Premarket19/09: неделя начинается с негативных настроений

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX-0,8% (1488,38)

Индекс UX закончил торги в пятницу, 16 сентября, снижением к отметке 1488,38 п. (-0,8%). Объем торгов фондового рынка составил 63,8 млн. грн. (на рынке заявок — 61,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 29,4 млн. грн.), а срочного — 50,1 млн. грн. Декабрьский фьючерс UX-12.11 практически остался на прежнем уровне, потеряв несущественные 0,07% до отметки 1497,70 п., спрэд +9,32.

Индекс ПФТС снизился на 0,26% к отметки 582,83 п. Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,4 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается негативный внешний фон. По итогам торговой сессии в пятницу индекс Dowвырос на 1,27% (11246,70 п.), индекс S&P500 прибавил 1,35% (1188,68 п.), а NASDAQвырос на 1,6%, достигнув 2572,55 п. Понижение рейтингов французских банков CreditAgricole(до «Аа2» с «Аа1») и SocieteGenerale(до «Аа3» с «Аа2») еще до открытия торгов в США оказало определенное давление на рынки.

В эти выходные прошла неофициальная встреча лидеров Еврогруппы, на которой определились отложить до октября решение о предоставлении Греции следующего транша кредита, размер которого должен составить 8 млрд. евро. Чтобы получить эти средства, Греции нужно доказать, что она выполняет взятые обязательства и соблюдает меры жесткой бюджетной дисциплины, иначе в октябре страна объявит дефолт. Сегодня страна может объявить о новых мерах по стабилизации бюджетного дефицита. Но пока все эти усилия местных властей привели лишь к углублению падения ВВП (во втором квартале падение ВВП составило 7,3% г/г, против ранней оценки в 6,9%). Участники рынка не верят в благополучное разрешение греческих проблем, день за днем загоняя цены на CDSк новым вершинам, равно как и доходность греческих гособлигаций, которая по 10-леткам превысила 26%, а по однолетним едва не дотянулась до 150%. Отсутствие позитива по Греции после выходных негативно отражается на динамике европейской валюты (EUR/USD1,365) и фьючерсах на сырьевые товары (нефть марки Brentторгуется по цене $111,3/барр).

На момент написания комментария Nikkei225 торгуется с понижением на 1,14%, HangSeng падает на 1,69%. Открытие российских площадок произошло в отрицательной зоне: РТС снижается на 0,66%, ММВБ теряет 0,75%.

Важная статистика сегодня

12:00 — Производство в строительном секторе за июль (еврозона)

13:00 — Выступление члена правления ЕЦБ Хосе-Мануэля Гонсалеса-Парамо (еврозона)

17:00 — индекс деловой активности на рынке жилья от NAHBза сентябрь (США)

17:30 — Выступление президент США Барака Обамы с рекомендациями по сокращению гос. долга.

Технический анализ: фьючерс S&P500

В пятницу фьючерс S&P500 приблизился к уровню Фибо 50%, закрыв торговую сессию выше важного психологического уровня в 1200 п. Преодолеть эти рубежи без отката, видимо, не получится, тем более, что внешний фон на сегодня складывается достаточно негативный. Также индикаторы говорят о формировании некоторой перекупленности. После пятничной экспирации по производным инструментам сегодня вполне стоит ожидать закономерного отката к сильным уровням поддержки Фибо 38,2% и 200-периодной скользящей средней (1175 – 1180 п.п.).