ВХОД
Вернуться
ExnessCompany
Евгения Дахно
Зарегистрирован:
2 июня 2015

Последний раз был на сайте:
5 декабря 2016 в 17:01
Подписчики (6):
jikojoo
jikojoo
Gregg
Gregg
deemabul
deemabul
31 год, ННов
VladFX
VladFX
dima8891
dima8891
maximrybalko
Maks Rybalko
27 лет, Киев
Официальный представитель компании EXNESS
19 июня 2015, 08:58

Торговля на «медленных» рынках

Автор статьи: тренер по трейдингу EXNESS – Станислав Бернухов

Считается, что лето — период традиционного снижения волатильности. В реальности, это, конечно, не всегда так, но если посмотрим на сезонную тенденцию по валютной паре EURUSD, то мы увидим, что в период с июня по июль на долгосрочной сезонной кривой наблюдается в целом боковое движение.

По собственному опыту активной торговли (с лета 2008 года) также могу засвидетельствовать, что основная волатильность возвращается к августу-сентябрю.

Если мы посмотрим на индекс волатильности VIX, который строится на основе опционов на фьючерс E-mini S&P500 (фьючерс на самый популярный американский фондовый индекс), то мы увидим следующее — в настоящий момент значение VIX стремится к 14, и хотя мы не наблюдаем исторического минимума по волатильности, как это было в прошлом году, но рынок гораздо ближе к минимумам, чем к максимумам, и такая ситуация весьма вероятно продлится еще в течение июля-августа 2015 г..

Что в практическом смысле это может означать для трейдера?

Читать продолжение статьи...

Просмотров: 324, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд