Объемный и профильный анализ рынка (11.08.2014)

«Евро-свинг» и «Фунт-беженец»!

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина с предыдущего торгового дня немного скорректировалась. Наш сценарий 1 временно откладывается, сценарий 2 является более вероятным и направлен по тренду — вниз. Пара находится в области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ) и ниже ядра сентябрьского контракта.

В пятницу в 17:00 по терминалу прошел максимальный объем в 8 600 контрактов (предыдущее значение — 7 500). Этот объем был явно «останавливающий», на данном объеме крупные участники зафиксировали часть торговых позиций.

Дельта находится в положительной зоне, составляя + 1 033 в моменте (предыдущее значение + 536). Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, дельта оказалась в положительной зоне, но «быки» еще недостаточно сильны, чтобы начать масштабные покупки, продолжаются тотальные продажи.

Таким образом, стоит дождаться закрепления фунта выше ядра сентябрьского контракта, только в этом случае вступит в силу новый сценарий 1.

При закреплении фунта ниже ядра июньского контракта возможно дальнейшее распределение вниз (сценарий 2).

Вывод: Вероятно продолжение движения вниз по тренду.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,6985 (1,7000)
Реверсивный уровень: 1,7015 — 1,7025
Сопротивление 1: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 2: 1,7130 — 1,7160
Поддержка: 1,6705 — 1,6745

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, с предыдущего торгового дня ничего не изменилось. Резко поменять тенденцию не смогли даже новости по Еврозоне.
Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж». У нас по евро назревает свинг — сделка!

Максимальный объем в пятницу прошел в 17:00 по терминалу и составил 24 100 контактов (предыдущее значение — 43 700). «Продавцы» зафиксировали часть торговых позиций на локальных минимумах, вероятен отбой после очередной коррекции к уровню сопротивления.

Дельта в моменте находилась в положительной зоне и составляла + 1 990 (предыдущее значение + 1 665). По паре произошла вероятная коррекция в сторону повышения с целью дальнейших продаж по тренду (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Сценарий 2 возможен при закреплении ниже 1,3400 — 1,3425 на хорошем объеме «продавца». Цели падения не ясны, нет смысла заглядывать в далекое прошлое, чтобы определить уровень поддержки (все сделки на продажу возможны лишь с коротким стопом).

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду при тесте и закреплении ниже зеркального уровня (Покупка при закреплении выше «реверса „на большом объеме). Новости по Еврозоне особо не повлияли на расклад сил.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3465 — 1,3490
Уровень сопротивления 2: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3: 1,3620 — 1,3635
Зеркальный уровень: 1,3400 — 1,3425
Уровень поддержки: 1,3330 — 1,3350

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY оказалась ниже области ядра июньского контракта, что говорит о слабости со стороны “быков». Также йена закрепилась ниже серьезного реверсивного уровня, что говорит о ослаблении «бычьих» настроений. По паре сразу несколько значимых объемных уровней расположены очень плотно.

Сценарий 1 состоит в том, что йена сделает импульс наверх и закрепится выше уровня ядра июньского контракта, тогда будет возможен рост вплоть до уровня 103,15 — 103,30.

Цена идет на максимальном объеме который прошел в пятницу в 17:00 и составил 11 200 контрактов (предыдущее значение — 6 400). По паре произошло частичное закрытие «продаж».

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляла — 828 (предыдущее значение + 389). Происходит сбор «стопов» и аккумуляция позиции, вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Сценарий 2 вступает в силу после закрепления ниже пробитого ядра июньского контракта.

Вывод: Продажа от отката внутри дня.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка 1: 101,65 — 101, 80
Поддержка 2: 101,45 — 101,60
Поддержка 3: 101,25 — 101,40
Среднесрочная поддержка: 100,10 — 100,35
Реверсивный уровень: 102,55 — 102,70
Сопротивление: 103,15 — 103,30

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первые недели декабрьского контракта.

Максимальный объем в пятницу составил 12 900 контрактов (предыдущее значение — 13 200) и прошел в 15:30 по терминалу, золото на данном объеме продолжает среднесрочное восходящее движение.

Дельта находилась в моменте в отрицательной зоне, составляла — 294 контрактов (предыдущее значение + 1 695), вероятно краткосрочное падение.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта.

Сценарий 2 возможен после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Продажа на краткосрочный временной горизонт, с дальнейшими покупками от ядра июньского контракта.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (августовский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в FB, Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.