ВХОД
Вернуться
Durgalyan
Руди Дургалян От Одного До Миллиона
Зарегистрирован:
2 декабря 2011

Последний раз был на сайте:
3 января 2015 в 15:53
Руди Дургалян — От Одного До Миллиона  RSS блога
9 декабря 2012, 16:11

Торговые идеи — от 09.12.12 (Intra-day)

EUR/USD

На фоне высокой активности быков неделя на паре началась с хорошего роста, рост был поддержан ожиданиями, что Греции будет предоставлено больше средств для поддержания экономики, что снизить вероятность дефолта и выхода страны из Еврозоны в дальнейшем. Также активному укреплению евро способствовало официальное заявление Греции о том, что страна намерена выкупить собственные государственные облигации на сумму до 10 млрд. евро (через обмен на шестимесячные бумаги EFSF).

Позже пара торговалась в узком диапазоне, что объясняется техническими факторами, т.е. достижение сильного горизонтального уровня 1.3085, который сдерживал восходящий импульс и открытие новых позиций на покупку в районе 1.3060-1.3040, которые не давали упасть ниже. Несмотря на перекупленность, евро продолжил восходящую динамику, после появления информации о том, что Испания официально запросила помощью у ЕС в размере 39,5 млрд. евро, для поддержания банковской системы. Определенного драйва добавили и ожидания того, что на встрече министров финансов, которая проходила в Брюсселе лидеры Еврозоны договорятся об условиях формирования банковского союза.

Просьба Испании предоставить ей более 39 млрд. евро для поддержания банковской системы несомненно является негативным фактором, как для Испании так и для Еврозоны в частности. Но не для инвесторов, для которых данная ситуация является позитивной и разжигает оптимизм по поводу того, что ситуация в Еврозоне начинает стабилизироваться, что несомненно сказывается на доходности испанских государственных облигаций, которая продолжает снижаться.

Несмотря на ожидания каких-либо договоренностей по банковскому союзу министры финансов Еврозоны, в ходе встречи, так и не сумели найти общих решений. Больше всего разногласий естественно между Францией и Германией и касаются они в большей степени уровня полномочий ЕЦБ как надзорного органа банковской системы. После встречи Еврогруппы министры финансов объявили о том, что проведут дополнительную встречу, перед зимним саммитом ЕС, 12 декабря, на которой продолжат обсуждение данного вопроса. Но, стоит отметить заявления министра финансов Германии господина Шойбле, который заявил, что переговоры могут затянуться на несколько лет.

Я не думаю, что в ближайшее время лидерам Еврозоны удастся придти к каким-либо общим решениям, Германия по прежнему несогласна с тем, чтобы в данную систему входили мелкие банки и не хочет быстрого формирования банковского союза, так как опасается того, что ей придется платить за банковские потери более слабых членов Еврозоны.

И такая ситуация, в дальнейшем, вполне вероятно может оказать давление на евро, но стоит отметить также то, что неспособность министров финансов Еврозоны придти к общим решением в ходе встречи Еврогруппы никак не отразилась на динамике пары и не смогла внести долю пессимизма в ранее «нарощенный» позитив на рынке.

На фоне усиления позитива относительно ситуации в Еврозоне, как мы отмечали ранее, доходность испанских облигаций продолжает снижаться и достигла уже 5,253%, минимального значения с 20 марта.

Такая динамика может способствовать тому, что Испания продолжит воздерживаться от обращения за помощью к ЕС, что естественно негативно будет воспринято инвесторами, так как это отдаляет момент запуска программы «OMT» от Европейского центрального банка, на которую возложено много ожиданий.

Если Испания и в дальнейшем будет воздерживаться от предоставления помощи со стороны ЕС, в нынешней ситуации, после понижения ЕЦБ прогнозов экономического роста Еврозоны в 2013 году и снижения Бундесбанком прогноза экономического роста в Германии также в 2013 году — это может оказать сильное давление на европейскую валюту и спровоцировать дальнейшее снижение пары в первом квартале 2013 года.

Неделя закрылась ниже 1.2930, что немного ломает бычью картину на паре, дает больше шансов для коррекции. Но несмотря на столь резкое падение и закрытие недели ниже ключевого уровня, на следующей недели пройдет зимний саммит ЕС, на данный саммит возложено немало ожиданий и поэтому, скорей всего, в преддверии встречи евро снова будет укрепляться, пара продолжит восходящую тенденции в течении следующей недели.

Я пока не уверен, что на данном саммите мы увидим какие-либо серьезное решения, а поэтому после его окончания пара вновь может вернуться в район 29 фигуры и в дальнейшем продолжить нисходящее движение.

Ранее у нас была открыта продажа от 1.3027, мы говорили о том, что после залета ее в принципе можно держать дальше, но цели нужно приподнять повыше, к 1.2880 и в конце недели, перед закрытием торгов позиция закрылась профитом, в более чем 140 пунктов.

Если были открыты продажи от 1.3060, 1.3085-1.3100 или же у кого открылся ранее установленный лимит от 1.3070, позиции также можно было фиксировать с неплохой прибылью. Кто усреднялся от 1.3120 или же открывал продажу по факту в районе 1.3125 и не держит позиции больше недели, сделка давала более 200 пунктов прибыли, поэтому ее также можно было фиксировать, кто не закрыл позицию, есть вероятность дальнейшего снижения пары, поэтому ее можно пробовать держать дальше, с целями 1.26-1.24.

В покупках от 1.2950-1.2970 верхние цели нужно опустить пониже, к 1.3015-1.3045. Стоп пока не меняется, лучше же его конечно опустить ниже линии поддержки 4-часвого канала, сейчас это уровень 1.2840. Кто усреднялся от 1.2880, позиция давала уже порядка 60 пунктов прибыли, если держите дальше, то в районе 1.2975 стоп нужно будет перенести в безубыток или же закрывать позицию.

Следующие продажи по прежнему, по факту, рассмотрим в районе 1.3015-1.3027, менее рисковые продажи остаются все еще от 1.3147-1.3174, лимит же пока установлю немногим ниже уровня 1.3052.

Что касается покупок, то если пара в течении азиатской и европейской сессии вновь вернется в район 1.2880, можно будет еще раз попробовать прикупить от данной отметки, менее рисковые покупки пока от 1.2840-1.2820.

AUD/USD

Пара по прежнему продолжает торговаться в небольшом диапазоне, в течении недели ровно коснулась сопротивления 1.0516, после чего откатила к ранее пробитому сопротивлению 1.0460.

Несмотря на то, что пара все еще не может выйти из диапазона 1.0485-1.0320 и неудачно попыталась поглотить стопы в районе 1.0520, закрытие недели выше 1.0480 говорит о том, что восходящее движение вполне вероятно может продолжиться, как минимум в район максимумов 1.0550-1.0620.

Сегодня, 9 декабря, вышли данные по Китаю, они оказались неоднозначными, с одной стороны макроэкономические данные зафиксировали рост инфляции в Поднебесной, что оказывает сильное давление на высокодоходные валюты и австралийский доллар в частности, также был зафиксирован рост промышленного производства в Китае, что в свою очередь наоборот увеличивает спрос на высокодоходные активы и поддерживает австралийский доллар, так как Китай основной и самый крупный партнер Австралии.

На фоне перекупленности пары и неоднозначных данных вполне можно ожидать небольшой коррекции и после возврата в район сопротивления 1.0485-1.0516 и также может быть прорыва уровня 1.0520 и роста как минимум к 1.0550. Но рост в начале недели все же выглядит более предположительным, так как на паре преобладает сильное бычье настроение.

Ранее австралийский доллар проигнорировал понижение учетной ставки Резервным банком Австралии и вместе с тем, заявления RBA о беспокойстве касательно ситуации на рынке труда и высокой стоимостью национальной валюты.

Без внимания также остались данные по ВВП, которые зафиксировали снижение роста экономики Австралии в 3 квартале текущего года. Несмотря на вероятность продолжения укрепления австралийского доллара в ближайшей перспективе, рост пары выглядит неуверенно, перспективы более крупного роста неустойчивы, поэтому по прежнему можно ожидать активизации нисходящего движения, к 1.0030 и далее 0.9985 и 0.9909.

Ранее австралийский доллар укреплялся после выхода сильных данных по рынку труда Австралии.

Поддержку австралийской валюте также оказал рост фондовых индексов и нарастающий оптимизм по поводу ситуации в Европе, что увеличило спрос на высокодоходные, рисковые активы.

Кто перенес рисковые позиции или же ранее открытие продажи от 1.0470-1.0440 в безубыток перед публикацией учетной ставки, следующие можно будет рассмотреть, по факту, в районе 1.0520-1.0550 и 1.0620. Кто держит позиции или у кого открылся ранее установленный лимит от 1.0500, стоп нужно будет пока вынести за линию сопротивления четырех часового канала, сейчас это уровень 1.0605. Также, если пара прогнется в район 1.0385, у данного уровня можно будет и прикрыть сделки.

Что касается покупок то, как таковые можно рассмотреть у ранее пробитого сопротивления 1.0465 и горизонтального уровня 1.0445-1.0425, но я все же пока воздержусь и рассмотрю как таковые в районе 1.0385-1.0365, менее рисковые покупки от 1.0335 и 1.0260.

USD/CHF

Как мы и отметили ранее, пока швейцарская валюта торгуется выше уровня 0.9240 в паре с американским долларом вполне можно ожидать ее снижения и роста пары как минимум к 0.9380.

Наши ожидания по паре полностью оправдались, доллар/франк еще раз прогнулся к 0.9240, после чего показал рост ровно к отметке 0.9380.

Неделя закрылась выше психологического уровня 0.9300, выше сопротивления 0.9340, поэтому вполне можно ожидать продолжения роста пары в дальнейшем, но также стоит отметить то, что неделю закрыли все же ниже 0.9380, а это значит, что нисходящее движение все еще не окончено и как минимум еще раз протестировать уровень 0.9260 пара вполне может.

Ранее американский доллар укреплялся, как валюта со статусом save haven, после того, как Европейский центральный банк понизил прогноз по росту экономики Еврозоны в 2013 году, все же швейцарская валюта более рисковый актив и в результате чего мы увидели ее вполне закономерное падение против американской валюты.

Несмотря на существенный рост американского доллара в конце недели, на паре по прежнему сохраняется сильное медвежье настроение, при подходе к 0.9380-0.9370 расположено значительное количество ордеров на продажу, инвесторы все еще держат цели по паре в районе 0.9000.

Поэтому чтобы сломать текущую бычью картина необходимо прорывать сопротивления 0.9490, показать рост как минимум к 0.9535 и далее закрепляться выше уровня 0.9490, что мы вполне может увидеть в ближайшие недели. А пока же пара больше склонна к продолжению падения.

У кого ранее открылся лимит на покупку от 0.9265 и кто покупал от 0.9255-0.9245 позиции в принципе уже можно было фиксировать с прибылью, кто не закрыл, стоп можно перенести в безубыток и прикрыть, если пара вновь подойдет к сопротивлению 0.9380.

Также у нас очень красиво открылась покупка от 0.9243, кто не закрыл ее в конце недели, ее можно попробовать держать дальше с целями 0.9490 и 0.96.

Следующие рисковые покупки рассмотрим в районе 0.9280-0.9240, менее рисковые все еще в районе 0.9170-0.9130. Лимит на покупку пока установлю немногим выше уровня 0.9257.

В конце недели мы рассматривали продажи от 0.9335-0.9365 их уже можно было закрывать с небольшой прибылью, также ранее мы говорили о том, что можно будет попробовать продать в районе 0.9377-0.9381, пара красиво подошла к уровню 0.9381, после чего отскочила и давала уже более 50 пунктов прибыли. Кто держит продажи, стоп лучше вынести за 0.9420, цели в районе 0.9305-0.9285 и 0.9260.

Кто не торгует в пятницу, можно попробовать еще раз продать от 0.9370-0.9380 и менее рисковая продажа сейчас в районе 0.9400 (0.9398). После пробития и закрепления выше 0.9380-0.9400 на откате будем разворачиваться.

USD/CAD

С открытием недели канадский доллар продолжал торговаться в узком диапазоне против доллара американского, пара уже более двух недель «зависла» в небольшом флэте, неопределенность по поводу вопроса вероятного «фискального обрыва» в США не дает развить динамику паре в том или ином направлении, но «картинка сужается» и думаю стоит ожидать расширения диапазона и так как на данный момент пара торгуется ниже 0.9970, данное расширение скорей всего будет вниз.

