- 9 декабря 2012, 16:11
Торговые идеи — от 09.12.12 (Intra-day)
EUR/USD
На фоне высокой активности быков неделя на паре началась с хорошего роста, рост был поддержан ожиданиями, что Греции будет предоставлено больше средств для поддержания экономики, что снизить вероятность дефолта и выхода страны из Еврозоны в дальнейшем. Также активному укреплению евро способствовало официальное заявление Греции о том, что страна намерена выкупить собственные государственные облигации на сумму до 10 млрд. евро (через обмен на шестимесячные бумаги EFSF).
Позже пара торговалась в узком диапазоне, что объясняется техническими факторами, т.е. достижение сильного горизонтального уровня 1.3085, который сдерживал восходящий импульс и открытие новых позиций на покупку в районе 1.3060-1.3040, которые не давали упасть ниже. Несмотря на перекупленность, евро продолжил восходящую динамику, после появления информации о том, что Испания официально запросила помощью у ЕС в размере 39,5 млрд. евро, для поддержания банковской системы. Определенного драйва добавили и ожидания того, что на встрече министров финансов, которая проходила в Брюсселе лидеры Еврозоны договорятся об условиях формирования банковского союза.
Просьба Испании предоставить ей более 39 млрд. евро для поддержания банковской системы несомненно является негативным фактором, как для Испании так и для Еврозоны в частности. Но не для инвесторов, для которых данная ситуация является позитивной и разжигает оптимизм по поводу того, что ситуация в Еврозоне начинает стабилизироваться, что несомненно сказывается на доходности испанских государственных облигаций, которая продолжает снижаться.
Несмотря на ожидания каких-либо договоренностей по банковскому союзу министры финансов Еврозоны, в ходе встречи, так и не сумели найти общих решений. Больше всего разногласий естественно между Францией и Германией и касаются они в большей степени уровня полномочий ЕЦБ как надзорного органа банковской системы. После встречи Еврогруппы министры финансов объявили о том, что проведут дополнительную встречу, перед зимним саммитом ЕС, 12 декабря, на которой продолжат обсуждение данного вопроса. Но, стоит отметить заявления министра финансов Германии господина Шойбле, который заявил, что переговоры могут затянуться на несколько лет.
Я не думаю, что в ближайшее время лидерам Еврозоны удастся придти к каким-либо общим решениям, Германия по прежнему несогласна с тем, чтобы в данную систему входили мелкие банки и не хочет быстрого формирования банковского союза, так как опасается того, что ей придется платить за банковские потери более слабых членов Еврозоны.
И такая ситуация, в дальнейшем, вполне вероятно может оказать давление на евро, но стоит отметить также то, что неспособность министров финансов Еврозоны придти к общим решением в ходе встречи Еврогруппы никак не отразилась на динамике пары и не смогла внести долю пессимизма в ранее «нарощенный» позитив на рынке.
На фоне усиления позитива относительно ситуации в Еврозоне, как мы отмечали ранее, доходность испанских облигаций продолжает снижаться и достигла уже 5,253%, минимального значения с 20 марта.
Такая динамика может способствовать тому, что Испания продолжит воздерживаться от обращения за помощью к ЕС, что естественно негативно будет воспринято инвесторами, так как это отдаляет момент запуска программы «OMT» от Европейского центрального банка, на которую возложено много ожиданий.
Если Испания и в дальнейшем будет воздерживаться от предоставления помощи со стороны ЕС, в нынешней ситуации, после понижения ЕЦБ прогнозов экономического роста Еврозоны в 2013 году и снижения Бундесбанком прогноза экономического роста в Германии также в 2013 году — это может оказать сильное давление на европейскую валюту и спровоцировать дальнейшее снижение пары в первом квартале 2013 года.
Неделя закрылась ниже 1.2930, что немного ломает бычью картину на паре, дает больше шансов для коррекции. Но несмотря на столь резкое падение и закрытие недели ниже ключевого уровня, на следующей недели пройдет зимний саммит ЕС, на данный саммит возложено немало ожиданий и поэтому, скорей всего, в преддверии встречи евро снова будет укрепляться, пара продолжит восходящую тенденции в течении следующей недели.
