OSTRIK -market watcher-
14 сентября 2015, 16:12
Ликвидность банковской системы_август 2015 — Ну, если тебе все равно, куда попасть, то тебе все равно, в какую сторону идти.... Алиса в стране чудес. Льюис Кэрролл В августе на фоне неопределенности с перспективами экономической ситуации НБУ продолжал проводить сдержанную денежно-кредитную политику. Регулятор выдал всего 1 кредит рефинансирования путем проведения тендера на 90/360 дней одному банку объемом всего 70 млн. грн. на срок 89 дней. Кредитов овернайт было выдано на 240 млн. грн. также одному банку, при этом операции репо , стабилизационные кредиты, кредиты под программы финансового оздоровления, «другие» кредиты не выдавались. Примечание. В июле т.г. операции рефинансирования НБУ ограничились всего одним кредитом овернайт объемом 84 млн. грн. Таким образом, в августе в структуре операций рефинансирования на долю операций овернайт приходилось 77% от общего объема кредитов рефинансирования. Читать далее...
10 сентября 2015, 10:05
Кредиторы потребовали пересмотра условий реструктуризации долга Украины Если недовольные кредиторы смогут объединить достаточно много голосов, это может серьезно затруднить заключение соглашения. Группа кредиторов Украины, владельцев облигаций, срок погашения которых истекает уже в 2015 году, выступила за пересмотр условий предварительной договоренности о реструктуризации украинского долга. Об этом пишет Bloomberg . Читать далее...
24 августа 2015, 23:58
Зоны конфликта тенденций - торговые сигналы, генерируемые скользящими средними (МА - Moving Average) Торговые сигналы, которые генерируются скользящими средними (МА), являются эффективными инструментами в части принятия решения как при открытии, сопровождении, так и закрытии позиции. Также сигналы, генерируемые мувингами (МА), могут выступать в качестве основы (костяка) системы, или служить дополнительными условиями-фильтрами в торговле. В данной статье пойдет речь о т.н. зонах конфликта тенденций — ситуациях, в которых цена зажата между двумя или более мувингами, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» . АХТУНГ!!! С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления. Таким образом, обобщенно, динамические уровни делятся на: — краткосрочный трендовый — тенденция определена short EMA ;
— среднесрочный сигнальный — тенденция определена signal WMA ;
— среднесрочный коррекционный — тенденция определена correction WMA ;
— долгосрочный трендовый — тенденция определена long EMA . Итак, концептуально, зона конфликта тенденций — ситуация в которой цена зажата между динамическими уровнями (!), соответственно, в большинстве случаев характеризуется наличием неопределенности в части определения момента и направления выхода из этой зоны (истинного пробоя уровня). Зоны конфликта тенденций идентифицируются как в различных фазах рынка: так и на различных таймфреймах: читать далее...
31 июля 2015, 11:44
Японская иена_6JU5 (USD/JPY)_мониторинг По состоянию на 30.07.15 ситуация следующая:
Первый таргет достигнут.
Кстати, как и предполагалось Можно еще поискать вход после проторговки внутри дня. проторговка под лоу дня состоялась перед импульсом и дала еще одну точку входа на пробой
Текущий уровень могут и сразу пробить, а могут и нет. В любом случае при входе на текущем уровне, с целью минимизации рисков, целесообразно подождать консолидации. Хотя, такие поезда часто проносятся без остановок… Вопрос принятия рисков… ___________________ Всем спасибо за «спасибо»!
