Самочувствие нашей банковской системы

Эта статья может показаться некоторым очень скучной и неинтересной. К сожалению, банковские нормативы и показатели это очень тривиальные цифры, а тем более такие, как Индикаторы финансовой устойчивости, которые НБУ рассчитывает согласно требованиям и методике МВФ. Эти показатели, как пульс больного, который так любят проверять врачи, когда хотят определить состояние здоровья человека. Только измерением пульса невозможно точно установить диагноз больного, но можно хотя бы понять улучшается его состояние или ухудшается. Вот так и эти индикаторы позволяют с определенной степенью точности сказать: «Пациент скорее жив, чем мертв».

По итогам 1 квартала 2012 года показатель соотношения регулятивного капитала банков к активам, переоценённым по степени риска, составил 17,88%. Если не учитывать степень риска активов, то показатель соотношения капитала к активам будет 14,6%. По итогам 1 квартала 2011 года соотношение регулятивного капитала банков к активам, переоценённым по степени риска, было 20,02%, а в 2010 году 20,83%, но зато в 2008 году только 14,01% (соотношение капитала к активам без оценки риска 12,98%). Когда затевают дискуссию о том, нужно ли наращивать уставные фонды банков, всегда апеллируют к этому показателю. Рост этого показателя в 2009-2010 годах, это как раз отражение процесса ускоренного наращивания капиталов банков для того, чтобы пережить кризис. Поэтому паниковать и рассказывать «сказки», что завтра или уже сегодня вечером украинская банковская система рухнет не стоит. Но при этом никто не отрицает, что докризисные времена уже ушли в историю.

Один из самых спорных и наиболее вызывающих разговоры – показатель соотношения проблемных кредитов к общему количеству выданных кредитов. По итогам 1 квартала 2012 года этот показатель составил 14,85%. Год назад этот показатель был 15,45%. А в 2008 году 3,88%. Было время. Для большей ясности стоит уточнить, что проблемными кредитами считаются кредиты, которые согласно классификатору НБУ считаются «сомнительными» и «безнадёжными». Кредиты других классов, типа «субстандартные» и «под контролем» проблемными не считаются. Проблема с погашением кредитов, которая возникла в начале кризиса, была и пока остается. Есть частичное улучшение ситуации, если сравнивать 2011 и 2012 годы, но до докризисного 2008 года еще далеко. И это факт. Проблемы всегда создаются быстрее, чем их потом можно решить.

На текущий момент соотношение привлеченных банками депозитов к общей сумме выданных кредитов (за исключением межбанковских кредитов) составляет 63,25%. Еще год назад этот показатель был 58,4%, а в 2008 году только 48,36%. Банки все больше и больше возлагают свои надежды на депозиты. Это не новость, это скорее констатация факта. В 2008 году в балансе банков были хорошие кредиты от нерезидентов, а теперь только депозиты и выручают. Но утверждать, что это уже крах было бы неразумно. В 2005 году, когда никто не паниковал и не предрекал краха банковской системы, соотношение банковских депозитов к общей сумме выданных кредитов было 95%. Так что текущий показатель выглядит вполне презентабельно по сравнению с 2005 годом. Другое дело, что кредитовать за счет дешевых денег от нерезидентов интереснее чем за счет дорогих депозитов.

В Украине никогда не было дешевых депозитов и, по всей видимости, не будет. На текущий момент соотношение между средними ставками по депозитам и кредитам составляет 537 пунктов или 5,37%. Год назад было больше, около 744 пунктов. А в 2008 году 595 пунктов. Как видите, соотношение между ставками по кредитам и депозитам фактически достигло докризисного уровня, но ставки по депозитам выше этого докризисного уровня, поэтому и кредитов дешевых не наблюдается.

Наверное, слышали разговоры, что банки очень активно спекулируют валютой, поэтому все проблемы на валютном рынке из-за этих спекуляций. По результатам 1 квартала 2012 года отношение чистой открытой валютной позиции к капиталу банков составляет всего 9,09%. А вот в 2011 году этот показатель был 23,49%. В 2008 году этот показатель был 36,45%. Как видите, ситуация радикально изменилась. Валюта теперь уже больше «живет» вне банков. Хотя были времена, когда банки были главными игроками валютного рынка. В этом нет ничего удивительного. Доля валютных обязательств в общей сумме пассивов банков остается большой. По итогам 1 квартала 2012 года соотношение обязательств в валюте к общей сумме обязательств банков составляет 50%, а в 2008 году этот показатель был 59%. Тут главную роль играют сейчас депозиты в валюте, а раньше играли кредиты нерезидентов. Как говорится, поменялись приоритеты. Но для того, чтобы нормально возвращать валютные депозиты, банкам нужно быть в «игре на валютном рынке». Так как без нормального процесса валютного кредитования очень сложно брать депозиты в валюте, а кредиты выдавать в гривне, и при этом всех удовлетворять и себя не забывать.

И «на посошок». Доля затрат на оплату труда в общей сумме непроцентных затрат банков составляет 42,3%, по итогам 1 квартала 2012 года. А вот в 2008 году этот показатель был 50,5%. Так что не стоит обижаться, когда Вам в банке нагрубит операционистка. Ее уже заработной платой обидели.