Торговые идеи — от 12.04 (Intra-day)

Член правления Европейского центрального банка Benoit Coeure выдвинул предположение, что банк восстановить свою программу покупки облигаций, чтобы понизить расходы по займам Испании, так как кризис задолженности в регионе рискует выйти из под контроля.

Испанское «состояние рынка не оправданно», сказал Coeure, возглавляющий подразделение рыночных операций в ЕЦБ, на мероприятии в Париже, вчера. «Will the ECB intervene? We have an instrument, the securities markets program, which hasn’t been used recently but it still exists.» («Будет ли ЕЦБ вмешиваться? У нас есть инструмент, программа по рынку ценных бумаг, которая недавно не была использована, но она все еще существует»).

Вчера, доходность Испанский облигаций снизилась, комментарии Coeure, о том, что ЕЦб будет действовать снова если на это будет необходимо, чтобы остановить кризис успокоили инвесторов и в результате чего, евро немного укрепил свои позиции.

С трех-месячным правительством Испания изо всех сил пытается уменьшить дефицит бюджета и борется с перерасходом средств региональных администраций, затраты по займам выросли, приближаясь к уровням, которые побудили Грецию, Португалию и Ирландию «искать европейского спасения».

«We expect a very significant intensification of the euro- area debt crisis to materialize this quarter as the market refocuses on the fundamentals and the fiscal challenges of each country,» («Мы ожидаем, что очень значительная интенсификация долгового кризиса в еврозоне материализуется в этом квартале, так как рынок перефокусируется на основные принципы и финансовые проблемы каждой страны»), сказал Сильвио Перуццо, экономист Королевского банка Шотландии.

Доходность 10-летних Испанских облигаций, которые поднялась то 4-месячного максимума до 5,99% упала вчера до 5,82%, после комментариев Coeure. Курс евро вырос до 1.3134 в 2 часа во Франкфурте, также наблюдался рост европейских фондовых индексов, Stoxx 600 Индексов (SXXP)  котировался выше 1%.

10-летние затраты Испании по займам выросли более чем на 1% со 2 марта, когда премьер-министр Испании заявил, что страна не сможет достичь цели по дефициту бюджета в 2012 году одобренного Европейский союзом. Четвертая по величине экономика еврозоны находиться в рецессии и уровень безработицы приближается к 24%.

Вчера Rajoy заявил, что Испания не нуждается в спасении и вернет доверие инвесторов самыми жесткими мерами экономии в течении 3-х десятилетий, в том числе сокращение расходов и повышение налогов.

«They lend to you if they are confident you will pay it back,» («Они предоставляют Вам, если уверены, что Вы вернете обратно»), сказал он своей партии в Мадриде. There are countries near to us that couldn’t and they are in the situation everyone knows about. This is not the case for Spain.” («Есть страны рядом с нами, которые не могут справляться и находятся в ситуации о которой все знают. Это не относится к Испании»).

Coeure сказал, что принятие решительных мер касаемых дефицита займет некоторое время дабы вступить в силы и «похвалил» огромные политические желания к проведению реформ.

Напомним, вчера евро укрепился на фоне заявления премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что страну не понадобится спасать, в отличие от Греции. Это повлияло на снижение доходности гособлигаций Испании, рост которой ранее на минувшей неделе спровоцировал серьезные опасения относительно экономики страны. Показатель сократился до 5,82% с 5,99% ранее.

Евро вырос после итогов размещения государственных облигаций Германии и Италии. Министерство финансов Италии разместило казначейские векселя на три и 12 месяцев на общую сумму 11 миллиардов евро. При этом доходность по трехмесячным векселям, которых ведомство разместило на 3 миллиарда евро, поднялась до 1,249% с прежних 0,492%. Доходность по бумагам с погашением 12 апреля 2013 года, размещенным на сумму 8 миллиардов евро, увеличилась до 2,840% с 1,405% ранее. Правительство Германии в среду провело аукцион по размещению государственных облигаций со сроком погашения через 10 лет на общую сумму 3,87 миллиарда евро, доходность по бумагам при этом опустилась до исторического минимума в 1,77%. Итоги аукциона оказались неудовлетворительными, поскольку планировалось привлечь 5,07 миллиарда евро. Кроме того, впервые с ноября прошлого года предложение по немецким гособлигациям превысило спрос.

Немногим ранее евро колебался возле недельных максимумов, в преддверии сегодняшнего Итальянского аукциона по государственным облигациям. Италия планирует разместить долговые бумаги со сроком погашения в 2015, 2020 и 2023 годах. Напомним, что ранее доходность по 10-летним бумагам страны коснулась двух-месячного максимума на 5,73 процента, однако вчера сумела снизится на 15 базисных пунктов с максимумов предыдущего дня. Испания будет размещать облигации до 19 апреля.

Федеральная резервная система заявила, что экономика выросла во всех 12 регионах, как производство, наем и розничные продажи дали отпор повышающимся ценам на топливо.

«The economy continued to expand at a modest to moderate pace from mid-February through late March,» («Экономика продолжает расширяться умеренными темпами, такими же как с середины февраля и до конца марта», заявила ФРС вчера в бежевой книге. «Прием на работу был устойчивым и показал умеренный рост во многих регионах».

Недавнее снижение уровня безработицы может свидетельствовать об изменение тенденции необычно массовых увольнений которые произошли в конце 2008 и в течении 2009 года, сказал Бернанке.

Экономические исследование являются еще одним доказательством того, что центральный банк, вероятно не будет начинать новую программу покупки облигаций в рамках программы так называемого количественного смягчения Chris Rupkey, главный финансовый экономист Tokyo-Mitsubishi UFJ.

«An economy expanding at a moderate pace is moving further and further away from last summer’s stall speed,»  («Экономика расширяется умеренными темпами, двигаясь все дальше и дальше от спада летом прошлого года»), сказал Rupkey.

Высокие цены на бензин могут обременить экономику, говорилось во вчерашнем докладе.

 «While the near-term outlook for household spending was encouraging, contacts in several districts expressed concerns that rising gas prices could limit discretionary spending in the months to come,» («В то время как ближайшие перспективы для потребительских расходов были обнадеживающие, в некоторых районов возродилась обеспокоенность, что рост цен на газ может ограничить дискреционные расходы в ближайшие месяцы»), говорится в Бежевой книге.

Inflation was «modest,» the report said, and «upward pressure on wages was constrained.»(«Инфляция была скромной», говорится в докладе и «усиливающее давление на заработную плату было ограниченным»).

Американская экономика вероятно расширится на 2,2% в 2012 году и 2,4% в 2013 согласно исследованиям 72 экономистов опрошенных Bloomberg News.

Президент Федерального банка Атланты Деннис Локхард заявил вчера, что хотя в докладе в марте количество новых рабочих мест разочаровало, он все еще не уверен что очередной раунд покупок активов от центрального банка добьется много.

Напомним, доллар сдал позиции после того, как заместитель председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен поддержала мягкую денежную политику центрального банка. Вчера в своей речи в Нью-Йорке Йеллен заявила, что дальнейшее ослабление монетарной политики может быть оправдано, если восстановление американской экономики будет протекать медленнее, чем ожидалось. «Я ожидаю, что в течение следующих нескольких лет, мы будем далеки в достижении наших целей по занятости, и я ожидаю, что инфляция останется на целевом уровне ФРС, ниже 2 процентов» — сказала Йеллен.

Австралийский доллар вырос после того как сегодня утром бюро статистики страны сообщило о росте числа занятых в Австралии в прошлом месяце на 44 000. Экономисты ожидали увеличение данного показателя на 6 500.

На паре AUD/USD мы рассматривали возможные продажи от уровней 1.0315 и 1.0330, также небольшую покупку от 1.0390(1.0395) с целями 1.0317. В принципе суммарный профит составил порядка 85 пунктов, а если Вы не закрыли покупку от 1.0290, то профит от данной покупке составил порядка 100 пунктов. Если же конечно Вы не закрыли продажу, мы отмечали то, что стоп стоит перенести в безубыток и тогда Вас просто закрыло в ноль. Кто открыл продажи от 1.0380-1.0390, продажи довольно рискованные, была возможность закрыть их в ноль и открыт по менее рискованной цене, рекомендованный мною стоп порядка 100 пунктов, на австралийце это очень много и не каждый потянет.

Еще возможные продажи можно рассмотреть с района 1.0425 — 1.0485 (1.0505), sell примерно 1.0425;1.0450*;1.0480 — от последних 2 можно усредняться. Покупки, покупки от 1.0150 пока оставляем, также покупки можно рассмотреть с района 1.0240-1.0260 и 1.0225. Небольшой отскок может дать уровень 1.0300-1.0320 .

На паре EUR/USD мы рассматривали продажу, продажу от 1.3155 также говорили о том, что цена на уровне 1.3090-1.3120 может развернуться и снова дойти к 1.3155-1.3165 где можно будет еще раз продать. Кто продавал можно закрывать или при желании перенести стоп в ноль, дабы лишний раз не подвергать себя риску. Следующие продажи можно рассмотреть на уровне 1.3177*;1.3185;1.3193;1.3223;1.3233*;1.3280*.

Говоря о покупках, с покупками тут немного сложнее, но возможные варианты можно рассмотреть на уровне 1.2884*-1.2900;1.2934;1.2990, также небольшой отскок может дать уровень 1.3085 — 1.3095 примерно 15-20 пунктов и уровень 1.3035-1.3055 примерно 20-30 пунктов.

Сегодня день богат на статистику, обратите на это внимание:

EUR/USD:

— buy  1.3040 (stop loss 1.3043, take profit 1.3125* 1.3155* ) — позиция закрыта (+);

— buy  1.3070 (stop loss 1.3073, take profit 1.3145) — позиция закрыта (+);

— buy limit  1.2884* —1.2900 (stop loss 1.2833, take profit 1.2945* — 1.2975* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

— buy limit  1.2934* — 1.2945 (stop loss 1.2833, take profit 1.2975* — 1.2995* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

— sell  1.3175 — 1.3185 (stop loss 1.3298, take profit 1.3155* — 1.3135*-1.3125 — 1.3105 — 1.3085 — 1.3055) - позиция рисковая;

— sell  1.3193 (stop loss 1.3298, take profit 1.3175* — 1.3155*-1.3125 — 1.3105 — 1.3085 — 1.3055) — позиция рисковая;

— sell  1.3223 — 1.3233* (stop loss 1.3298, take profit 1.3213* — 1.3203*-1.3190 — 1.3175 — 1.3155 — 1.3135) — позиция рисковая;

— sell  1.3280 (stop loss 1.3345, take profit 1.3260* — 1.3235*-1.3215 — 1.3190 — 1.3170 — 1.3140);

AUD/USD:

— buy 1.0225  (stop loss 1.0190, take profit  1.0308 — 1.0315* — 1.0395) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0295  (stop loss 1.0215, take profit   1.0315*) — — позиция закрыта (+);

— buy 1.0295  (stop loss 1.0215, take profit   1.0395) — — позиция закрыта (+);

— sell 1.0330 (stop loss 1.0327, take profit 1.0295) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0330 (stop loss 1.0327, take profit 1.0295) — позиция закрыта (0);

— sell 1.0315 (stop loss 1.0312, take profit 1.0300) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0315 (stop loss 1.0312, take profit 1.0295) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0315 (stop loss 1.0312, take profit 1.0300) — позиция закрыта (0);

— sell 1.0422 (stop loss 1.0525, take profit 1.0405-1.0385* — 1.0355 — 1.0335 — 1.0305 — 1.0280 — 1.0260 — 1.0220* — 1.0200 — 1.0180 — 1.0150);

— sell 1.0445-1.0455 (stop loss 1.0525, take profit 1.0425*-1.0405* — 1.0355 — 1.0335 — 1.0305 — 1.0280 — 1.0260 — 1.0220* — 1.0200 — 1.0180 — 1.0160);

— sell 1.0480 (stop loss 1.0525, take profit 1.0460*-1.0440* — 1.0420 — 1.0410 — 1.0380);

— sell 1.0502 (stop loss 1.0525, take profit 1.0480*-1.0460* — 1.0440 — 1.0420);

— buy 1.0150 — 1.0165 (stop loss 1.0020, take profit  1.0190* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0100*-1.0110*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0160* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0060*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0090* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );