ВХОД
Вернуться
okhrimenko
Александр Охрименко Александр Охрименко
Зарегистрирован:
16 февраля 2010

Последний раз был на сайте:
3 декабря 2016 в 20:39
Александр Охрименко — Александр Охрименко  RSS блога
экономист
29 июля 2010, 08:46

Взгляд на банковскую систему в лучах послекризисного синдрома глазами украинской экономики

Летом 2008 года тоже было жарко и хотелось холодного лимонада, а некоторым лицам и холодного пива, и в это время:

— общая сумма кредитов выданных коммерческими банками

// на 1 июля 2008 года 518 млрд. грн или 106,8 млрд. долл. в долларовом эквиваленте (средний официальный курс доллара США за июнь 2008 года 4,848 грн)

// на 1 июля 2010 года 703 млрд. грн или 88,8 млрд. долл в долларовом эквиваленте (средний официальный курс доллара США за июнь 2010 года 7,915 грн)

  — общая сумма депозитов привлеченных коммерческими банками

// на 1 июля 2008 года составляла 321 млрд. грн или 66,3 млрд. долл. в долларовом эквиваленте

// на 1 июля 2010 года 364  млрд. грн или 45,9 млрд. долл. в долларовом эквиваленте

В долларовом эквиваленте отток депозитов составил 20 млрд. долл., а общая сумма кредитов уменьшилась на 18 млрд. долл. Фактически уменьшение и кредитов и депозитов произошло синхронно.

— общая сумма отчислений в резерв коммерческими банками под проблемные активы

// на 1 июля 2008 года 4,3 млрд. грн

// на 1 июля 2010 года 23,2 млрд. грн

Этот показатель очень четко показывает во сколько раз ухудшилась ситуация в банковской системе, особенно в кредитовании.

— общая сумма гривневых кредитов выданных коммерческими банками

// на 1 июля 2008 года 262 млрд. грн

// на 1 июля 2010 года 356 млрд. грн

— общая сумма гривневых депозитов привлеченных коммерческими банками

// на 1 июля 2008 года 217 млрд. грн

// на 1 июля 2010 года 206 млрд. грн

Общий объем гривневых кредитов вырос, во многом за счет трансформации валютных кредитов юридических лиц в гривневые. А вот гривневые депозиты пока что не могут вернуться на докризисный уровень. Хотя в последнее время именно гривневые депозиты и растут.

— общая сумма валютных кредитов выданных коммерческими банками

// на 1 июля 2008 года 52,8 млрд. долл.

// на 1 июля 2010 года 43,0 млрд. долл.

— общая сумма валютных депозитов привлеченных коммерческими банками

// на 1 июля 2008 года 21,5 млрд. долл.

// на 1 июля 2010 года 19,9 млрд. долл.

Еще немного и сумма валютных депозитов достигнет докризисного уровня, а вот сумма валютных кредитов явно в скором времени не достигнет докризисного уровня. Стоит обратить внимание, что рост гривневых кредитов составил 94 млрд. грн, а уменьшение валютных всего 9,8 млрд. долл. или около 78 млрд. грн. Так что кризис кризисом, а рост кредитования имел место.

— доля кредитов выданных физическим лицам к общей сумме выданных кредитов

// на 1июля 2008 года 37,1%

// на 1 июля 2010 года 31,0%

— доля депозитов физических лиц к общей сумме депозитов по банковскому сектору

// на 1июля 2008 года 60,3%

// на 1 июля 2010 года 66,0%

Прирост кредитного портфеля банков произошел за счет роста объемов кредитования юридических лиц и во многом благодаря депозитам населения. При этом кредитование населения уменьшается. Банки ждут от населения больше денег на депозите и больше погашения кредитов.

— общая сумма гривневых кредитов физических лиц

// на 1 июля 2008 года 73,0 млрд. грн

// на 1 июля 2010 года 60,4 млрд. грн

— общая сумма гривневых депозитов физических лиц

// на 1 июля 2008 года 120,6 млрд. грн

// на 1 июля 2010 года 122,2 млрд. грн

Уменьшение долга по гривневым кредитам населения произошло во многом благодаря девальвации гривны, когда за счет роста курса доллара стало выгодно погашать гривневые кредиты. В тот же момент, после кризиса население больше доверяет гривне, поэтому и разместило на депозитах в коммерческих банках гривны больше, чем до кризиса.

— общая сумма валютных кредитов физических лиц

// на 1 июля 2008 года 24,6 млрд. долл.

// на 1 июля 2010 года 19,7 млрд. долл.