Я пока не уверен, что на данном саммите мы увидим какие-либо серьезное решения, а поэтому после его окончания пара вновь может вернуться в район 29 фигуры и в дальнейшем продолжить нисходящее движение.
Ранее у нас была открыта продажа от 1.3027, мы говорили о том, что после залета ее в принципе можно держать дальше, но цели нужно приподнять повыше, к 1.2880 и в конце недели, перед закрытием торгов позиция закрылась профитом, в более чем 140 пунктов.
Если были открыты продажи от 1.3060, 1.3085-1.3100 или же у кого открылся ранее установленный лимит от 1.3070, позиции также можно было фиксировать с неплохой прибылью. Кто усреднялся от 1.3120 или же открывал продажу по факту в районе 1.3125 и не держит позиции больше недели, сделка давала более 200 пунктов прибыли, поэтому ее также можно было фиксировать, кто не закрыл позицию, есть вероятность дальнейшего снижения пары, поэтому ее можно пробовать держать дальше, с целями 1.26-1.24.
В покупках от 1.2950-1.2970 верхние цели нужно опустить пониже, к 1.3015-1.3045. Стоп пока не меняется, лучше же его конечно опустить ниже линии поддержки 4-часвого канала, сейчас это уровень 1.2840. Кто усреднялся от 1.2880, позиция давала уже порядка 60 пунктов прибыли, если держите дальше, то в районе 1.2975 стоп нужно будет перенести в безубыток или же закрывать позицию.
Следующие продажи по прежнему, по факту, рассмотрим в районе 1.3015-1.3027, менее рисковые продажи остаются все еще от 1.3147-1.3174, лимит же пока установлю немногим ниже уровня 1.3052.
Что касается покупок, то если пара в течении азиатской и европейской сессии вновь вернется в район 1.2880, можно будет еще раз попробовать прикупить от данной отметки, менее рисковые покупки пока от 1.2840-1.2820.
AUD/USD
Пара по прежнему продолжает торговаться в небольшом диапазоне, в течении недели ровно коснулась сопротивления 1.0516, после чего откатила к ранее пробитому сопротивлению 1.0460.
Несмотря на то, что пара все еще не может выйти из диапазона 1.0485-1.0320 и неудачно попыталась поглотить стопы в районе 1.0520, закрытие недели выше 1.0480 говорит о том, что восходящее движение вполне вероятно может продолжиться, как минимум в район максимумов 1.0550-1.0620.
Сегодня, 9 декабря, вышли данные по Китаю, они оказались неоднозначными, с одной стороны макроэкономические данные зафиксировали рост инфляции в Поднебесной, что оказывает сильное давление на высокодоходные валюты и австралийский доллар в частности, также был зафиксирован рост промышленного производства в Китае, что в свою очередь наоборот увеличивает спрос на высокодоходные активы и поддерживает австралийский доллар, так как Китай основной и самый крупный партнер Австралии.
На фоне перекупленности пары и неоднозначных данных вполне можно ожидать небольшой коррекции и после возврата в район сопротивления 1.0485-1.0516 и также может быть прорыва уровня 1.0520 и роста как минимум к 1.0550. Но рост в начале недели все же выглядит более предположительным, так как на паре преобладает сильное бычье настроение.
Ранее австралийский доллар проигнорировал понижение учетной ставки Резервным банком Австралии и вместе с тем, заявления RBA о беспокойстве касательно ситуации на рынке труда и высокой стоимостью национальной валюты.
Без внимания также остались данные по ВВП, которые зафиксировали снижение роста экономики Австралии в 3 квартале текущего года. Несмотря на вероятность продолжения укрепления австралийского доллара в ближайшей перспективе, рост пары выглядит неуверенно, перспективы более крупного роста неустойчивы, поэтому по прежнему можно ожидать активизации нисходящего движения, к 1.0030 и далее 0.9985 и 0.9909.
Ранее австралийский доллар укреплялся после выхода сильных данных по рынку труда Австралии.
Поддержку австралийской валюте также оказал рост фондовых индексов и нарастающий оптимизм по поводу ситуации в Европе, что увеличило спрос на высокодоходные, рисковые активы.
Кто перенес рисковые позиции или же ранее открытие продажи от 1.0470-1.0440 в безубыток перед публикацией учетной ставки, следующие можно будет рассмотреть, по факту, в районе 1.0520-1.0550 и 1.0620. Кто держит позиции или у кого открылся ранее установленный лимит от 1.0500, стоп нужно будет пока вынести за линию сопротивления четырех часового канала, сейчас это уровень 1.0605. Также, если пара прогнется в район 1.0385, у данного уровня можно будет и прикрыть сделки.
Что касается покупок то, как таковые можно рассмотреть у ранее пробитого сопротивления 1.0465 и горизонтального уровня 1.0445-1.0425, но я все же пока воздержусь и рассмотрю как таковые в районе 1.0385-1.0365, менее рисковые покупки от 1.0335 и 1.0260.
USD/CHF
Как мы и отметили ранее, пока швейцарская валюта торгуется выше уровня 0.9240 в паре с американским долларом вполне можно ожидать ее снижения и роста пары как минимум к 0.9380.
Наши ожидания по паре полностью оправдались, доллар/франк еще раз прогнулся к 0.9240, после чего показал рост ровно к отметке 0.9380.
Неделя закрылась выше психологического уровня 0.9300, выше сопротивления 0.9340, поэтому вполне можно ожидать продолжения роста пары в дальнейшем, но также стоит отметить то, что неделю закрыли все же ниже 0.9380, а это значит, что нисходящее движение все еще не окончено и как минимум еще раз протестировать уровень 0.9260 пара вполне может.
Ранее американский доллар укреплялся, как валюта со статусом save haven, после того, как Европейский центральный банк понизил прогноз по росту экономики Еврозоны в 2013 году, все же швейцарская валюта более рисковый актив и в результате чего мы увидели ее вполне закономерное падение против американской валюты.
Несмотря на существенный рост американского доллара в конце недели, на паре по прежнему сохраняется сильное медвежье настроение, при подходе к 0.9380-0.9370 расположено значительное количество ордеров на продажу, инвесторы все еще держат цели по паре в районе 0.9000.
Поэтому чтобы сломать текущую бычью картина необходимо прорывать сопротивления 0.9490, показать рост как минимум к 0.9535 и далее закрепляться выше уровня 0.9490, что мы вполне может увидеть в ближайшие недели. А пока же пара больше склонна к продолжению падения.
У кого ранее открылся лимит на покупку от 0.9265 и кто покупал от 0.9255-0.9245 позиции в принципе уже можно было фиксировать с прибылью, кто не закрыл, стоп можно перенести в безубыток и прикрыть, если пара вновь подойдет к сопротивлению 0.9380.
Также у нас очень красиво открылась покупка от 0.9243, кто не закрыл ее в конце недели, ее можно попробовать держать дальше с целями 0.9490 и 0.96.
Следующие рисковые покупки рассмотрим в районе 0.9280-0.9240, менее рисковые все еще в районе 0.9170-0.9130. Лимит на покупку пока установлю немногим выше уровня 0.9257.
В конце недели мы рассматривали продажи от 0.9335-0.9365 их уже можно было закрывать с небольшой прибылью, также ранее мы говорили о том, что можно будет попробовать продать в районе 0.9377-0.9381, пара красиво подошла к уровню 0.9381, после чего отскочила и давала уже более 50 пунктов прибыли. Кто держит продажи, стоп лучше вынести за 0.9420, цели в районе 0.9305-0.9285 и 0.9260.
Кто не торгует в пятницу, можно попробовать еще раз продать от 0.9370-0.9380 и менее рисковая продажа сейчас в районе 0.9400 (0.9398). После пробития и закрепления выше 0.9380-0.9400 на откате будем разворачиваться.
USD/CAD
С открытием недели канадский доллар продолжал торговаться в узком диапазоне против доллара американского, пара уже более двух недель «зависла» в небольшом флэте, неопределенность по поводу вопроса вероятного «фискального обрыва» в США не дает развить динамику паре в том или ином направлении, но «картинка сужается» и думаю стоит ожидать расширения диапазона и так как на данный момент пара торгуется ниже 0.9970, данное расширение скорей всего будет вниз.
Канадский доллар все же сумел немного укрепиться в конце недели после выхода сильных данных по рынку труда и падению безработицы в Канаде, также в течении недели поддержку канадской валюте оказывал рост фондовых площадок и угасание пессимизма относительно ситуации в Еврозоне, в результате чего инвесторы предпочли безопасным активам более рисковые.
Сильные данные по рынку труда, а также заявление Банка Канады, который после сохранения учетной ставки на прежнем уровне, заявил, что в дальнейшем все еще будет придерживаться более жесткой политики, скорей всего будут оказывать поддержку канадскому доллару в ближайшей перспективе.
Также разногласия в решении вопроса «фискального обрыва» будут по прежнему оказывать давление на американскую валюту, что еще больше усиливает вероятность продолжения падения пары.
Но, напомним, Барак Обама выразил оптимизм в вопросе «фискального обрыва» и заявил, что ожидает решения данного вопроса к рождественским праздникам. И если к рождественским праздникам мы увидим какое-либо продвижение в данном вопросе, то вполне можно ожидать восстановления американского доллара и в паре с долларом канадским.
У кого открылась покупка от 0.9892 (0.9896) в идеале конечно же стоп лучше вынести за 0.9735 или же прикрыть позицию с небольшим плюсом, если пара приподнимится к отметке 0.9925.
Следующие покупки скорей всего рассмотрю немногим ниже поддержки 0.9847, в районе 0.9795 (0.9805-0.9797) и 0.9785-0.9765. Сильная поддержка ниже 0.9735 и 0.9685.
Что касается продаж, то рискованно можно попробовать продать от 0.9925 (0.9931-0.9923), если пара в течении понедельника приподнимится к данному уровню, менее рисковые продажи конечно же не раньше 0.9970.
EUR/USD:
— buy limit 1.2885 (stop loss 1.2805, take profit 1.2935*-1.3005*-1.3045);
— sell limit 1.3047 (stop loss 1.3190, take profit 1.2975*-1.2687*-1.2480);
— sell limit 1.3027 (stop loss 1.3130, take profit 1.2880)— позиция закрыта (+);
— sell limit 1.3070 (stop loss 1.3130, take profit 1.2880)— позиция закрыта (+);
— sell 1.3060 (stop loss 1.3170, take profit 1.2975)— позиция закрыта (+);
— sell 1.3085-1.3100 (stop loss 1.3170, take profit 1.2975)— позиция закрыта (+);
AUD/USD:
— buy limit 1.0385 (stop loss 1.0325, take profit 1.0445*-1.0485);
— sell limit 1.0620 (stop loss 1.0680, take profit 1.0445*-1.0310);
USD/CHF:
— sell limit 0.9380 (stop loss 0.9450, take profit 0.9335*-0.9285*-0.9260);
— buy limit 0.9260 (stop loss 0.9165, take profit 0.9340*-0.9520);
— buy limit 0.9265 (stop loss 0.9165, take profit 0.9365)— позиция закрыта (+);
— buy 0.9255-0.9245 (stop loss 0.9165, take profit 0.9380)— позиция закрыта (+);
USD/CAD:
— sell limit 0.9925 (stop loss 0.9985, take profit 0.9875*-0.9847*-0.9805);
— buy limit 0.9797 (stop loss 0.9717, take profit 0.9855*-1.0020*-1.0260);
|
52
|
- 17:41 Курс валют на вечер 25 апреля: доллар и евро на межбанке ушли вниз
- 17:15 Украина рассчитывает получить $38 миллиардов помощи в 2024 году
- 16:16 Парламент легализовал труд домашних работников
- 15:18 Банки повысили наличный курс доллара
- 14:47 Регулятор готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели
- 14:02 НБУ снизил учетную ставку до 13,5%
- 13:11 Рада провалила голосование за Пенсионную реформу
- 12:10 Новые правила для терминалов самообслуживания: безналичные платежи останутся доступны для всех — НБУ
- 11:16 Дія.City станет более доступным для стартапов: Рада приняла в первом чтении законопроект
- 10:43 Количество владельцев стейблкоинов приблизилось к 100 млн, комиссии в TON снизились в 2,5 раза: что нового на рынке
Комментарии - 48
Если же, на предстоящем заседании ФРС воздержится от данных действий, то можно ожидать хорошего роста американской валюты.
Зная Бернанке и текущую политику ФРС, многие голосующие члены придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, выступают за покупку облигаций, можно предположить, что продолжение покупок облигаций скорей всего будет. Если не на текущей недели, то в течении 1 квартала 2013 года. Но я не уверен, что ФРС пойдет сейчас на увеличение объемов, если взять во внимание недавние данные по рынку труда, рынку жилья и падение безработицы к 7,7%.
Бернанке не раз отмечал эффективность данной программы, говорил о позитивных результатах, поэтому особого смысла в увеличении покупок сейчас я не вижу. Но Бернанке любит это дело, поэтому можно ожидать и этого.
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3002 (1096)
$1.2988 (358)
$1.2970 (283)
Цена на момент написания обзора: $1,2944
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2914 (1037)
$1.2900 (461)
$1.2882 (939)
Комментарии:
— общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 32038 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6523);
— общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 40919 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10087);
— соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 декабря составило 1,28 против 1,01 для предыдущего торгового дня.
PUT опционы — это опционы на продажу
Уровни сопротивления, если проще, выстраиваются продавцами опционов, чаще всего для защиты более крупного опциона, уровни поддержки соответственно выстраиваются покупателями опционов. Чаще всего такие опционные уровни поддержки и сопротивления прилагаются к сильным уровням сопротивления по техническому анализу, к уровням фибо, горизонтальным уровням и тд… для того, чтобы усилить их значимость.
283,358,1096 — относительно небольшие объемы, что говорит о том, что интерес к данным уровням несильно велик и сильного сопротивления не стоит ожидать, но уровень 1.3002 защищать будут больше.
«Общий открытый интерес по Call опционам с датой экспирации 4 января составляет 32038» — это говорит о том, что на данный момент наблюдается 32038 опционов на покупку, срок действия которых (дата экспирации) истекает 4 января.
«максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6523);»,- страйк это тот уровень выше или ниже которого продавцы и покупатели начинают терять или же соответственно зарабатывать.
При Call опционах (опционах на покупку) если цена поднимается выше страйка, то покупатели начинают зарабатывать, а продавцы терять деньги. При PUT опционах, если цена опускается ниже страйка, продавцы зарабатывают, покупатели теряют.
Т.е. инвестор купил Call опцион со страйком 1.3150 и ему выгодно, чтобы в течении срока действия опциона цена торговалась выше данной отметки, он будет зарабатывать, продавцам опционов — это невыгодно, так как они будут терять деньги.
Как было написано, уровни сопротивления и поддержки формируются для защиты крупных опционов и чем ближе цена подходит к опциону, тем выше объемы уровней поддержки и сопротивления, а когда цена довольно таки близко, то выстраиваются так называемые опционные барьеры, дабы не дать цене подняться или упасть ниже.
Если по текущей ситуации, то покупали Call опционов уверены, что цена (EUR/USD) поднимется выше отметки 1.3150 до 4 января, а покупатели PUT опционов уверены, что цена упадет ниже 1.2650, до 4 января.
Соотношение PUT/CALL 1.28 говорит о том, что опционы на продажу на данный момент преобладают.
Соотношение на прошлой недели было выше 1.40, в начале текущей, вчера, оно упало до 1.01, сейчас 1.28.
Т.е. мы видим увеличение продаж, в момент нахождения цены выше 1.2900-1.2930.
Как пример, на прошлой недели, в пятницу, 7 декабря, истек срок действия крупного опциона 1.3100. В течении прошлой недели пара торговалась выше уровня 1.31 — это было не выгодно продавцам опционов, они теряли деньги, опцион крупный, нахождение цены выше 1.31 провоцировало новые продажи, для того чтобы сдержать рост пары и опустить ее ниже страйка, ниже 1.31 и чем дольше пара торговалась выше 1.3100, тем больше увеличивались продажи, активность медведей росла и как следствие хорошее падение пары в конце недели, на стопах быков.
