Статистический прогноз курса доллара на 18.02. 2015 года

Крайне неблагодарная тема. Предупреждаю сразу: это только теоретическая статистика. О капризах сей дамы, мы уже говорили. Мне просто самому интересно насколько это может быть адекватно.

Итак, сначала вычисляем средний темп роста курса доллара за период после 5 февраля, т.е., период отказа от индикативного курса и перехода на рыночный. Вот формула:

y1=21,66 грн./$ -курс 5 февраля. y9=26,35 грн./$ -курс 17 февраля. y9/ y1= 1,216571861

Извлекаем корень восьмой степени и получаем среднедневной темп роста курса за этот период: 1,024807325. Вы видите этот коэффициент на графике.

Теперь выбираем тренд. Это наиболее важная часть прогнозирования. В данном случае – степенной. R2 – коэффициент детерминации, показывает, грубо говоря, пригодность тренда для прогнозирования. Чем ближе к 1, тем он адекватнее. В данном случае он весьма близок к 1: 0,9775. Выбираем прогноз на 1 период и по графику тренда читаем прогноз темпа роста курса на завтра. Примерно 1,018. Умножаем на сегодняшний курс при закрытии торгов, и получаем прогноз на завтра:

26,349×1,018=26,823282 грн./$. 26грн. 82 копейки за доллар США.

Тут следует сделать оговорку. Мы видим, что линия тренда 16 и 17 февраля немного отклонилась от фактических уровней ряда вниз. Если учесть это обстоятельство и отказаться от тренда, а просто умножить сегодняшний курс на среднедневной темп роста за период, то получим: 26,349×1,0248=27,00 грн./$. 27грн. за доллар США ровно.

Итого: от 26 грн. 82 копеек до 27 грн. за доллар США ровно.

Ну и общая картина за день и период:

Курс вырос за день всего на 0,4%, а объемы, с учетом вчерашнего выходного, весьма резко вверх. Может это последствия вчерашнего выходного, кто знает. Но было бы неплохо наблюдать рост объемов и далее. С учетом графика динамики курса можно было бы высказать гипотезу, что курс выходит на горизонтальную линию, т.е. стабилизацию курса на уровне 27 грн. за доллар. Во всяком случае, темп роста курса замедляется, о чем свидетельствует желтая линия графика выше. До конца недели всё более-менее должно прояснится.

Вот и сказке конец, а кто слушал— молодец!