  — общая сумма валютных депозитов физических лиц

// на 1 июля 2008 года 15,1 млрд. долл.

// на 1 июля 2010 года 14,9 млрд. долл.

Объем валютных депозитов физических лиц фактически достиг докризисного уровня, при этом за период кризиса умудрились погасить валютных кредитов на сумму почти 5 млрд. долл. Оказывается не все так плохо, как думалось.

— доля ипотечных кредитов физических лиц к общей сумме выданных кредитов населению

// на 1июля 2008 года 28,6%

// на 1 июля 2010 года 53,8 %

— доля кредитов физических лиц на срок более пяти лет к общей сумме выданных кредитов населению

// на 1июля 2008 года 57,9%

// на 1 июля 2010 года 69,7 %

Рост ипотечных кредитов произошел во многом потому что, прежде всего, погашали автокредиты, а вот ипотечные кредиты погашают плохо. В результате и доля их растет, и доля долгосрочных кредитов в общем объеме выданных кредитов увеличивается.

— процентные доходы к сумме выданных кредитов

// на 1июля 2008 года 7,22%

// на 1 июля 2010 года 7,95 %

— процентные затраты к сумме привлеченных депозитов

// на 1июля 2008 года 6,66%

// на 1 июля 2010 года 8,72 %

До кризиса процентные доходы перекрывали затраты. Теперь банки вынуждены искать другие источники доходов, чтобы компенсировать процентные затраты.

— средние ставки по гривневым кредитам для физических лиц

// на 1июля 2008 года 24,4%

// на 1 июля 2010 года 25,3 %

— средние ставки по гривневым депозитам для физических лиц на срок до 1 года

// на 1июля 2008 года 15,9%

// на 1 июля 2010 года 17,1 %

Ставки по гривне растут и по депозитам и по кредитам. Все справедливо.

— средние ставки по валютным кредитам физических лиц

// на 1июля 2008 года 14,54%

// на 1 июля 2010 года 13,9%

— средние ставки по валютным депозитам для физических лиц на срок до 1 года

// на 1июля 2008 года 9,2%

// на 1 июля 2010 года 8,8 %

Ставки по валютным кредитам и депозитам падают и падают. Может действительно со временем ставки по валютным кредитам и депозитам у нас будут, как на международном рынке.

Просмотров: 1047, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (18)

+
+20
regulator
regulator
29 июля 2010, 08:58
Днепропетровск
#
В августе 2008 ставки тоже падали, и курс тоже падал, я зелёный покупал по 4.65… Шож так навеяло?…
+
+9
Владимир  Беляминов
Владимир Беляминов
29 июля 2010, 10:37
Харьков
#
Пока не решал проблему плохих кредитов, прибыли не будет. Комиссионными доходами очень трудоемко перекрыть процентные. По крупицам
+
+13
Сергей Шматков
Сергей Шматков
29 июля 2010, 11:23
Луганск
#
Цитата автора:
— процентные доходы к сумме выданных кредитов

// на 1июля 2008 года 7,22%

// на 1 июля 2010 года 7,95 %

— процентные затраты к сумме привлеченных депозитов

// на 1июля 2008 года 6,66%

// на 1 июля 2010 года 8,72 %

До кризиса процентные доходы перекрывали затраты. Теперь банки вынуждены искать другие источники доходов, чтобы компенсировать процентные затраты.

Процентный спред — разность между доходностью активов и затратностью пассивов, конечно, показатель интересный, но ни о чем толковом не говорящий. Спред может быть и 100% и в то же время будут убытки. А может быть, как в данном случае и отрицательным, но ЧПД все-равно будет положительным. Достаточно взять калькулятор в руки и посчитать сколько будет 7,95% от объема кредитов и 8,72% от объема депозитов.
Поэтому высказывание о том, что сегодня процентные доходы не покрывают процентные затраты ошибочное.
Поэтому о знаке (+/-) ЧПД судить по процентному спреду невозможно.
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
29 июля 2010, 11:33
Киев
#
В целом покрывают. Но создают проблему. Приходится привлекать новые депозиты, что бы выплачивать проценты по старым. Так как процентного дохода не хватает, чтобы без напряга выплачивать проценты по депозитам
+
+8
Сергей Шматков
Сергей Шматков
29 июля 2010, 11:42
Луганск
#
Процентные доходы за полугодие — 703*7,95%=55,9 ярда
Процентные расходы за полугодие — 364*8,72%=31,7 ярда
ЧПД=55,9-31,7=24,2 ярда
Все процентные затраты покрываются процентными доходами. В затраты можно еще добавить проценты по облигациям, бондам и синдикатам (в т.ч. иностранныи). Но все-равно ЧПД будет выше нуля.
Другое дело, что надо же еще и новые резервы за счет чего-то формировать. И если текущая деятельность убыточна, то пока есть капитал в виде налички (собственные средства)банк формирует резервы за свой собственный счет. А когда капитал уходи в «минуса», вот тогда-то и начинают использоваться денажки вкладчиков.
+
+15
Сергей Шматков
Сергей Шматков
29 июля 2010, 11:44
Луганск
#
А если банк ведет прибыльную деятельность, то денажки вкладчиков в сохранности. Хотя… Хочу — формирую резрервы, не хочу — не формирую. Но все это до первой серьезной проверки НБУ. После нее- банка уже не будет…
+
0
Toha
Toha
29 июля 2010, 23:54
toha, Столица!
#
эх, Сережка, если бы НБУ был так неподкупен… то и сеглдняшней ситуевины во многом бы не наблюдалось… никто не совершене.
+
0
markiza
markiza
30 июля 2010, 00:25
александра, харьков
#
Берут банки депозиты у населения под % и куда же они их вкладывают, чтобы себе заработать и % отдать — экономика то стоит.Чувствую, бортанут население в скором времени.
+
0
Toha
Toha
30 июля 2010, 08:36
toha, Столица!
#
не забывайте об ОВГЗ и межбанке…
+
0
Сергей Шматков
Сергей Шматков
30 июля 2010, 08:48
Луганск
#
Я еще не забывал бы о том, что банки привлекают не только срочные депозиты. У них есть еще и немерянная куча остатков на текущих счетах, где ставки ниже плинтуса. Так что средневзвешенная ставка по пассивам намного ниже ставок по срочным депозитам, кредитам, ОВГЗ и межбанку.
+
0
Toha
Toha
30 июля 2010, 09:01
toha, Столица!
#
Серж, ОВГЗ — это только процентные доходы)
+
0
Сергей Шматков
Сергей Шматков
30 июля 2010, 09:06
Луганск
#
Я забыл добавить фразу: так что с процентной доходностью у банков сегодня все ГУД. Правда, пока что ГУД…
+
+8
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
30 июля 2010, 09:28
Киев
#
Как раз не ГУД, а проблемы. Не хотел трогать эту тему, но думаю стоит сказать. Как образуются процентные доходы банка по кредитам. Ежемесячно насчитываются согласно договоров. А если по кредитам не платят проценты. Ничего. С точки зрения бухучета доход уже есть, хотя все понимают, что большая вероятность, что релаьного дохода не будет. Поэтому и получается, что даже официальная сумма процентных доходов вылядит спорно
+
0
Сергей Шматков
Сергей Шматков
30 июля 2010, 09:38
Луганск
#
Та это понятно. Поэтому я и написал, что «Правда, пока ГУД ...». И выше я вскользь заметил про банки:«Хочу — формирую резервы, не хочу — не формирую.»

ПыСь. А ваще, чтобы все было чинно и благородно, у банков должна быть единая программная платформа по учету процентных активов, подконтрольная и управляемая на все 100% НБУ. А что сегодня? Стопицот видов ОДБ у банков, в которых можно любой самый невозвратный кредит закопать по самое нимагу и ни кто ничего не поймет что там в этом ОДБ делается.
+
0
Toha
Toha
30 июля 2010, 10:01
toha, Столица!
#
не, НБУ в таком контроле — это уже слишком! ТОгда зачем нам коммерческие банки? проще на все банки нацепить табличку — департамент НБУ, и всех посадить на госслужбу
+
0
Сергей Шматков
Сергей Шматков
30 июля 2010, 10:07
Луганск
#
Танюша, дык, я ж только о правильном учете говорю. А сейчас все банки — черная дыра — хрен его знает чего у них там внутри происходит, ведь, НБУ же по сути нифига реально не контролирует.
+
+4
Toha
Toha
30 июля 2010, 10:12
toha, Столица!
#
да не замечала — как раз даже в небольших банках учет поставлен на строгую основу… им нечем бошлять НБУ, кстати, при проверках.
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
30 июля 2010, 10:09
Киев
#
Вот как раз это не верно. По сравению с учетом обыкновенной компании, учета банка даже очень много. Другое дело, что даже если НБУ и видет что дела не совсем так, ка хочется, то это не значит что можно просто так все изменить

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд