Объемный и профильный анализ рынка (08.08.2014)

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина с предыдущего торгового немного скорректировалась. Наш сценарий 1 временно откладывается, а сценарий 2 теперь направлен по тренду — вниз. Пара находится в области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ) и ниже ядра сентябрьского контракта.

В четверг, в 15:30 по терминалу, прошел максимальный объем в 7 500 контрактов (предыдущее значение — 9 200), этот объем был явно «останавливающий», на данном объеме крупные участники зафиксировали часть торговых позиций.

Дельта находится в положительной зоне, составляя + 536 в моменте (предыдущее значение + 965) Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, дельта оказалась в положительной зоне, но «быки» еще недостаточно сильны, чтобы начать масштабные покупки, продолжаются тотальные продажи.

Таким образом, стоит дождаться закрепления фунта выше ядра сентябрьского контракта, только в этом случае вступит в силу новый сценарий 1.

При пробое и закреплении ниже ядра июньского контракта, возможно дальнейшее распределение вниз (сценарий 2).

Вывод: Вероятно продолжение движения выше, чем разрот. Новости по ставкам никак не отразились на валюте.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,6985 (1,7000)
Реверсивный уровень: 1,7015 — 1,7025
Сопротивление 1: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 2: 1,7130 — 1,7160
Поддержка: 1,6705 — 1,6745

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, со вчерашнего дня ничего не изменилось, резко изменить тенденцию не смогли даже новости по Еврозоне.
Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем в четверг прошел в 15:30 по терминалу и составил — 43 700 контактов (предыдущее значение — 23 600). «Продавцы» зафиксировали часть торговых позиций на локальных минимумах, вероятна очередная коррекция к уровню сопротивления. Продолжается направленное движение.

Дельта в моменте находилась в положительной зоне и составляла + 1 665 (предыдущее значение + 2 391), по паре возможна коррекция в сторону повышения, с целью дальнейших продаж по тренду (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Сценарий 2 возможен, при закреплении ниже 1,3400 — 1,3425, на хорошем объеме «продавца». Цели падения не ясны, нет смысла заглядывать в далекое прошлое, чтобы определить уровень поддержки (все сделки на продажу возможны лишь с коротким стопом).

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду при тесте и закреплении ниже зеркального уровня (Покупка, при закреплении выше «реверса „на большом объеме). Новости по Еврозоне особо не повлияли на расклад сил.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3465 — 1,3490
Уровень сопротивления 2: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3: 1,3620 — 1,3635
Зеркальный уровень: 1,3400 — 1,3425
Уровень поддержки: 1,3330 — 1,3350

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY оказалась ниже области ядра июньского контракта, что говорит о слабости со стороны “быков», так же йена закрепилась ниже серьезного реверсивного уровня, что говорит о ослаблении «бычьих» настроений. По паре очень плотно расположено сразу несколько значимых объемных уровня.

Сценарий 1 состоит в том, что йена сделает импульс наверх и закрепится выше уровня ядра июньского контракта, тогда будет возможен рост вплоть до уровня 103,15 — 103,30.

Цена идет на максимальном объеме прошел в четверг в 17:30 и составил всего — 6 400 контрактов (предыдущее значение — 42 200), происходит пробой и закрепление ниже области ядра контракта.

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляла + 389 (предыдущее значение + 1 675), происходит сбор «стопов» и аккумуляция позиции, вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Сценарий 2: вступает в силу, после закрепления ниже пробитого ядра июньского контракта.

Вывод: Продажа. От отката внутри дня.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка 1: 101,65 — 101, 80
Поддержка 2: 101,45 — 101,60
Поддержка 3: 101,25 — 101,40
Среднесрочная поддержка: 100,10 — 100,35
Реверсивный уровень: 102,55 — 102,70
Сопротивление: 103,15 — 103,30

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первую недель декабрьского контракта.

Максимальный объем в четверг составил 13 200 контрактов (предыдущее значение — 18 700) и прошел в 17:30 по терминалу, золото на данном объеме продолжает среднесрочное восходящее движение.

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляла + 1 695 контрактов (предыдущее значение — 2 754), вероятно продолжение восходящей динамики.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта.

Сценарий 2 возможен после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка. Более вероятна покупка, после пробития и закрепления выше ядра августовского контракта.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (августовский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в FB, Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.