбаланс. Следовательно, увеличивается вероятность движения канадской валюты вверх, и/или цен на нефть вниз.
На рынке канадской валюты сформировалась сходящаяся формация («треугольник»). Это отчетливо прослеживается на крупных таймфреймах и сигнализирует об отсутствии общего мнения участников рынка о дальнейшем направлении движения цен. Напомню, такие формации часто завершаются сильным однонаправленным движением:
Ключевой уровень покупателей находится в районе 0.981 – 0.982. Уверенное обновление этого уровня будет говорить о вероятном начале новой нисходящей тенденции на рынке USDCAD (бычьей для канадского доллара). В данный момент рынок консолидируется около зоны продавцов 0.987 – 0.99, что увеличивает вероятность формирования коррекции.
Рынок остается в «треугольнике», следовательно, с текущих цен комфортный вход возможен лишь в среднесрочные структурированные продукты, рассчитанные на активное движение рынка как вверх, так и вниз.
Учитывая дисбаланс цен на канадскую валюту и нефть, существует вероятность движения канадского доллара вверх, но подтверждение этого сигнала будет иметь место лишь после обновления уровня 0.981. До появления такого сигнала открытие новых позиций в этом направлении будет достаточно агрессивным инвестиционным решением.
Успехов!
|
14
|
- 14:02 НБУ знизив облікову ставку до 13,5%
- 13:11 Рада провалила голосування за Пенсійну реформу
- 12:10 Нові правила для терміналів самообслуговування: безготівкові платежі залишаться доступними для всіх — НБУ
- 11:16 Дія.City стане доступнішим для стартапів: Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт
- 10:43 Кількість власників стейблкоїнів наблизилася до 100 млн, комісії в TON знизилися у 2,5 раза: що нового на ринку
- 10:20 Курс валют на 25 квітня: євро в банках додало сім копійок
- 09:37 В ОАЕ витратять понад $544 млн на усунення наслідків недавніх злив
- 09:16 Венеція стягуватиме плату за в'їзд до міста
- 09:00 Яку криптовалюту купити після халвінгу Біткоїна: топ перспективних монет
- 08:00 Офіційний курс: НБУ знову зміцнив гривню на 11 копійок
Коментарі