ВХОД
Вернуться
ExnessCompany
Евгения Дахно
Зарегистрирован:
2 июня 2015

Последний раз был на сайте:
5 декабря 2016 в 17:01
Подписчики (6):
jikojoo
jikojoo
Gregg
Gregg
deemabul
deemabul
31 год, ННов
VladFX
VladFX
dima8891
dima8891
maximrybalko
Maks Rybalko
27 лет, Киев
Официальный представитель компании EXNESS
8 июня 2015, 12:46

Корреляция и ее использование в торговле

Автор статьи: тренер по трейдингу EXNESS – Станислав Бернухов

В торговле на рынках, кроме традиционного подхода, когда вы анализируете график цены и принимаете решения на основе этого анализа, существует также ряд методов, позволяющих оценивать межрыночную взаимосвязь, влияние других инструментов, и таким образом идти на шаг впереди остальных участников рынка, реагирующих на цену.

Кстати, реактивное поведение рынка очень хорошо прослеживается на COT-отчетах, где наглядно видно, как длинная позиция небольших спекулянтов (specs) увеличивается (с запозданием) по мере роста цены. Короткая же позиция наоборот начинает увеличиваться вслед за падением цены. Поэтому, в нашем трейдинге мы хотим быть на шаг впереди, и любые методы, позволяющие это сделать, должны быть изучены и использованы.

Одним из таких методов является использование рыночной корреляции, которая является мерой взаимозависимости цен финансовых активов и измеряется по шкале от -1 до 1 (или от -100% до +100%).

Корреляция для направленной торговли


В первую очередь, корреляцию можно использовать для направленной торговли активом, в случае, если его цена отклоняется от «среднего», которое в данном случае определяется как одновременное движение всех остальных активов в одном русле.

Читать продолжение статьи...

Больше статей о Форекс в блоге EXNESS

Просмотров: 301, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд