Торговля на «медленных» рынках

Автор статьи: тренер по трейдингу EXNESS – Станислав Бернухов

Считается, что лето — период традиционного снижения волатильности. В реальности, это, конечно, не всегда так, но если посмотрим на сезонную тенденцию по валютной паре EURUSD, то мы увидим, что в период с июня по июль на долгосрочной сезонной кривой наблюдается в целом боковое движение.

По собственному опыту активной торговли (с лета 2008 года) также могу засвидетельствовать, что основная волатильность возвращается к августу-сентябрю.

Если мы посмотрим на индекс волатильности VIX, который строится на основе опционов на фьючерс E-mini S&P500 (фьючерс на самый популярный американский фондовый индекс), то мы увидим следующее — в настоящий момент значение VIX стремится к 14, и хотя мы не наблюдаем исторического минимума по волатильности, как это было в прошлом году, но рынок гораздо ближе к минимумам, чем к максимумам, и такая ситуация весьма вероятно продлится еще в течение июля-августа 2015 г..

Читать продолжение статьи...