Картина маслом

Тамаш Хак-Ковач: Без МВФ в этой стране будет полный хаос.

Приведу только несколько выдержек из интервью банкира.

«Я думаю, что без МВФ в этой стране будет полный хаос, непонятный курс, гиперинфляция.

Ваши убытки в прошлом году — 2,9 млрд гривен. Почему так много?

90% убытка — из-за переоценки валютного портфеля. Валютные кредиты банк выдавал до 2008 года. В 2013 году средний курс доллара был 8, в 2014 — 12, а в 2015 — уже 22. Валютные заемщики едва гасили кредиты по курсу 8. А когда он вырос, и вовсе прекратили платить.

Сколько у вас валютных заемщиков?

Не более 5 000. Почти половина из них – неплатежеспособные».

Пожалуй, достаточно. А теперь примерим эти откровения к БСУ в целом.

Як повідомив журнал Forbes Україна

Частка поганих кредитів (NPL) найбільших 20 банків України за результатами їхньої діагностики (стрес-тестування), становить 41,1%, відповідні дані наведено у презентації, оприлюдненій на веб-сайті Національного банку України (НБУ).

У документі також повідомляється, що загалом у банківській системі частка поганих кредитів у 2015 році склала 24,3%.

Втім НБУ зазначає, що стандартні методи обліку проблемних кредитів виявилися неефективними після зростання їхньої частки понад 15%.

«Банки з високою часткою NPL менш готові кредитувати, банки мають недостатню здатність покривати збитки, крім того, ефективну оцінку ускладнюють економічна й політична невизначеність у країні», – констатує НБУ.

Як повідомлялося, у 2014 році частка поганих кредитів в українській банківській системі за класифікацією НБУ зросла з 12,9% до 19%, а за ширшою класифікацією МВФ – з 23,5% до 32%.

Таким чином, оцінки платоспроможності банків, як напряму залежать від здатності валютних позичальників повертати взяті валютні кредити, переживають суттєві зміни. За досить короткий час частка поганих кредитів була переоцінена і самим НБУ (див. діаграму вище). Але найбільш показовим є інтерв’ю голови ОТП Банку, який оцінив частку поганих кредитів свого банку взагалі в 50%. І це не просто оцінка, — це факт, адже банкір точно знає скільки кредитів йому не повернули вчасно і навряд чи повернуть взагалі. Враховуючи, що НБУ довгий час приховував справжній стан справ з цього показника в БСУ, можна з досить високим ступенем вірогідності приміряти цей показник і на всю систему. Ото ж, практично, біля половини валютних кредитів БСУ погані. Виникає нагальна потреба розібратися більш детально — що це таке – погані кредити.

Плохие кредиты (bad loans), или проблемные долги — это кредиты, выданные заемщикам — предприятиям или частным лицам, выплаты по которым задержаны, и/или возврат которых маловероятен или невозможен. Плохими можно считать кредиты и в том случае, если залог, под который они выдавались, сильно обесценился. Критерий отнесения долгов к данной категории неявляются общепринятыми, точнее, их определяет каждый банк, исходя из собственной финансовой ситуации. Обычно серьезной считается просрочка по кредиту свыше 30 дней. Самые плохие – кредиты, по которым просрочка платежей составляет свыше 90 дней. В международной классификации они называются «неработающими» (non-performing loans, NPL). По объему этихпросроченных кредитов определяется качество кредитных портфелей банков, а также производится оценка банковских потерь из-за плохих долгов. Если NPL составляет 10% от объема совокупного кредитного портфеля банков, говорят о банковском кризисе.

Если добавить, что плохие валютные кредиты в гривневом эквиваленте составляют почти 200 млрд. грн., а валютные обязательства только клиентам БСУ составляют более 350 млрд. грн., то даже грубо имеем отсутствие валюты для выплаты примерно половине вкладчикам.

Всё это означает, что полномасштабный банкопад и невозврат валюты вкладчикам только вопрос времени. Учитываем, что внешние валютные долги корпоративного и банковского секторов Украины на порядок превышают долги валютным клиентам БСУ, и получаем картину маслом.