31 июля 2015, 11:37
Японская иена_6JU5 (USD/JPY)_29.07.15 Коротенько по текущей ситуации с иеной. АХТУНГ!!! На графике фьючерс! Для форекса все в зеркальном отображении! По дейли уже есть красивая высадка пассажиров , после которой рынок вернулся под коррекционные WMA , образовав красивую селловую полочку. ИМХО, кореркция завершилась. Уже на текущий момент имеем две точки входа в продажу (фьючерса на иену или иены против доллара), ранжированные мною по степени принятия риска: 1. консервативная, 2. агрессивная. Стоп лосс техничный — за уровень ( long EMA в моем случае, который четко «сдержал» цену) по дейли если предусматривается среднесрочная позиция, более короткий стоп — хай текущего дня. Таргеты техничные также явно видны: первый — локальный экстремум (совпадает с точкой входа №1) при переписи которого возникает второй — локальный лоу. Внутри дня, уже можно поискать вход. Например, выставив стоп под лоу дня. Можно еще поискать вход после проторговки внутри дня. Как-то так... _________________________ Заранее благодарю за «спасибо»
28 апреля 2015, 15:12
Ложный пробой уровня - этапы открытия и сопровождения позиции. GC (золото), Si (серебро), PL (платина). Итоги прошлой недели. В предыдущем обзоре по теханализу было определено направление движения и технически обоснованы точки входа и таргеты. Цыцырую: Месяц пока селловый, неделя также, но для меня внутренний бар без верхней тени в данном случае – элемент неопределенности. Дейли также «просит» для уверенных продаж нарисовать верхнюю тень . На пути сильный уровень и для его пробоя желательно сходить на север за бензином . Хотя не исключаю попытку ре-теста верхней границы зоны борьбы и с открытия. Дейли Интрадей Имеется красивая полочка для входа стопом на пробой, но опять же, учитывая ситуацию по старшим ТФ, хотелось бы увидеть высадку пассажиров в текущей неделе/дне для последующих продаж. Некоторая консолидация/коррекция как раз «разрядила» бы стохастик по 4 ч ТФ перед тестом уровня. Но это все вопросы рисков, тактик и стратегий. Что имеем в итоге: День первый 1. как и ожидалось, консолидация вывела из тонуса осциллятор на внутридневных таймфреймах. 2. также на 100% исполненен предполагаемый ложный пробой и указаная зона/уровня его формирования. 2. также, как и было сказано в обзоре , на указаном уровне по 1ч таймфрейму осуществлен вход по цене 16.215 на пробой нижней границы консолидации (по совместительству — верхней границы зоны борбы по старшему таймфрейму). Установка ордеров: По дейли то выглядит как вход на пробой верхней границы зоны борьбы с таргетом на ее нижней границе (в случае позиционной сделки (!) и соответствующего техничного (!) стопа). В моем случае — сделка интрадейная, поэтому и стоп интрадейный. Приняты риски , как и говорилось ранее, отсутствия вменяемой верхней тени по выикли. АХТУНГ!!! Хочу для тех кто не в теме объяснить по отношению к чему пробой и почему ложный, т.к. не везде в традиционном представлении может быть статичный уровень. В данном контексте имеется ввиду пробой динамических уровней — мувингов, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления. Сопровождение позиции: После теста уровня переношу стоп над верхнюю границу консолидации. При открытии новых баров с потерей потенциала (описание формализованного сигнала и примеры отработки здесь , здесь и здесь ), немножко письнул отката и перенес стоп над хай текущего бара с отрывом от sEMA . Получаю закрытие по трейлинг-стопу. Но цена после небольшого отката продолжает идти на юг и все-так приходит на отмеченный ранее уровень. Имеем +46 п. На следующий день Естественно, после такого широкодиапазонного дня, идентифицируется потеря потенциала, формализованная как отрыв от sEMA (описание формализованного сигнала и примеры отработки здесь , здесь и здесь ). Отработой сигнала (набор этого потенциала), соответственно, является (в идеале) подтяжка цены к короткому трендовому мувингу… т.е. это по дейли — отрисовка верхней тени в текущем дне. Собственно, то же самое происходит и в золоте и в платине. В платине вообще по 4ч таймфрему конфига идеальная для агрессивного входа, т.к. данный коррекционный поход цены на север приходит четко на коррекционные мувинги… т.е. нужно (!) искать продажи (что я и сделал)… но об этом ниже. Дейли Что и имеем — отрисовку верхней тени в текущем дне: Интрадей Набор потенциала для продаж логично вписывается в формирование высадки пссажиров . Ждем цену на своей остановке. Зафиливаемся по цене 15.955 В текущем дне после входа (красная стрелка) импульса не происходит. Следующий деь отрисовывает на часовом таймфреме еще несколько ложных теней за long EMA и просиходит импульс. При появлении обоснованной техникой возможности, стоп трейлингуется. Кроме того, как видно на скрине, на следующий день снова формируется сбор стопов, что дает возможность агрессивно зайти на возврате в пробой. Что я и делаю (см. красный маркер). Открытие второй позиции по цене 15.785 Стоп по первой трейлингуется ниже, по второй — за уровень. Вот почему техничным таргетом (агрессивным в контексте его исполнения) при выходе из коррекции должен быть лоу/хай начала этой коррекции. Импульс есть, но по приходу на лоу имеем откат, который на следующий день мог перерасти и в затяжную коррекцию. Хотя я и предполагал формирование очередной высадки пассахиров, но, т.к. она — это явление постфактум, то было принято решение крыть 2 контракта и перезайти при условии формирования нового ложного пробоя. В итоге по двум контрактам сальдо имею +6 п. Жду цену внизу и получаю заполнение 2-х контрактов. После импульса открытие бара с потерей потенциала поэтому один контракт трейлингуется, второй оставляется на следующую неделю в расчете на ре-тест лоу с открытия. Получаю закрытие одного контракта по трейлинг-стопу. Неделя, после предыдущего широкодиапазонного бара, открывается ожидемо с потерей потенциала и, как часто бывает, без ре-теста лоу уходит на отработку сигнала (подтяжка цены к short EMA). Второй контракт закрывается в ноль. Итог по двум контрактам +17 п. По итогам недели имеем исполнение плана по позиционному таргету — приход цены на нижнюю границу зоны борьбы . По платине и золоту также были сделки. Описывать не буду, только лишь скрины. Платина Золото Первая сделка открытие закрытие на лоях тенью на ре-тесте Вторая сделка открытие на выходе из коррекции по пятиминуткам, закрытие также на лоях _________________________ Если Вам материал был полезен, можете поддержать проект, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Буду благодарен! В репосте сила! Победим нищету вместе! Заявку на обучение можно подать в соответствующем разделе . Можно добавиться в Skype: login — Ostrik81
20 апреля 2015, 21:00
Торговля коррекции - сочетание ложного пробоя и потери потенциала для движения по тренду По ранее описанному обзору ТА по фунту 6BМ5 (GBP/USD) и высказанным в нем возможных вариантах открытия позиции, привожу пример совершенных мною сделок с целью взять коррекционное движение. Примечание. Настоятельно рекомендую перед прочтением ознакомиться со следующими материалами: Некоторые необходимые условия для торговли коррекции Торговля импульса коррекции внутри дня_пример 5 Итак, в предыдущем обзоре была предложена аргументация в пользу коррекционного движения на север, основанная на наличии формализованных сигналов/фильтров потери потенциала (читать здесь ) и ложной пеерписи лоу дня/недели (читать здесь ). Цыцырую: Неделя, сответственно и день, открылись с потерей потенциала (для продаж). В пользу коррекционного движения на север также свидетельствует ложная перепись лоу дня/недели. И скрин На внутридневных ТФ: детализация происходящего – «неуход» после ре-теста лоу и откат к коррекционным WMA . Следует отметить, что на текущий момент баевые конфиги (также читать здесь ) не сформированы даже на часовом ТФ. Таким образом, при желании работать в коррекцию трейдер принимает риски неопределенности и варианты развития событий: а) после отката последует отбой от WMA и опять ре-тест лоу, б) начнется пила в районе коррекционных WMA при желании рынка идти на север, в) риск отката от хая текущего дня при попытке все-таки идти на север (ИМХО, очень вероятный сценарий). Пока на 4ч ТФ также на пути на север 2 коррекционных мувинга – signal WMA и последний рубеж на пути коррекционного движения – correction WMA . И тот и другой «укрепляются» статичными уровнями (ЛПС – линия поддержки/сопротивления, красные стрелки). Как работать в таких условиях – вопрос, как обычно, субъективного отношения к риску и прочих факторов (РМ, ММ, тактики). Я иногда жду полной отработки потери потенциала , иногда внутри дня определяю потенциал для движения по 4ч ТФ и кроюсь при подходе к коррекционным WMA . По ситуации с открытыми мною позициями: Ожидаю теста коррекционных WMA по часовому таймфрейму с первой целью на уровне хая текущего дня. Иду на пятиминутки и наблюдаю идеальную формацию – выход над мувингом основной тенденции (для данного таймфрейма!) long EMA с последующей проторговкой и откатом к коррекционным WMA . АХТУНГ!!! На скрине мой ордер выставлен с небольшим опозданием на пару п., техничный (правильный) вход на пробой указан от основания красной стрелки. Стоп – за уровень 1.46 (уровень коррекции к WMA ). Наблюдаем импульс покупок. Сразу цена до хая текущего дня не доходит и логично откатывается к мувингу мелкой коррекции signal WMA , после чего ожидаю тест локального хая, что будет сигналом переноса стопа в безубыток. Далее имеем ожидаемый тест локального хая и перепись хая текущего дня с последующим откатом. Стоп опять переносится под уровень. АХТУНГ!!! Дамы и господа! Не стесняйтесь читать терминологический словарь (находится здесь ) и методологию/идеологию настройки мувингов (находится здесь )! Это значительно увеличит пользу для Вас от прочтения учебно-методических материалов. На текущий момент (а это приход цены на коррекционный signal WMA по 4ч таймфрейму) уже можно закрывать позицию в плюсе около 40 п. Я не закрываю, ожидая повторного теста коррекционного signal WMA по 4ч таймрейму и на глубоком откате получаю закрытие позиции по трейлинг-стопу в +16 п. Далее цена после отбоя от long EMA откатывается на север и закрепляется над коррекционными WMA . Желание рынка покупать также прослеживается в формировании нижних хвостов с проторговкой и красивой «полочки» для повторного входа в лонг. Ордер зафиливается, стоп под хвост и по совместительству под longEMA . Устанавливаю лимитку на закрытие. Основываясь на наличии потери потенциала по более старшим ТФ, логично ожидать продолжение похода на север. Но пересиживать возню, которая чаще всего сопровождает пробитие коррекционных WMA у меня желания нет. Тем более, как было сказанно, зайти со техничным стопом по пятиминуткам и ловить отработку сигнала по викли – это по определению не трейдинг, а удача. Получаю закрытие по лимитке + 17 п. Опасения по поводу отката от коррекционного cWMA на 4ч ТФ оправдались и нашли отражение в затяжной консолидации даже на протяжении следующего дня (серая прямоугольная зона). По совокупности две позиции, как и предполагалось принесли 33 п. Далее была открыта еще одна позиция, но это уже другая история . _________________________ Если Вам материал был полезен, можете поддержать проект, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Буду благодарен! В репосте сила! Победим нищету вместе! Заявку на обучение можно подать в соответствующем разделе . Пообщаться можно в чате: адрес комнаты ostrik_market_watcher@conference.qip.ru инструкция по подключению к чату www.ostrik.org/chat/341-podklyuchenie-k-chatu-instruktsiya.html Также можно добавиться в Skype: login — Ostrik81
10 апреля 2015, 11:37
6BM5 (GBP/USD)_10.04.15_ТА В предыдущем обзоре было обозначенно направление, таргеты, риски и условия для принятия решения. Ниже на скрине сравнение «до» и «после» по дейли графику. Также была высказанна мысль по поводу более агрессивного входа: Внутри дня при условии формирования соответствующих паттернов (консолидацией под WMA и ложного пробоя по 1ч ТФ, например), можно и поискать более агрессивные продажи (допустим, как в случае с евро). АХТУНГ!!! Дамы и господа! Не стесняйтесь читать терминологический словарь (находится здесь ) и методологию/идеологию настройки мувингов (находится здесь )! Это значительно увеличит пользу для Вас от прочтения учебно-методических материалов. Что и имеем — на часовом ТФ после пробития long EMA классическая консолидацияя перед импульсом. Вторая точка входа возникла с отката от мувинга мелкой корекции — signal WMA . План исполнен... По текущей ситуации. День на данный момент — внутренний бар без верхней тени! Т.е. идентифицируется потеря потенциала (отрыв от короткого трендового EMA) . Учитывая что ре-теста лоу еще не было, есть риски при продажах попасть на ложную перепись лоу. Кроме того, по 4ч ТФ еще не было вменяемой коррекции (хотя бы к signal WMA ). Влазить в такой ситуации или нет — вопрос стратегии и рисков. В случае переписи лоу, таргеты определены и они довольно хороши :) _________________________ Если Вам материал был полезен, можете поддержать проект, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Буду благодарен! В репосте сила! Победим нищету вместе! Заявку на обучение можно подать в соответствующем разделе . Пообщаться можно в чате: адрес комнаты ostrik_market_watcher@conference.qip.ru инструкция по подключению к чату www.ostrik.org/chat/341-podklyuchenie-k-chatu-instruktsiya.html Также можно добавиться в Skype: login — Ostrik81
9 апреля 2015, 00:47
ФУНТ_ТА_6B (GBP/USD)_09.04.15 Из предыдущего обзора : Для полноценных и уверенных продаж хотелось бы увидеть открытие следующего дня с отрисовкой верхней тени и последующим возвратом на лоу дня, откуда можно будет искать продажи стопом на пробой. И картинка: Что имеем по факту: Есть и поход на север с открытия и верхняя тень, но нет переписи лоу дня… даже нет нормальной точки входа до лоу дня. Зато есть отработка фунтового плана на еврофуче: и верхняя тень, и ложный пробой, и, даже, две точки входа (одна более рискованная, другая менее). Ну что ж… пока нет ничего нового, опять ожидание открытия на север и верхней тени. Внутри дня при условии формирования соответствующих паттернов (консолидацией под WMA и ложного пробоя по 1ч ТФ, например), можно и поискать более агрессивные продажи (допустим, как в случае с евро). _________________________ Если Вам материал был полезен, можете поддержать проект, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Буду благодарен! В репосте сила! Победим нищету вместе! Заявку на обучение можно подать в соответствующем разделе . Пообщаться можно в чате: адрес комнаты ostrik_market_watcher@conference.qip.ru инструкция по подключению к чату www.ostrik.org/chat/341-podklyuchenie-k-chatu-instruktsiya.html Также можно добавиться в Skype: login — Ostrik81
16 февраля 2015, 11:42
Ліквідність банківської системи_грудень 2014 У грудні динаміка основних показників грошово-кредитного ринку продовжувала формуватися в умовах ескалації напруги у банківській системі та посилення девальваційних очікувань. НБУ проводив операції і з підтримки банківської системи, надаючи рефінансування, і з вилучення коштів. Вилучення коштів відбувалося через: — розміщення депозитних сертифікатів (від’ємне сальдо становило 18,2 млрд. грн.); — валютний канал : від’ємне сальдо за валютними інтервенціями НБУ становило 0,8 млрд. дол. США. Емісія коштів відбувалася через: — кредитний канал : сальдо за операціями рефінансування шляхом проведення тендера на строк 90/360 днів становило 124,5 млн. грн.; — фондовий канал : зростання ОВДП на балансі НБУ становило 3,4 млрд. грн. Також зростанню ліквідності сприяло скорочення бюджетних коштів на рахунку НБУ в нацвалюті на 55,6%. Довідково. Загальні обсяги операцій НБУ за інструментами становили: — рефінансування банківської системи загальним обсягом 42,9 млрд. грн. (із них кредити овернайт – на суму 32,2 млрд. грн., кредити, надані на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 7,0 