VictorS
VictorS
Зарегистрирован:
14 ноября 2012

Последний раз был на сайте:
21 ноября 2017 в 16:00
Подписчики (432):
39574746
unknown unknown
Ollleg
Ollleg
Lexa999
Lexa999
Alik2017
Alik2017
Adament
Adament
83897534
Dmitriy Pankov
Ukraine, Odessa/Yuzhny
Balamut999
Balamut999
zvezdaliza
zvezdaliza
SAndreyS
SAndreyS
Днепропетровск
Zxcv1978
Zxcv1978
Letos
Letos
32 года
Allin
Allin
38 лет
все подписчики
VictorS  RSS блога
12 февраля 2016, 17:46

Валютная позиция

Если сумма требований банка и сумма обязательств банка в некоторой валюте равны друг другу, то валютная позиция банка считается закрытой.

Если сумма требований банка и сумма обязательств банка в некоторой валюте не совпадают, то валютная позиция считается открытой. Она считается по каждой валюте отдельно. Но, в целом, можно и в долларовом эквиваленте.

Если сумма требований банка превышает сумму обязательств банка в некоторой валюте, то валютная позиция считается открытой длинной.

Ну и если сумма требований банка менее суммы обязательств банка в некоторой валюте, то валютная позиция считается открытой короткой.

Под требованиями подразумеваются активы и, в первую очередь, кредиты банка в валюте.

Под обязательствами банка подразумеваются пассивы и, в первую очередь, средства клиентов (депозиты) в валюте.

Величина открытой валютной позиции рассчитывается как разница сумм требований и обязательств уполномоченного банка в иностранной валюте. Открытая валютная позиция может быть либо короткой, либо длинной.

Выходит, что короткая валютная позиция будет отрицательной, а длинная валютная позиция будет положительной, т.е., со знаком плюс.
Если активы банка в валюте здоровы и, к тому же, превышают пассивы, то проблем нет. Особенно в случае открытой длинной валютной позиции. Но если валютные активы нездоровые, то в случае короткой валютной имеем серьезную проблему, поскольку валюту активы могут не принести банку, а просто перейдут в долги и погашение валюты перед вкладчиками будет требовать её покупки на межбанковском валютном рынке, что, сами понимаете, в нынешних реалиях весьма проблематично.

КОВП (коэффициент открытой валютной позиции) рассчитывается из соотношения разницы между валютными требованиями и обязательствами к регулятивному капиталу банка. Сами данные по регулятивному капиталу найти непросто. Вот старые данные по системе времен Арбузова.

Регулятивний капітал банків України в грудні 2015 року збільшився на 30.5 млрд. грн. По официальным данным НБУ регулятивный капитал банков Украины увеличился в декабре 2015 года на 30,7% до 129,8 млрд. грн. Благодаря этому адекватность капитала выросла с 8,92% до 12,31%.

Капитал регулятивный — это совокупность основного и дополнительного капиталов, составляющие которых определяются этим Законом и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины; {Определение термина в редакции Закона N 3024-VI от 15.02.2011}
Источник: ст. 2 ЗУ О банках

По данным на 01.10.2015 основной капитал всей системы платежеспособных банков Украины был равен 129 114 963 тыс. грн., что практически равно регулятивному. Это значит, что в качестве приближенной оценки вместо регулятивного можно использовать собственный капитал.

При этом устанавливают ограничения риска отдельно для длинной открытой валютной позиции и короткой открытой валютной позиции банка:

— общая длинная открытая валютная позиция (Н13-1) должна быть не более 1%;

— общая короткая открытая валютная позиция (Н13-2) должна быть не более 10%

Итак, будем считать.

Практически только два банка из группы I имеют длинную валютную позицию и среди них выделяется ПУМБ. Он имеет самую длинную открытую валютную позиции (+22,6%)и это значит, что он не должен иметь проблем с обслуживанием валютных депозитов. Небольшую длинную валютную позицию имеет также УКРГАЗБАНК. Эти два банка получают дополнительную выгоду от девальвации гривны. Остальные банки группы I имеют короткие валютные позиции и только один из них – ПРОМІНВЕСТБАНК — укладывается в норму. Остальные значительно превышают её. Особо выделяются два государственных банка (я их пометил крестиками). Не зря Яресько презентовала эти банки в качестве первых кандидатов на продажу. У них просто очень короткая открытая валютная позиция и от происходящей девальвации эти банки несут просто огромные потери. Не могу обойти вниманием и ПРИВАТБАНК. Он тоже не в норме и тоже несет потери от девальвации гривны. Имеет огромное значение и качество активов банка. Если они под сомнением, то возможность обслуживания валютных депозитов тоже под сомнением. Ну и в целом по системе платежеспособных банков имеем короткую открытую валютную позицию на уровне минус 49,0% и в целом (вместе с неплатежеспособными) минус 58,1%. Это означает, что вся система банков Украины (без НБУ) несет просто колоссальные потери от девальвации гривны. Также абсолютно очевидно, что в целом обслуживать валютные депозиты система неспособна.

И это только при качественных активах. Также хочу ещё раз напомнить, что вместо регулятивного капитала для оценки валютной позиции я использовал показатели собственного капитала, поскольку, в целом, он отличается от собственного капитала лишь на полпроцента. Естественно, что оценки адекватные, если отклонения распределены пропорционально собственному капиталу. Но оценка в целом должна быть адекватная.

Просмотров: 1676, сегодня — 1
Следить за новыми комментариями

Комментарии (16)

+
0
VictorS
VictorS
12 февраля 2016, 18:21
#
По сути это первые три банка группы I. А в целом по системе примерно так же — минус 58,1%.
+
0
VictorS
VictorS
12 февраля 2016, 18:18
#
… По поводу качества активов. minfin.com.ua/blogs/VictorS/76774/
+
0
1On
1On
12 февраля 2016, 18:14
Михаил, Запорожье
#
Получается, что «слухи» о том, что топовые банки (по другой версии, рос. банки) раскачивают курс гривны, выглядят неправдоподобно.
+
0
VictorS
VictorS
12 февраля 2016, 18:28
#
Нечего раскачивать. Валюты нет. Какой может быть курс? Если народ пойдет в банки снимать гривну…
+
+16
Elena1997
Elena1997
12 февраля 2016, 18:36
Елена
#
Спасибо, полезная информация.
+
0
Tapacik
Tapacik
13 февраля 2016, 13:45
Киев
#
Обращаю внимание, что у Вас устаревшая информация по граничным значениям нормативов!

на текущий момент:
длинная позиция — 1%
короткая позиция — 10%

По длинной позиции специально существенно снизили до 1%, тем самым заставляя банки распродавать валюту, чтобы не нарушить новые требования.
+
0
Tapacik
Tapacik
13 февраля 2016, 14:16
Киев
#
Кроме того, я сомневаюсь в достоверности данных по объему валютной позиции, т.к. кроме балансовых активов-пассивов необходимо брать в расчёт и внебалансовые.

И я не уверен, что Вы смогли раздобыть эти данные, поскольку эту информацию банки разглашать публично не обязаны.
+
0
VictorS
VictorS
13 февраля 2016, 16:18
#
Всё верно. Я ведь и написал, что брал собственный капитал вместо регулятивного и балансовые активы/пассивы. Хотя бы для сравнения. Но если эту информацию банки разглашать публично не обязаны, то как тогда оценить хотя-бы приблизительно эти показатели? Насколько велики внебалансовые активы/пассивы по сравнению с балансовыми, примерно+/-%?
+
0
Tapacik
Tapacik
13 февраля 2016, 17:14
Киев
#
У всех по-разному, и даже примерно оценить невозможно. Как правило, на внебалансе в валюте наиболее весомый объем межбанковских свопов, и используются они в т.ч. чтобы подровнять нормативы валютной позиции.
+
0
VictorS
VictorS
13 февраля 2016, 17:30
#
Всегда есть какой-то верхний предел. Ну, 10, или 20% от балансовых требований. К тому же объем валюты не безграничен. Например, в Привата активов в валюте 103 165 920 тыс грн. Неужели он реально может привлечь валютный своп на 10 млрд. грн.? А это лишь 10% от активов. Да столько валюты вряд ли наберется сейчас в иных банках. К тому же свопы нужно возвращать. В итоге общее количество валюты в системе будет неизменным. Не думаю, что внебалансовые активы так весомы.
+
0
Tapacik
Tapacik
13 февраля 2016, 18:21
Киев
#
С одним банком своп на 10 млрд. грн. Приват, скорей всего, не сделает, т.к. тут уже включются кредитные риски, лимит в одни руки и т.д., но суммарно, чисто теоретически, может.

Кроме того, Вы не знаете в какую сторону развёрнуты внебалансовые свопы — они могут как укорачивать позицию, так и удлинять.

Одним словом, задумка у Вас интересная — оценить убытки банковской системы от девальвации — но слабореализуемая, именно из-за внебаланса (какое б Вы допущение не сделали, это пальцем в небо).

НБУ консолидированные по банковской системе нормативы показывает, а вот по валютной позиции скрывает…
+
0
VictorS
VictorS
14 февраля 2016, 7:16
#
По каждому банку отдельно возможно, но в целом по системе свопы взаимно учитываются и КОВП должен показывать пригодный результат. А в целом по системе платежеспособных банков имеем короткую открытую валютную позицию на уровне минус 49,0%. Система в глубоком минусе. К тому же меня интересовали не столько убытки от девальвации, сколько возможности системы в целом погашать валютные обязательства и тут никакие свопы не помогут.
+
0
UkrGoldRatio
UkrGoldRatio
15 февраля 2016, 0:24
Олександр, Київ
#
Я от не розумію як так створюються нездорові активи.
Коли позичальник не може віддати кредит, то у власність банку переходить застава, вартість якої у! рази! перевищує величину кредиту. Проблеми реалізації застави, мають компенсуватись більшою вартістю застави порівняно з кредитом.
То як же створюються активи-сміття? (Це знову схеми з offshore компаніями?)
+
0
VictorS
VictorS
15 февраля 2016, 6:07
#
Так банкіри самі і створюють. Фірма бере кредит, а потім зникає. І застава зникла. А майно банку — це орендовані приміщення, які банку не належать. Виходить, що банк — це установа, яка сама не має ніяких активів. Тому НБУ і вимагає докапіталізації банків — правильно вимагає, а то скоро банки всі попадають.
+
0
UkrGoldRatio
UkrGoldRatio
15 февраля 2016, 11:42
Олександр, Київ
#
Я гадав, що застава — це щось ліквідне, що не може зникнути (нерухомість). Це помилка банку, що вони взяли у заставу якесь лайно. А помилки банкірів чомусь просочуються і отруюють усіх платників податків України.
+
0
Andrey M
Andrey M
16 февраля 2016, 13:03
Киев
#
Есть еще один фактор — это падение стоимости залогового имущества. Это очень сильно сказалось на валютных кредитах.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться