Объемный и профильный анализ рынка (23.06.2014): GBP, EUR, JPY, AUD,GOLD

«Облик нового контракта» или «На чем зарабатывать летом»?!

Сегодня понедельник. 23.06.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина остается «бычьей», полностью отрабатывается наш сценарий 2, пока пара находится выше ядра июньского контракта и, теперь, выше 1,7000 можно думать только о покупках от отката.
Как мы и говорили на прошлой неделе, тенденция сохраняется и ни о каких продажах речь не идет. Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше.

Момент, который говорит нам о том, что в пятницу происходила частичная фиксация торговых позиций — это «объем продавца», а точнее «фиксация крупной позиций», это мы видим, когда цену «били» максимальными объемами по 6000 контрактов, в течении 200 минут. Усилие «маркет мейкера» было очень серьезное, а результат? Валютная пара продолжает поход наверх, то есть — «медвежьего» результата нет!

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне и составляет — 53500 в моменте, что говорит нам о вероятной коррекции к уровню поддержки.
Нужно не забывать, что фунт по прежнему находится выше области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ).

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 2. Инструмент находится вблизи серьезной объемной поддержки (новое ядро, сентябрьский контракт), в случае закрепления выше, дальнейшее распределение вероятнее всего пойдет в сторону повышения.(цели не ясны, нет смысла заглядывать слишком далеко в историю, нужно смотреть на поведение котировки и «маркет мейкера»).
Только лишь в случае пробоя ядра июньского контракта и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 1).

Вывод: по фунту мы дождались «перелива» денежных средств из июньского в сентябрьский контракт, пара смотрится строго на покупку, все сделки возможны только на «бай», при откатах к ближайшему уровню поддержки.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6945 — 1,6980 (1,7000)
Поддержка 1: 1,6705 — 1, 6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1, 6645

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина немного измениласьлась, но нужно понять одно, что по евро сейчас неопределенность и валюта может как «пробиться» наверх, так и скорректироваться ниже, вплоть до уровня поддерки 3.

Максимальным объемом (13 200 контрактов в моменте) вблизи уровня поддержки говорит нам о том, что цену начинают подхватывать у данного уровня.
Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет +12 500 (предыдущее значение 10200), количество контрактов на покупку увеличивается.

Нужно дождаться выхода валюты из торгового диапазона, на данный момент совершать сделки преждевременно. Никаких предпосылок для среднесрочного разворота нет.

Сценарий (1) возможен после пробоя и закрепления ниже поддержки 1.

Сценарий (2) возможен лишь после пробоя и закрепления выше объемного уровня: 1,3640 — 1,3665. (реверс)
Лишь после пробоя и закрепления выше данного уровня следует ожидать адекватных покупок на большом объеме.

Вывод: Нужно дождаться выхода валюты из торгового диапазона, на данный момент совершать сделки преждевременно.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Уровень сопротивления 2 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 3: 1,3700 — 1,3725
Уровень поддержки 1: 1,3575 — 1,3595
Уровень поддержки 2: 1,3535 — 1,3555
Уровень поддержки 3: 1,3470 — 1,3500

Йена (USD/JPY): График Н4

По паре USD/JPY после смены контракта пока значительных изменений не наблюдается, торговый инструмент продолжает торговаться в широком канале.
Йена, после выхода новостей по США вернулась ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов» и намечаются продажи в среднесрочной перспективе.

Наш сценарий (2) вероятно, начинает отрабатываться, при коррекции к нижней границе объемного уровня (ядро июньского контракта) и закрепления ниже, ожидаются продажи. Цена идет на небольшом объеме («объеме продавца» в 5500 контрактов), накопительная дельта в положительной зоне и составляет сейчас + 5400, что говорит нам о краткосрочных закрытиях продаж, плюс цена пришла к уровню поддержки 1, вероятен очередной отскок к ядру контракта.

Альтернативный сценарий (1): возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта, Пока об этом говорить преждевременно.

Вывод: не рекомендуем данный инструмент на этой неделе для торговли на крупной денежном объеме или для среднесрочных сделок, паре нужно начать направленное движение.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Поддержка 1: 101, 50 — 101, 80
Поддержка 2: 101,15 — 101,35
Зеркальный уровень: 102, 55 — 102,70
Уровень сопротивления: 103,15 — 103,40

«Ауди» (AUD/USD): График Н4

По паре AUD/USD продолжаются покупки по тренду, вероятность продолжения тенденции чуть выше, чем разворот.
«Тренд продолжается на ожидании его разворота».
Сценарий (2) продолжает отрабатываться.

Пара по прежнему находиться выше ядра июньского контракта, что говорит о силе «быков» и среднесрочном росте.
При этом возможен очередной поход выше, вплоть до 0,9455 — 0,9480.

«Австралиец» идет на слабом объеме покупателя, в пятницу в моменте «объем покупателя» составил 6300 контрактов, накопительная дельта сейчас находится в положительной зоне и составляет + 4400 (предыдущее значение +7400), что говорит нам снижении силы «быков».

Нужно принять к сведенью, что запас хода небольшой, сделки достаточно рискованные и целесообразны лишь с небольшим «стопом».

Альтернативный сценарий (1): при пробое и закреплении ниже уровня ядра июньского контракта появиться сигнал для дальнейших среднесрочных продаж.

Вывод: краткосрочные покупки по восходящему тренду, на откатах внутри дня.

Ядро июньского контракта: 0,9235 — 0,9270
Ядро сентябрьского контракта: 0,9385 — 0,9405
Реверсивный уровень: 0,9335 — 0,9355
Поддержка 1: 0,9190 — 0,9225
Поддержка 2: 0,9055 — 0,9080
Сопротивление (цель): 0,9445 — 0,9480

Золото(GOLD): График Н4

По золоту временно не доступна информация по объемам, так что применим «старый — добрый» технический анализ.
Инструмент GOLD находится в «бычьей» стадии. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1250 — 1257.

Торговый инструмент идет по нашему сценарию 1, сейчас более вероятно коррекционное движение к реверсивному уровню.
Сценарий 1 возможен лишь после закрепления выше уровня сопротивления 1, откроет возможность для движения к среднесрочным максимумам.

Вывод: покупки уровня поддержи, при откатах (выше ядра контракта).

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1250 — 1257
Сопротивление 1 (реверсивный уровень): 1307 — 1313
Сопротивление 2: 1324 — 1330
Поддержка 1: 1238 — 1243
Поддержка 2: 1226 — 1230

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.

Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!