млрд. грн., операції прямого репо – 2,5 млрд. грн.). Загальний обсяг рефінансування, наданого з початку 2014 року, становив 222,3 млрд. грн. У структурі рефінансування у звітному місяці значну частку складали кредити овернайт (75% загального обсягу), кредити, отримані шляхом участі в тендері строком на 90/360 днів (16% відповідно); — викуп ОВДП на вторинному ринку обсягом 34,6 млрд. грн. та 0,09 млрд. дол. США (з початку року – 181,9 млрд. грн. та 0,09 млрд. дол. США), при цьому на кінець грудня на балансі НБУ перебувало близько 70% загального обсягу ОВДП; — розміщення електронних депозитних сертифікатів загальним обсягом 155,5 млрд. грн. (з початку року – 1472,7 млрд. грн.). Як наслідок, монетарна база зросла на 1,5% (з початку року – на 8,5%) – до 333,2 млрд. грн., грошова маса зменшилася на 1,8% (з початку року збільшилася на 4,9%) – до 953,8 млрд. грн. З точки зору напрямів розміщення монетарної бази на кінець грудня 2014 р. відбулися такі зміни:
обсяг коррахунків зріс на 8,3% до 27,2 млрд. грн. (з початку року – скоротився на 17,6%);
обсяг готівки поза банками порівняно з попереднім місяцем зріс (на 0,1%) до 282,8 млрд. грн. (з початку року зріс на 18,9%);
обсяг обов’язкових резервів , що підлягав формуванню згідно зі встановленими нормативами, становив у грудні 39,4 млрд. грн., з них на окремому рахунку в Національному банку України – 0,2 млрд. грн.
Середньозважена ставка на міжбанку в грудні залишалася високою – 24,63% (16,5% у листопаді). Загальний обсяг депозитів у нацвалюті зріс на 0,6% (з початку року скоротився на 13,7%) до 364,5 млрд. грн., в інвалюті скоротився на 10,8% (з початку року скоротився на 37,2%) до 19,4 млрд. дол. США. Обсяг депозитів фізичних осіб у національній валюті скоротився на 2,9% (з початку року скорочення на 23%) до 195,3 млрд. грн., в іноземній валюті обсяг депозитів скоротився на 3,4% до 13,7 млрд. дол. США (з початку року – на 40,3%). Депозити юридичних осіб у національній валюті зросли на 5,1% (з початку року – на 0,2%) до 169,1 млрд. грн., в іноземній валюті скоротилися – на 24,7% (з початку року – на 27,9%) до 5,6 млрд. дол. США. Скорочення ресурсної бази банків та фрагментарність системи відповідно обмежує можливості банків для кредитування: обсяг кредитів , наданих реальному сектору економіки в нацвалюті, у грудні зріс на 1,8% (з початку року – скорочення на 7,7%) до 438,3 млрд. грн. при скороченні портфеля валютних кредитів на 3% (з початку року – на 21,5%) до 23,7 млрд. дол. США. Кредити, надані фізособам у нацвалюті, зменшилися на 1,8% (з початку року – на 12%) до 107,2 млрд. грн., при цьому валютні позики скоротилися на 3,2% (з початку року – на 24,2%) до 6,3 млрд. дол. США. Правління Національного банку України прийняло постанову НБУ №820 від 18 грудня 2014 року “Про зміну порядку формування та зберігання обов’язкових резервів”, відповідно до якої: встановлено такі нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів: — кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах на вимогу і кошти на поточних рахунках – 6,5; — строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах – 3,0; встановлено, що обсяг обов'язкових резервів, який має щоденно зберігатися на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, повинен становити не менше ніж 40% від резервної бази, обчисленої для відповідного періоду утримання; дозволено банкам зараховувати для покриття обов'язкових резервів, що формуються та зберігаються на кореспондентському рахунку в Національному банку України: — залишки готівки в касі банку в національній валюті, що обліковуються на балансових рахунках банку 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку», 1003 «Банкноти та монети в обмінних пунктах» та 1004 «Банкноти та монети в банкоматах», у розмірі 50%; — залишки коштів, які перебувають на рахунках банку 1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках» та 1502 «Кошти банків у розрахунках», відкритих у ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», у розмірі 100%.
