Возвращение ликвидности на рынок

Первое полугодие 2014г. ознаменовалось значительным падением ликвидности и объемов на основных мировых рынках по сравнению с тем же периодом 2013. Валютный рынок в среднем показал падение объемов на 35,1%. Особенно плачевными в плане волатильности оказались апрель и май – эти два месяца многие валюты не имели направленных тенденций, что является следствием отсутствия вливания нового капитала. И вот впервые за это время, рынок начинает оживать, показывая некоторую положительную динамику от самого дна.

Особенно это видно по отчету CME, где общие объемы FX фьючерсов в июне выросли на 32,2 % до 14.91млн. контрактов с 11.28млн. в мае. Тем не менее, цифры 2014г по прежнему выглядят пессимистично.

С Forex опционами дела обстоят лучше, если посмотреть на их динамику год за годом. Они отметились погружением только на 11,3% по сравнению с 2013 годом, но 1.14млн. контрактов проторгованных в июне отметили рост объемов на 4,2 % по сравнению с маем. В целом, в сочетании фьючерсов и опционов в среднем проторговывается 765 000 контрактов в день общей стоимостью в $ 93 миллиарда, что в динамике внушает оптимизм.

Увеличение объема были замечены по всем направлениям, со всеми основными валютами, что сопровождалось увеличением активности. Но особую роль, опередив другие основные валюты, сыграл британский фунт, где торговля выросла на 60 %. Торговали GBP/USD в июне настолько сильно, что цены взлетели выше отметки 1,70, что является историческим максимумом с 2008г. При этом динамика сохраняется, и цена по всему видимому собираться закрепиться еще выше. Вторым рекордсменом стал Мексиканский песо, показав рост на 50,9%.

Трейдерам остается только надеяться, что динамика роста объемов продолжится и настанут былые времена, когда за день инструменты могли пройти сотни пунктов с огромными объемами и волатильностью. Хотя все может измениться из-за летнего периода, который по статистике наоборот, приводит к уменьшению новых возможностей на рынке.