Ключевые сообщения в европейскую сессию поступят из Великобритании. Европейский предмаркет

Кратко о ситуации к данному моменту.

EUR/USD, S&P500, Light Sweet. В ходе предыдущей сессии паре не удалось закрепиться над уровнем 1,42. Однако шансы продолжить восходящее движение в поисках вершины еще есть. Ориентиром может выступать отметка 1,4189, выше которой открывается путь к 1,4442, который пара может пройти очень быстро. Данный прогноз можно рассматривать как рискованный вариант. С другой стороны, авторские индикаторы продолжают указывать на предстоящее движение вниз. Пара может упасть в любой момент. При падении на пути встретятся поддержки, представленные уровнями 1,41 (1,4112), 1,40 (1,4068) и 1,39 (1,3939). Несмотря на большое количество интересов, представленных ранее на данных уровнях, последние могут оказаться легко пробиваемыми. Знаковым с точки зрения рисков в среднесрочном периоде должен стать пробой  уровня 1,39 вниз. Удерживающими от падения факторами на данный момент является неготовность к сильным движениям в пользу USD со стороны других основных валютных пар. Также в качестве сдерживающего фактора выступает хоть и незначительное, но все же давление вверх на фондовые индексы. В частности, продолжается давление на индекс S&P500 с целью пробоя психологического уровня 1300 вверх. Возможно, присутствует желание обновить вершину. Однако мероприятие это тоже рискованное (данный ранее ориентир рисков сохраняется: 1390). Более того, цена на Light Sweet, другой коррелирующий с EUR/USD инструмент, вчера продемонстрировала ювелирный отскок от уровня покупателей 102, и в настоящий момент торговля ведется с намерением пробить уровень сопротивления 105 вверх. Опционный уровень 105 теперь уже не является защитой в чистом виде, и в случае его активного проторговывания цена вполне может достичь защиты на уровне 110. Однако после вчерашних намеков со стороны представителей ФРС США в долгосрочных (летних) контрактах четко проявились интересы на уровнях 81 – 82 (ключевой диапазон с точки зрения долгосрочных рисков: 95 – 100). В этом смысле сегодня необходимо обратить особенное внимание на данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск).

GBP/USD. Препятствием для пары стал уровень защиты 1,64. Присутствует вероятность продолжения поиска вершины, т.е. вероятность пробоя уровня 1,64 и достижения диапазона 1,65 – 1,66 (пока ориентиром выступает отметка 1,6567). Напомним, что сегодня ожидается представление годового бюджета Великобритании (15:30 мск), способное оказать воздействие на GBP. Кроме этого сегодня в 12:30 мск ожидается публикация протоколов мартовского заседания Банка Англии.  Участников рынка интересует распределение голосов в вопросе о ставках. Также напомним, что ключевой уровень снизу, к которому должна стремиться GBP/USD после построения вершины – 1,60.

USD/CAD. Из Канады начала поступать слабая макроэкономическая статистика. Розничные продажи, вопреки прогнозам роста, снизились второй месяц подряд (-0,3% м/м против -0,2% м/м ранее), и это воспринимается как серьезная негативная новость. Core CPI снизился в феврале до рекордно низкого значения: 0,9% г/г по сравнению с январским значением 1,4% г/г. Т.е. об инфляции речи не идет. Также сообщается о размещении облигаций правительством Канады. Увеличение заимствований является частью трехлетнего плана привлечения дополнительных денег для борьбы с кризисом. Сообщается, что ожидаемая продажа долговых бумаг в новом финансовом году превзойдет рекорд 2009 — 2010 гг. и составит 75 млрд CAD. Дополнительные неприятности для CAD могут прийти из политической сферы на фоне усиления правительственной оппозиции.

USD/JPY. В отношении JPY продолжает поступать информация о заинтересованности Банка Японии в ослаблении национальной валюты и фактических интервенциях, проводимых совместно с Центробанками G7.  Однако, судя по тому, как торгуется на данный момент USD/JPY, можно говорить только о попытках недопущения укрепления JPY. Конкретно ослабление проблематично. С 11 марта Банк Японии потратил рекордное количество средств, а риски все равно сохраняются. Сообщается, что Банк Японии даже не «стерилизует» средства интервенций, т.е. не выводит излишнее количество иен из системы в целях добиться стабильности финансовой системы. Сегодня Банк Японии сообщил данные об операциях на открытом рынке по покупкам облигаций японского правительства со сроком погашения от одного до десяти лет. Общий объем предложения составил 693,9 млрд JPY. Принято предложений только на 250,5 млрд JPY.

В заключение, опережая события, напомним, что сегодня ожидается выступление г-на Бернанке (19:00 мск).

Подробно о валютных парах, золоте, нефти, S&P500, пшенице и TREASURY NOTE 10YR в анализе стратегий крупнейших игроков.

Аналитик МФХ FIBO Group, Кашина Елена