Об ориентирах предстоящего разворотного момента на FOREX. Европейский предмаркет

Кратко об индексе DJI. По итогам пятницы Close = 10447,93. Целью является уровень 10500, к которому привязаны относительно большие и равные между собой интересы продавцов и покупателей.  Можно ожидать волатильность вдоль уровня. Важно, что по итогам пятничной  сессии усилено сопротивление на уровне 10900, защищающее подход к отметке 11000, а в октябрьских контрактах усилен уровень покупателей 10700. Отсюда шансы на продолжение роста фондового рынка присутствуют, конечно, не без борьбы за уровень 10500. Похоже, восстановление фондового рынка также как и ослабление USD на валютном рынке, приурочено к заседанию ФРС США. Указанные обстоятельства игроки могут расценить как очередной импульс к покупке валют против USD, однако данный процесс, как говорилось ранее, жестко ограничен. 

К примеру, для EUR/USD на данный момент построен диапазон защит 1,3250 – 1,33, и, несмотря на возможность роста к указанным уровням, стратегии на продажу пары преобладают. Для GBP/USD актуализирован уровень продавцов 1,55, несмотря на возможность роста к диапазону защиты 1,60 – 1,64. AUD/USD на данный момент уже находится в области сопротивления, и маркетмейкеры пытаются ввести ограничения в диапазоне 0,9250 – 0,9550. Валютная пара USD/CAD, являясь хорошим и индикатором фондового и сырьевого рынка, вернулась к ключевой поддержке в виде  61,8%-ого уровня веера Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)), уверенный пробой которой весьма проблематичен. Вполне возможно, что до того как оттолкнуться от указанной поддержки, пара будет скользить вдоль нее вниз. Высока вероятность того, что факт предстоящего разворота пары вверх будет принципиально связан с отработкой диапазона понижательных рисков 1,0204 – 1,0417, центральным уровнем которого является уровень 1,0309. При подходе к данной отметке, вероятно, усилится волатильность, и USD будет готов вскоре после этого взять власть в свои руки. Валютная пара USD/CHF как магнитом притягивается вниз, однако диапазон 1,0050 – 0,9524 буквально начинен защитами маркетмейкеров. Характерно, что в ноябрьских контрактах диапазон защит сужается до 1,0101 – 0,9804, а предполагаемый торговый диапазон, в противоположность действующим с сегодняшнего дня октябрьским контрактам, агрессивно заполняется уровнями покупателей 1,0309; 1,0811; 1,0929. В качестве границы рисков видится уровень 1,0309, который также  может являться индикатором настроений по USD. USD/JPY, вероятно, станет опережающим индикатором предстоящего роста USD, нацелившись на уровень 86,96 и далее на уровень 89,29. Смысл, очевидно, состоит в том, что пару необходимо приподнять, для того чтобы она в дальнейшем не ударилась слишком больно, ведь до уровня 80, где построены защиты, рукой подать.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что рынок готовится к событию, которое обоснует разворотный момент. Ближайшее ключевое событие – заседание FOMC, как ранее указывалось, состоится 21 сентября. Аналитики в основном отрабатывают версию такого плана: «если будет объявлен второй раунд количественного смягчения, то доллар упадет». Однако в последнее время в ФРС считают, что сохранение практически нулевой процентной ставки – это и есть то смягчение, которое необходимо, и, наоборот, основной спор идет вокруг нестандартных мер ужесточения политики, т.е. мер, которые не касаются напрямую базовой ставки. Заметим, что доходность по американским казначейским бумагам находится на минимумах, ипотечные ставки – также на минимумах. До бесконечности снижение продолжаться не может. При этом разворот в указанных сегментах будет произведен параллельно с началом роста рыночных процентных ставок. Для USD это хороший шанс. 

Подробно о валютных парах – в ежедневном анализе стратегий крупнейших игроков FOREX.