Канадский доллар все же сумел немного укрепиться в конце недели после выхода сильных данных по рынку труда и падению безработицы в Канаде, также в течении недели поддержку канадской валюте оказывал рост фондовых площадок и угасание пессимизма относительно ситуации в Еврозоне, в результате чего инвесторы предпочли безопасным активам более рисковые.

Сильные данные по рынку труда, а также заявление Банка Канады, который после сохранения учетной ставки на прежнем уровне, заявил, что в дальнейшем все еще будет придерживаться более жесткой политики, скорей всего будут оказывать поддержку канадскому доллару в ближайшей перспективе.

Также разногласия в решении вопроса «фискального обрыва» будут по прежнему оказывать давление на американскую валюту, что еще больше усиливает вероятность продолжения падения пары.

Но, напомним, Барак Обама выразил оптимизм в вопросе «фискального обрыва» и заявил, что ожидает решения данного вопроса к рождественским праздникам. И если к рождественским праздникам мы увидим какое-либо продвижение в данном вопросе, то вполне можно ожидать восстановления американского доллара и в паре с долларом канадским.

У кого открылась покупка от 0.9892 (0.9896) в идеале конечно же стоп лучше вынести за 0.9735 или же прикрыть позицию с небольшим плюсом, если пара приподнимится к отметке 0.9925.

Следующие покупки скорей всего рассмотрю немногим ниже поддержки 0.9847, в районе 0.9795 (0.9805-0.9797) и 0.9785-0.9765. Сильная поддержка ниже 0.9735 и 0.9685.

Что касается продаж, то рискованно можно попробовать продать от 0.9925 (0.9931-0.9923), если пара в течении понедельника приподнимится к данному уровню, менее рисковые продажи конечно же не раньше 0.9970.

EUR/USD:

— buy limit 1.2885 (stop loss 1.2805, take profit 1.2935*-1.3005*-1.3045);

— sell limit 1.3047 (stop loss 1.3190, take profit 1.2975*-1.2687*-1.2480);

— sell limit 1.3027 (stop loss 1.3130, take profit 1.2880)— позиция закрыта (+);

— sell limit 1.3070 (stop loss 1.3130, take profit 1.2880)— позиция закрыта (+);

— sell 1.3060 (stop loss 1.3170, take profit 1.2975)— позиция закрыта (+);

— sell 1.3085-1.3100 (stop loss 1.3170, take profit 1.2975)— позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— buy limit 1.0385 (stop loss 1.0325, take profit 1.0445*-1.0485);

— sell limit 1.0620 (stop loss 1.0680, take profit 1.0445*-1.0310);

USD/CHF:

— sell limit 0.9380 (stop loss 0.9450, take profit 0.9335*-0.9285*-0.9260);

— buy limit 0.9260 (stop loss 0.9165, take profit 0.9340*-0.9520);

— buy limit 0.9265 (stop loss 0.9165, take profit 0.9365)— позиция закрыта (+);

— buy 0.9255-0.9245 (stop loss 0.9165, take profit 0.9380)— позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— sell limit 0.9925 (stop loss 0.9985, take profit 0.9875*-0.9847*-0.9805);

— buy limit 0.9797 (stop loss 0.9717, take profit 0.9855*-1.0020*-1.0260);

Просмотров: 1224, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (48)

