kornellio
Роман Корнилюк про банки та фінанси
Зарегистрирован:
3 марта 2011

Последний раз был на сайте:
6 ноября 2017 в 16:48
Роман Корнилюк — про банки та фінанси  RSS блога
Ph.D, фінансовий аналітик YouControl
13 апреля 2013, 13:33

Європейські банки: баланси співають романси

На Vox вийшла цікава стаття про проблеми балансів європейських банків: Balance-sheet repairs in European banks / Nadege Jassaud, Heiko Hesse, 13 April 2013

Західним банкам, як виявилось, досі несолодко. Незважаючи на підвищення tier 1 capital ratio після загальноєвропейських стрес-тестів і програм ЄЦБ з довгострострокової підтримки ліквідності з 9% (December 2010) до 10.2% (June 2012), європейські банки досі не справились із рядом проблем у своїх балансах:

1. Висока частка проблемних кредитів (NPLs: Non-Performing Loans)

Bankografo_EU NPLs_hesse fig1 12 apr

Sources: Bloomberg, EBA 90 SIFI Banks, September 2012.

2. Згідно з останнім recapitalisation exercise всеєвропейської наглядової структури EBA (European Banking Authority),збільшення на 30% показника адекватності капіталу відбулося не за рахунок нарощення капіталу, а через просте зниження активів, зважених на ризики (RWA: risk-weighted assets), при чому третина цього зниження була досягнута за допомогою  ‘рекалібрацій’ внутрішньобанківських моделей оцінки RWA, а якщо говорити просто — банкіри підлаштували свої методики оцінки ризиків у сторону їхнього заниження для досягнення планових нормативів по tier 1 capital ratio.

3. Лишається високою залежність європейських банків від програм довгострокової підтримки ліквідності ЄЦБ, зокрема станом на березень 2013 р. банки виплатили €155 млрд з  €489 млрд, наданих в рамках першої операції довгострокового рефінансування і тільки €69 млрд з €529 млрд траншу другої програми підтримки довгострокової ліквідності (LTRO: long-term refinancing operation).

Для України така ситуація у європейському банківському секторі означає подальшу стагнацію кредитування з боку західних банків, а також згортання діяльності не надто фінансово стійких банків, материські компанії яких потерпають від високої частки NPLs і мають схильність до зниження RWA шляхом продажу поганих активів закордонних дочірніх структур.

З іншого боку, ті «європейці» які втримаються, у середньостроковому періоді підтвердять існуючу лояльність своїх клієнтів і після розчистки (як консолідованих, так і українських) балансів зможуть протистояти агресивній бізнес-стратегії ряду вітчизняних і російських кредитно-фінансових установ по захопленню роздрібного кредитного ринку.

Просмотров: 1545, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (6)

+
+40
infopotok
infopotok
14 апреля 2013, 9:37
Киев
#
Ну ребята, ну что здесь анализировать? система банковская, это противоестественная природе и здравому смыслу система. Она всегда больна и будет болеть пока не умрет… а мы обсуждаем очередной рецидив болезни и пытаемся найти какую то удобоваримую причину.
+
+12
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
14 апреля 2013, 12:03
Київ
#
Як не дивно, ця «протиприродна» система чомусь не зникла за останні 1000 років з лиця старушки Європи… Банкірів лають як тоді, так і тепер. Але вони і далі роблять свій бізнес. Думаю, попит все ж є…
А з тим, що обсяги і масштаби системи можуть набувати аномальних значень цілком погоджусь. Фінансові бульбашки надуваються, схлопуються і буде так ще не раз.
+
+4
infopotok
infopotok
14 апреля 2013, 12:41
Киев
#
Спрос есть, с вами полностью согласен… вирус заражает все больше и больше человечество. Ростовщичество было еще в Вавилоне, имело место практически на протяжении всей истории человечества, но оно сдерживалось религиями (кроме иудеев, там оно поощрялось с чужаками), но великие мира сего (цезари, цари, императоры, власть) постоянно нуждались в деньгах на войну, роскошь и т.д., и ростовщики все таки сумели во времена реформации проллобировать у церкви послабления к ростовщичеству, а посредством уничтожения монархий через буржуазные революции, полностью легализовали ссудный процент и безбожное накопление капитала. Так что пока у человечества был сильный «моральный иммунитет», такого спроса не было… но деградация запущена, и ростовщики пожинают плоды упорного «труда» нескольких тысячелетий
+
+4
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
14 апреля 2013, 20:01
Київ
#
Дійсно, позичковий процент у чистому вигляді заборонявся католицькою церквою. Та підприємливі італійські торговці і банкіри вигадали й пустили в обіг офіційний замінник лихварському відсотку — вексель.
А нижчі масштаби банківських операцій схильний все-таки пояснювати, не так вищим моральним імунітетом, як нерозвинутістю грошового обігу у ті часи, коли більшість економічних відносин забезпечував натуральний обмін…
+
0
il1
il1
18 апреля 2013, 12:06
il, Одесса
#
И несмотря ни на что, Венгрия на втором месте.
Зато президент молодец.
+
0
Toliano
Toliano
7 мая 2013, 0:47
Анатолий
#
Интересно на каком месте для сравнения Украина.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться