О системе к данному моменту, или «Вздутие? Примите смекту!». Американский предмаркет

Какую СИСТЕМУ мы получили к данному моменту?

Когда автор говорил о среднесрочных границах понижательных и повышательных рисков в парах EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и USD/CAD, в систему не укладывалась пара USD/CHF.

Однако на сегодня ситуация близка к развязке.

Возможно, повторюсь, если скажу  следующее.

На момент публикации игроки добрались до диапазона проторговывания уровня 0,8130 (по крайней мере, достигнутый Low этому соответствует).  Пока риски снижения преобладают и связаны с уровнями 0,8000 — 0,7937 — 0,7874 — 0,7813 — 0,7752. При этом теоретический «край рынка» находится на уровне 0,8065. Согласно этому уровню и психологическому уровню 0,8000 ограничение падения на момент публикации наблюдается в диапазоне 0,7971 – 0,8020. То, что движение вниз ограничено, естественно, видят игроки. Не зря по итогам предыдущей торговой сессии наблюдался их «наплыв» в USD/CHF. Это верный признак готовящегося изменения направления движения. Ориентир: уровень 0,8929.

Теперь о системе в парах EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и USD/CAD.

EUR/USD, по идее, не должны пустить выше уровня 1,42 (на сегодня, к примеру, сопротивление, представленное данным страйком, располагается на отметке 1,4349 (здесь и далее автор говорит об отметках, которые уточняются ежедневно). Интересно, что демонстрируемое сейчас сопротивление на отметке 1,4263 – суть сопротивление, определенное уровнем 1,40. Т.е. что мы имеем? Если сопротивление 1,4263 устоит, то речь все-таки идет не об уровне 1,42, а об уровне 1,40, за который, в принципе, и должны биться продавцы, поскольку его пробой открывает путь значительному снижению в расчете на уровни 1,35 – 1,30. Правда, пробой будет засвидетельствован только при торговле ниже 1,3854 (согласно сегодняшним данным). Обратный вариант роста автор не рассматривает, поскольку к росту готовится USD/CHF.

GBP/USD. Методично усиливается уровень 1,56. Это означает либо цель – защиту при падении, либо оттягивание сил вниз, дабы ограничить рост пары.

AUD/USD. Вчера пара приблизилась к сопротивлению, представленному уровнем 1,07. Ориентир: 1,0814. Риски роста ограничены уровнем 1,09 (ориентир: 1,0904). Приоритет движения вниз сохраняется. Значимые поддержки представлены уровнями 1,05 — 1,03 — 1,01 — 0,95. Если так будет, то мало не покажется. Попытки обвались пару наблюдаются давно.

USD/CAD. Риски снижения ограничены диапазоном уровней 0,9346 – 0,9524. Нижняя граница проторговывания уровня 0,9524 находится на момент публикации на отметке 0,9475. Примечательно, что данная отметка достигалась в апреле текущего года, после чего наблюдалась попытка роста пары.

Таким образом, во всех четырех парах видно, как минимум, ограничение падения USD. Как максимум – ожидания роста USD.

Единственное сомнение в систему вносит USD/JPY. Хотя… Как сказать. Вполне возможно, что ловушка маркетмейкеров, представленная на сегодня диапазоном 77,52 – 79,37, будет работать до начала августа, тогда за счет нее какой-никакой, но рост USD, можно обеспечить, например, к уровням 82,64 – 83,68. Не зря начали «пугать» интервенциями. А вот затем возможно новое падение, например, в диапазоны 76,34 — 72,46 — 70,42. Но это будет уже другая история.

Данный расклад подкрепляется и ситуацией в других сегментах финансового рынка.

GOLD. Золото, оттолкнувшись от уровня $1500 за тройскую унцию, практически достигло уровня $1600. Но! 1600 – это сильнейшая защита, пробить которую чрезвычайно сложно. По крайней мере, до 29.06.11. Ориентиры: верхней границы проторговывания уровня 1600 на момент публикации: 1613 (1628?). Цена может упасть в любой момент, тем более что в ходе предыдущих двух торговых недель у игроков наблюдались шальные мысли в расчете на снижение в диапазоне 1500 — 1450. Более того, наблюдения за диапазонами проторговывания страйков показывают, что золото шло наверх ювелирно, четко по схеме, контролируемо. Сказанное также является плюсом в копилку аргументов, указывающих на предстоящий рост USD.

S&P500. Игроки усиленно строят схемы в расчете не снижение в направлении 1300 – 1250 – 1200. Завтра, 15.07.11, завершается срок экспирации опционных контрактов на американские фондовые индексы. Волатильность должна быть обеспечена, а это может стать катализатором. При таком сценарии USD выиграет как валюта фондирования.

WHEAT. Сегодня – завершение срока экспирации опционных контрактов. С завтрашнего дня цена на пшеницу встретит препятствие, расположенное несколько выше текущих отметок – уровень продавцов $7,2 за бушель. Может начаться новая волна снижения. Здесь USD также выигрывает как расчетная валюта.

TREASURY NOTE 10YR. Рисуется фигура «двойная вершина». Ход наверх ограничен. Сценарий «снижение цен на облигации – рост доходности – рост USD» реален.

Light Sweet Crude Oil (WTI). И лишь по нефти ситуация несколько мутная. По Light Sweet, например, могут сходить как к $102 – $103, так и вернуться к $93 за баррель.

В целом же, судя по системе, видимо, прав окажется г-н Бернанке, бросивший в рыночную толпу фразу: «Ожидается ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ падение инфляции во II полугодии».

Инфляция – от латинского Inflatio, что означает «вздутие».

А раз вздутие, примите смекту!

Фармакокинетика: не всасывается, выводится в неизмененном виде. Показания: диарея, гастрит, изжога и др. Противопоказания — гиперчувствительность, кишечная непроходимость. Взаимодействие: уменьшает скорость и степень всасывания одновременно принимаемых лекарственных средств. О побочных эффектах лучше умолчать.

Подробно о валютных парах, золоте, нефти, S&P500, пшенице и TREASURY NOTE 10YR в анализе стратегий крупнейших игроков.

Аналитик МФХ FIBO Group, Кашина Елена