+
0
Nikolau
Nikolau
10 декабря 2012, 14:40
mob86, Симферополь
#
Руди, добрый день в среду FOMC и часть аналитиков ожидает объявление о расширении QE3, если это произойдёт то какие цели роста можно рассмотреть к 1.3260(80) многие ожидают!? и дальше к 1.35
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
10 декабря 2012, 16:58
#
Многое будет зависеть также от того, в какой форме все это будет сказать и от объемов расширения покупок активов. Если же ФРС действительно пойдет на увеличение покупок активов в рамках QE3 или же подыщет замену операции «Твист», то первыми целями могут быть максимумы, 1.3125-1.3174, если пробьют, то думаю 1.32 не ограничимся и пара укрепиться как минимум к 1.34-1.35, чего уже давно ждут крупные инвесторы.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 11:43
#
Многие аналитики, участники рынка, ожидают, что на предстоящем и последнем в этом году заседании Комитета по открытым рынкам ФРС продолжит покупку облигаций в размере 45 млрд. ежемесячно. В замен операции «Твист», которая будет свернута в конце декабря. Факт того, что ФРС продолжит покупать облигации на 45 млрд. каждый месяц уже в общем учтен при формовании цены, а значит реакция может быть незначительная и после, американский доллар вероятно начнет укрепляться. Если ФРС объявит об больших объемах покупок, то доллар хорошенько обвалиться.
Если же, на предстоящем заседании ФРС воздержится от данных действий, то можно ожидать хорошего роста американской валюты.
Зная Бернанке и текущую политику ФРС, многие голосующие члены придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, выступают за покупку облигаций, можно предположить, что продолжение покупок облигаций скорей всего будет. Если не на текущей недели, то в течении 1 квартала 2013 года. Но я не уверен, что ФРС пойдет сейчас на увеличение объемов, если взять во внимание недавние данные по рынку труда, рынку жилья и падение безработицы к 7,7%.
Бернанке не раз отмечал эффективность данной программы, говорил о позитивных результатах, поэтому особого смысла в увеличении покупок сейчас я не вижу. Но Бернанке любит это дело, поэтому можно ожидать и этого.
+
0
chipp04
chipp04
11 декабря 2012, 10:12
Илья, Самара
#
Руди, можете пояснить немного нижеследующее?
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3002 (1096)
$1.2988 (358)
$1.2970 (283)
Цена на момент написания обзора: $1,2944
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2914 (1037)
$1.2900 (461)
$1.2882 (939)
Комментарии:
— общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 32038 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6523);
— общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 40919 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10087);
— соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 декабря составило 1,28 против 1,01 для предыдущего торгового дня.
+
+18
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 11:09
#
CALL опционы — это опционы на покупку
PUT опционы — это опционы на продажу
Уровни сопротивления, если проще, выстраиваются продавцами опционов, чаще всего для защиты более крупного опциона, уровни поддержки соответственно выстраиваются покупателями опционов. Чаще всего такие опционные уровни поддержки и сопротивления прилагаются к сильным уровням сопротивления по техническому анализу, к уровням фибо, горизонтальным уровням и тд… для того, чтобы усилить их значимость.
283,358,1096 — относительно небольшие объемы, что говорит о том, что интерес к данным уровням несильно велик и сильного сопротивления не стоит ожидать, но уровень 1.3002 защищать будут больше.
«Общий открытый интерес по Call опционам с датой экспирации 4 января составляет 32038» — это говорит о том, что на данный момент наблюдается 32038 опционов на покупку, срок действия которых (дата экспирации) истекает 4 января.
«максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6523);»,- страйк это тот уровень выше или ниже которого продавцы и покупатели начинают терять или же соответственно зарабатывать.
При Call опционах (опционах на покупку) если цена поднимается выше страйка, то покупатели начинают зарабатывать, а продавцы терять деньги. При PUT опционах, если цена опускается ниже страйка, продавцы зарабатывают, покупатели теряют.
Т.е. инвестор купил Call опцион со страйком 1.3150 и ему выгодно, чтобы в течении срока действия опциона цена торговалась выше данной отметки, он будет зарабатывать, продавцам опционов — это невыгодно, так как они будут терять деньги.
Как было написано, уровни сопротивления и поддержки формируются для защиты крупных опционов и чем ближе цена подходит к опциону, тем выше объемы уровней поддержки и сопротивления, а когда цена довольно таки близко, то выстраиваются так называемые опционные барьеры, дабы не дать цене подняться или упасть ниже.
Если по текущей ситуации, то покупали Call опционов уверены, что цена (EUR/USD) поднимется выше отметки 1.3150 до 4 января, а покупатели PUT опционов уверены, что цена упадет ниже 1.2650, до 4 января.
Соотношение PUT/CALL 1.28 говорит о том, что опционы на продажу на данный момент преобладают.
Соотношение на прошлой недели было выше 1.40, в начале текущей, вчера, оно упало до 1.01, сейчас 1.28.
Т.е. мы видим увеличение продаж, в момент нахождения цены выше 1.2900-1.2930.
Как пример, на прошлой недели, в пятницу, 7 декабря, истек срок действия крупного опциона 1.3100. В течении прошлой недели пара торговалась выше уровня 1.31 — это было не выгодно продавцам опционов, они теряли деньги, опцион крупный, нахождение цены выше 1.31 провоцировало новые продажи, для того чтобы сдержать рост пары и опустить ее ниже страйка, ниже 1.31 и чем дольше пара торговалась выше 1.3100, тем больше увеличивались продажи, активность медведей росла и как следствие хорошее падение пары в конце недели, на стопах быков.
+
0
chipp04
chipp04
11 декабря 2012, 11:14
Илья, Самара
#
Спасибо огромное, что называется разжевали и в рот положили! теперь хоть представляю о чем люди пишут
+
0
kievljanin
kievljanin
17 декабря 2012, 19:17
Олежка, Киев
#
Руди, Вы написали:«283,358,1096 — относительно небольшие объемы, что говорит о том, что интерес к данным уровням несильно велик и сильного сопротивления не стоит ожидать, но уровень 1.3002 защищать будут больше.».
Теперь вопрос. А какие объемы считаются (относительно) большими?
Спасибо!
+
+9
Руди Дургалян
Руди Дургалян
17 декабря 2012, 21:17
#
От 2000 и выше. Но тут в зависимости от ситуации, даже 100-150 новых купленных или проданных опционов могут оказать поддержку или сопротивление паре. Допустим в пятницу вышел срок действия ряда опционов со страйком 1.3000, 1.3090, 1.3190… Также в течении дня пара поднялась к уровню 1.3080 где были куплены опционы на продажу, далее в течении дня пара преодолела уровень 1.3100 и подошла к 1.3140, где было куплено еще около 150 опционов на продажу. В понедельник, уровень 1.3140 и 1.3080 может оказать сильную поддержку, так как продавцы опционов будут защищать данные уровни, не давая упасть паре ниже, дабы не нести убытки.
Но чаще всего сильное сопротивление оказывают крупные опционы, опционные барьеры, так как их защищают крупные банки и хедж-фонды.
+
+7
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 13:37
#
EUR/USD:
Пара достигла сопротивления, сильного горизонтального уровня 1.2975, следующее сопротивление расположено в районе 1.2984-1.2988, если пара приостановиться, можно ожидать отскока и движения вниз, к отметке 1.2937, пробитие данного уровня скорей всего приведет к падению пары в район 1.2918-1.2907. Если пара сумеет опуститься ниже уровня 1.2907, можно будет ожидать продолжения снижения пары в район 1.2889 и далее 1.2849.
Если пара к 16.00 приспустится в район 1.2937, можно будет рассмотреть рисковые покупки пары, далее же можно будет пробовать покупать от 1.2919-1.2907 (1.2911), 1.2890 и 1.2852.
Кто хочет рискнуть, можно будет попробовать продать внутри дня, но первые цели небольшие, около 30 пунктов. Менее рисковые продажи сегодня от 1.3010 и 1.3040.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 13:58
#
1.3010 (1.3003).
+
+4
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 14:19
#
Также, кто ранее покупал от 1.2975, 1.2953, 1.2938 или же 1.2911 покупки можно сейчас прикрыть с небольшой прибылью.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 15:25
#
AUD/USD:
Рискованно можно будет попробовать продать от 1.0500, в районе текущих, менее рисковые продажи от 1.0545-1.0555. При закреплении 4 часов выше 1.0500 на откате можно будет рассмотреть покупки пары.
+
0
postdomus
postdomus
11 декабря 2012, 16:24
Roman, Kiev
#
Добрый вечер Руди, у тебя лимитик стоит на продажу 1,3047. Ты его работать еще планируешь или стоит его перенести к 1,3027 (или выше уже ждать 1,3070)? Спасибо.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 16:46
#
Пока оставляю 1.3047, а завтра уже по факту, в зависимости от решения ФРС, будем определяться.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 16:50
#
AUD/USD:
Сопротивление выше: 1.0527(1.0525) и 1.0550 (опционный барьер) — где также можно будет рассмотреть продажи. При закреплении пары в течении дня выше 1.0500, можно будет рассмотреть покупки от 1.0495, с целями 1.0550 и 1.0620.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 22:31
#
USD/CHF:
Кто продавал от 0.9380 или в районе 0.9370-0.9380 позиции можно прикрыть или же прикрыть часть прибыли, а остальное в безубыток с целью 0.9260.Кто продавал от 0.9335-0.9365 можно сейчас прикрыть с небольшой прибылью или же перенести в безубыток и держать с целью 0.9315-0.9305.
Следующие продажи рассмотрим в районе 0.9395 и 0.9447. Ближайшее сильное сопротивление 0.9388-0.9400.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 22:32
#
USD/CAD:
Рисковые покупки пары можно рассмотреть от 0.9847 и вторые, как и ранее от 0.9797.
+
0
Nikolau
Nikolau
11 декабря 2012, 23:00
mob86, Симферополь
#
Руди, подскажи куда держать продажи от 1.3008?
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 23:42
#
Первая цель 1.2953, там или закрывать или же переносить в безубыток. Конечная цель пока 1.2850 (1.2865).
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 23:00
#
EUR/USD:
Если пара в течении азиатской сессии приподнимется к отметке 1.3019 можно будет попробовать продать пару. Позиция рискованная.
Также можно выставить лимит на покупку от 1.2860 (buy limit 1.2863). Покупку можно рассмотреть в течении завтрашнего дня, т.е. в четверг утром если не дойдет, лимит нужно будет удалить.
Кто покупал от 1.2880 и 1.2885, позиции также можно прикрыть в районе текущих 1.3005-1.3020.
+
0
Nikolau
Nikolau
11 декабря 2012, 23:07
mob86, Симферополь
#
А чем обусловлен лимит от 1.2860 а именно временной показатель? с вероятностью завтрашней волатильностью?
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
11 декабря 2012, 23:52
#
Лимит в расчете на то, что завтра вечером ФРС разочарует инвесторов и не объявит об новом этапе покупок облигаций, а перенесет данный вопрос на начало следующего года, конец января, начало февраля.
Если все таки ФРС завтра объявит о запуске новой программы по покупке облигаций или же увеличении покупок активов в рамках QE3, то пара вряд ли прогнется к данной отметке, поэтому лимит будет уже не актуален.
В районе 1.2850-1.2860 проходит линия поддержки четырех часового канала.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
12 декабря 2012, 14:48
#
USD/CHF:
Ранее открытые продажи уже можно потихоньку прикрывать. Рисковые покупки пары можно рассмотреть от 0.9280 и 0.9260 (0.9257).
+
0
Nikolau
Nikolau
12 декабря 2012, 19:54
mob86, Симферополь
#
Это получается ФРС смягчило политику и стоит ждать падения доллара?

ФРС продолжит смягчать политику, пока не произойдет существенного улучшения ситуации на рынке труда

ФРС оставит процентные ставки очень низкими, пока безработица превышает 6,5%

ФРС оставит ставки очень низкими, пока инфляция будет оставаться ниже 2,5%

Будем смотреть на другие факторы, помимо инфляции, безработицы

Инфляция несколько ниже целевого уровня 2%, ожидания стабильные

Расходы домохозяйств выросли, инвестиции компаний замедлились

Необходимо стимулирование, чтобы достичь желаемого уровня роста экономики

Напряженность на мировых финансовых рынках продолжает оставаться серьезным фактором риска

ФРС продолжит покупать агентские ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов ежемесячно

Президент ФРС-Ричмонд Лэкер выразил несогласие с решением, выступил против покупок облигаций и пороговых уровней

Длительность новых покупок казначейских облигаций соответствует операции «Твист»

Сектор жилья продолжает демонстрировать признаки улучшения
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
12 декабря 2012, 20:18
#
В принципе ФРС ничего не поменял и объявил о том, что как покупал облигации в рамках Операции «Твист», так и продолжит их покупать после ее окончания, на сумму $45 млрд., как все и ожидали.
Поэтому по сути в дальнейшем ситуация может быть двоякой.
Все ожидали данного решения, никто не сомневался в том, что ФРС продолжит выкуп облигаций, а значит реакция может быть не такой значимой, но если медведи не активизируются, то быки продолжат покупать, а значит можно будет ожидать хорошего рывка вверх.
+
0
Nikolau
Nikolau
12 декабря 2012, 21:39
mob86, Симферополь
#
Доллар снизился против основных валют, за исключением иены, после того, как Федеральная резервная система США объявила о новой программе покупки активов. Такое заявление в целом ожидалось.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС объявил о начале непосредственных покупок долгосрочных казначейских облигаций на сумму 45 млрд долларов в месяц в рамках новой программы стимулирования.