Теперь вопрос. А какие объемы считаются (относительно) большими?
Спасибо!
Но чаще всего сильное сопротивление оказывают крупные опционы, опционные барьеры, так как их защищают крупные банки и хедж-фонды.
Пара достигла сопротивления, сильного горизонтального уровня 1.2975, следующее сопротивление расположено в районе 1.2984-1.2988, если пара приостановиться, можно ожидать отскока и движения вниз, к отметке 1.2937, пробитие данного уровня скорей всего приведет к падению пары в район 1.2918-1.2907. Если пара сумеет опуститься ниже уровня 1.2907, можно будет ожидать продолжения снижения пары в район 1.2889 и далее 1.2849.
Если пара к 16.00 приспустится в район 1.2937, можно будет рассмотреть рисковые покупки пары, далее же можно будет пробовать покупать от 1.2919-1.2907 (1.2911), 1.2890 и 1.2852.
Кто хочет рискнуть, можно будет попробовать продать внутри дня, но первые цели небольшие, около 30 пунктов. Менее рисковые продажи сегодня от 1.3010 и 1.3040.
Рискованно можно будет попробовать продать от 1.0500, в районе текущих, менее рисковые продажи от 1.0545-1.0555. При закреплении 4 часов выше 1.0500 на откате можно будет рассмотреть покупки пары.
Сопротивление выше: 1.0527(1.0525) и 1.0550 (опционный барьер) — где также можно будет рассмотреть продажи. При закреплении пары в течении дня выше 1.0500, можно будет рассмотреть покупки от 1.0495, с целями 1.0550 и 1.0620.
Кто продавал от 0.9380 или в районе 0.9370-0.9380 позиции можно прикрыть или же прикрыть часть прибыли, а остальное в безубыток с целью 0.9260.Кто продавал от 0.9335-0.9365 можно сейчас прикрыть с небольшой прибылью или же перенести в безубыток и держать с целью 0.9315-0.9305.
Следующие продажи рассмотрим в районе 0.9395 и 0.9447. Ближайшее сильное сопротивление 0.9388-0.9400.
Рисковые покупки пары можно рассмотреть от 0.9847 и вторые, как и ранее от 0.9797.
Если пара в течении азиатской сессии приподнимется к отметке 1.3019 можно будет попробовать продать пару. Позиция рискованная.
Также можно выставить лимит на покупку от 1.2860 (buy limit 1.2863). Покупку можно рассмотреть в течении завтрашнего дня, т.е. в четверг утром если не дойдет, лимит нужно будет удалить.
Кто покупал от 1.2880 и 1.2885, позиции также можно прикрыть в районе текущих 1.3005-1.3020.
Если все таки ФРС завтра объявит о запуске новой программы по покупке облигаций или же увеличении покупок активов в рамках QE3, то пара вряд ли прогнется к данной отметке, поэтому лимит будет уже не актуален.
В районе 1.2850-1.2860 проходит линия поддержки четырех часового канала.
Ранее открытые продажи уже можно потихоньку прикрывать. Рисковые покупки пары можно рассмотреть от 0.9280 и 0.9260 (0.9257).
ФРС продолжит смягчать политику, пока не произойдет существенного улучшения ситуации на рынке труда
ФРС оставит процентные ставки очень низкими, пока безработица превышает 6,5%
ФРС оставит ставки очень низкими, пока инфляция будет оставаться ниже 2,5%
Будем смотреть на другие факторы, помимо инфляции, безработицы
Инфляция несколько ниже целевого уровня 2%, ожидания стабильные
Расходы домохозяйств выросли, инвестиции компаний замедлились
Необходимо стимулирование, чтобы достичь желаемого уровня роста экономики
Напряженность на мировых финансовых рынках продолжает оставаться серьезным фактором риска
ФРС продолжит покупать агентские ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов ежемесячно
Президент ФРС-Ричмонд Лэкер выразил несогласие с решением, выступил против покупок облигаций и пороговых уровней
Длительность новых покупок казначейских облигаций соответствует операции «Твист»
Сектор жилья продолжает демонстрировать признаки улучшения
Поэтому по сути в дальнейшем ситуация может быть двоякой.
Все ожидали данного решения, никто не сомневался в том, что ФРС продолжит выкуп облигаций, а значит реакция может быть не такой значимой, но если медведи не активизируются, то быки продолжат покупать, а значит можно будет ожидать хорошего рывка вверх.
Комитет по операциям на открытом рынке ФРС объявил о начале непосредственных покупок долгосрочных казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов в месяц в рамках новой программы стимулирования.
Эта программа заменяет истекающую схему ФРС, известную как «операция Твист», согласно которой центральный банк покупал долгосрочные казначейских облигации на сумму около 45 млрд долларов и продавал краткосрочные облигации примерно на ту же сумму. Новая программа, в отличие от предыдущей, предусматривает увеличение баланса ФРС.
Комитет также проголосовал за продолжение покупок ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на сумму 40 млрд долларов ежемесячно. Покупки будут продолжаться до тех пор, пока ситуация на рынке труда заметно не улучшится.
Неожиданным стало то, что ФРС указал конкретные уровни безработицы и инфляции, при достижении которых вероятно повышение краткосрочных процентных ставок, которые сейчас находятся около нулевого уровня.
Японская иена снижается по отношению к доллару в ожидании парламентских выборов в Японии, назначенных на воскресенье. Хотя победа Либерально-демократической партии Японии в основном учитывается на рынке, убедительная победа этой партии, обещающей смягчить денежно-кредитную политику, может вызвать дальнейшее снижения иены.
ФРС:
«ФРС прогнозирует безработицу на уровне 6,8%-7,3% в 2014 г, 6,0%-6,6% в 2015 г
ФРС незначительно понизила прогноз уровня безработицы на 2013 г
ФРС оставит процентные ставки очень низкими, пока безработица превышает 6,5%
ФРС оставит ставки очень низкими, пока инфляция будет оставаться ниже 2,5%»
Бернанке:
«Текущий уровень стимулирования ФРС „более или менее тот же
Новые покупки казначейских облигаций ФРС — это не наращивание стимулирования
ФРС придется ужесточить политику до достижения полной занятости“
По сути, после окончания операции «Твист» ФРС попросту увеличит покупку активов в рамках QE3 и наряду с покупкой ипотечных облигаций, будет скупать и казначейские облигации.
Количественное смягчение приводит к удешевлению валюты, но все же для эффекта необходимо время и операция «Твист» будет действовать еще до конца года. Поэтому следует ожидать падения доллара с конца первого-начала второго квартала 2013 года.
1. На сколько я понимаю покупка от 1,2857 уже не актуальна?
2. Продажа от 1,3047. Ее стоит держать до 1,2975 или лучше по возможность закрыть в ноль?
Спасибо.
Позиция рискованная, против тренда, против текущей фундаментальной ситуация, но есть шанс на отработку, поэтому смотрите лично по своему депозиту.
Кто покупал в районе 0.9260, стоп можно вынести ниже 0.9163, также можно рассмотреть усреднение от 0.9200 и в районе 0.9173 (0.9178-0.9163).
Хотя, могут и обмануть, быки воодушевились, начали скупать пару у 1.3120-1.3140 уже с целями 1.34, а поэтому вполне могут дать хорошее движение вниз, пунктов на 200-250.
Чем больше покупают, тем больше вероятность обвала снова к 1.29. Хотя после, скорей всего рост снова возобновиться.
Именно поэтому, как мы видим, они не фиксируют прибыль в конце недели, а значит ожидают более высоких целей в районе 1.34, поэтому будут покупать, покупать в районе текущих, вплоть до 1.3100 и если медведи все же начнут действовать — это неплохой шанс на хорошее падение пары.
Но если медведи сдадут уровень 1.3174, то рост скорей всего продолжиться, в районе 1.3230-1.3280 возможно небольшая коррекция, но после рост продолжиться, так как защищать медведи будут уже только уровни в районе 1.34-1.35.