Объемный и профильный анализ рынка (25.07.2014)

«Окружает неопределенность» или «Как не упустить свой шанс»!

Сегодня пятница. 25.07.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина существенно изменилась. Наш сценарий 1, откладывается, пара находится выше ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), и, теперь, выше 1,6980 — 1,7000 (ключевые цены в новом контракте), но, при этом идут продажи на большом объеме, инструмент уже «протестировал на прочность» ядро сентябрьского контракта.

Во вторник, в 11:30 по терминалу, прошел «медвежий объем» в 10 000 контрактов (предыдущее значение 13 300), что говорит о вероятном продолжении нисходящего движения.

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне, составляя — 32 500 в моменте (предыдущее значение — 31 500) Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, дельта остается в отрицательной зоне, «быки» пока слишком слабы, чтобы продолжать покупки.

Таким образом, стоит дождаться закрепления фунта выше реверсивного уровня, только в этом случае вступит в силу наш сценарий 1.

Только при пробое ядра сентябрьского контракта и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 2).

Вывод: Неопределенность. Пара смотрится разнонаправлено, стоит дождаться закрепления за одним из важных объемных уровней.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6945 — 1,6980 (1,7000)
Поддержка 1: 1,6705 — 1,6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1,6645
Реверсивный уровень: 1,7100 — 1,7115

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, «маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем прошел вчера в 10:30 по терминалу и составил 15 800 контактов (предыдущее значение — 13 600). «Продавцы» зафиксировали часть торговых позиций на локальных минимумах, возможна коррекция к уровню сопротивления. Продолжается направленное движение.

Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет + 61 500 (предыдущее значение + 56 800), это говорит нам о том, что по паре возможна коррекция в сторону повышения, с целью дальнейших продаж по тренду ( но дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень).

Сценарий 2 возможен, при закреплении ниже «зеркального уровня», при хорошем объеме «продавца». Падение может продлиться вплоть до ближайшего уровня поддержки.

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду при откатах к зеркальному уровню.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 2: 1,3700 — 1,3725
Уровень сопротивления 3: 1,3535 — 1,3570
Зеркальный уровень: 1,3470 — 1,3500
Уровень поддержки (цель): 1,3400 — 1,3425

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY находится ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов», так же, йена закрепилась ниже серьезного реверсивного уровня, что говорит о усилении «медвежьих» настроений. По паре очень плотно расположены сразу 4 серьезных объемных уровня.

Наш сценарий 2 в силе. Пара закрепилась ниже ядра сентябрьского контракта. Хорошей стратегией будет продажа после коррекции к данному уровню сопротивления.

Цена идет на максимальном объеме в 10 900 контрактов, который прошел вчера в 15:30 (предыдущее значение — 7 400), происходит краткосрочное движение вверх на среднем объеме «покупателя».

Накопительная дельта в отрицательной зоне, но составляет — 150 (предыдущее значение — 6 900), происходит аккумуляция позиции и вероятно продолжение текущей тенденции.

Альтернативный сценарий 1: возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта и «зеркального уровня». Подобное движение откроет путь к уровню сопротивления 103,15 — 103,40.

Вывод: Продажа. Вероятно краткосрочное коррекционное движения вверх и дальнейшее импульсное движения вниз.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Реверсивный уровень: 101,25 — 101,40
Сопротивление 1: 101,45 — 101, 60
Сопротивление 2: 101,65 — 101,80
Сопротивления 3: 102,50 — 102,70
Среднесрочная поддержка: 100,10 — 100,35

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1313 — 1320.

Максимальный объем за вчерашний торговый день составил 17 500 контрактов (предыдущее значение — 5 900) и прошел в 16:30 по терминалу, после чего цена начала свое падение, из этого мы можем сделать вывод, что это был «медвежий объем».

Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне, составляет — 14 700 контрактов (предыдущее значение — 14 700), вероятно продолжение нисходящего движения, для тестирования ядра июньского контракта.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра сентябрьского контракта.

Сценарий 2 возможен после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Неопределенность, Лучше дождаться закрепление выше — ниже одного из значимых уровней.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1340 — 1344
Сопротивление 2 (цель): 1350 — 1355
Сопротивление 3: 1370 — 1374
Поддержка 1: 1324 — 1330
Поддержка 2: 1238 — 1243

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.