Эта программа заменяет истекающую схему ФРС, известную как «операция Твист», согласно которой центральный банк покупал долгосрочные казначейских облигации на сумму около 45 млрд долларов и продавал краткосрочные облигации примерно на ту же сумму. Новая программа, в отличие от предыдущей, предусматривает увеличение баланса ФРС.

Комитет также проголосовал за продолжение покупок ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на сумму 40 млрд долларов ежемесячно. Покупки будут продолжаться до тех пор, пока ситуация на рынке труда заметно не улучшится.

Неожиданным стало то, что ФРС указал конкретные уровни безработицы и инфляции, при достижении которых вероятно повышение краткосрочных процентных ставок, которые сейчас находятся около нулевого уровня.

Японская иена снижается по отношению к доллару в ожидании парламентских выборов в Японии, назначенных на воскресенье. Хотя победа Либерально-демократической партии Японии в основном учитывается на рынке, убедительная победа этой партии, обещающей смягчить денежно-кредитную политику, может вызвать дальнейшее снижения иены.
+
0
Nikolau
Nikolau
12 декабря 2012, 21:40
mob86, Симферополь
#
Ключевые слова «Новая программа, в отличие от предыдущей, предусматривает увеличение баланса ФРС».
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
12 декабря 2012, 22:32
#
В рамках операции «Твист» ФРС проводил так называемую замену краткосрочных облигаций на долгосрочные. Покупал краткосрочные казначейские облигации, спрос на которые очень мал и взамен выпускал долгосрочные. Теперь же, в рамках новой программы, ФРС будет только скупать краткосрочные, без выпуска долгосрочных, а значит тем самым будет пополнять свой баланс и соответственно вливать в экономику новые средства.
ФРС:
«ФРС прогнозирует безработицу на уровне 6,8%-7,3% в 2014 г, 6,0%-6,6% в 2015 г
ФРС незначительно понизила прогноз уровня безработицы на 2013 г
ФРС оставит процентные ставки очень низкими, пока безработица превышает 6,5%
ФРС оставит ставки очень низкими, пока инфляция будет оставаться ниже 2,5%»
Бернанке:
«Текущий уровень стимулирования ФРС „более или менее тот же
Новые покупки казначейских облигаций ФРС — это не наращивание стимулирования
ФРС придется ужесточить политику до достижения полной занятости“
+
0
Nikolau
Nikolau
12 декабря 2012, 22:35
mob86, Симферополь
#
А увеличение баланса это не печатание новых денег?
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
12 декабря 2012, 23:48
#
В общем да, ранее в рамках операции «Твист» ФРС скупал облигации за вырученные средства от продажи, сейчас же попросту будет печатать деньги, так как продавать облигации уже не будет, т.е. также как и в QE3.
По сути, после окончания операции «Твист» ФРС попросту увеличит покупку активов в рамках QE3 и наряду с покупкой ипотечных облигаций, будет скупать и казначейские облигации.
Количественное смягчение приводит к удешевлению валюты, но все же для эффекта необходимо время и операция «Твист» будет действовать еще до конца года. Поэтому следует ожидать падения доллара с конца первого-начала второго квартала 2013 года.
+
0
vitpobeda
vitpobeda
13 декабря 2012, 04:12
Виталий, Киев
#
Нужно создавать духовные и материальные ценности, а не тратить жизнь на игру с цифрами… Это, я понимаю, может быть прекрасным хобби, как рыбная ловля, но тратить свою жизнь на твисты и роллеры не стоит…
+
0
postdomus
postdomus
13 декабря 2012, 12:10
Roman, Kiev
#
Добрый день, Руди.
1. На сколько я понимаю покупка от 1,2857 уже не актуальна?
2. Продажа от 1,3047. Ее стоит держать до 1,2975 или лучше по возможность закрыть в ноль?
Спасибо.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
13 декабря 2012, 12:27
#
Да, покупку стоит перенести на 40 пунктов выше. Опять же, в свете вчерашних событий, вероятность роста пары усиливается и если для Вас данная продажа провоцирует большие риски, конечно же лучше при возможности прикрыть в ноль, но пока не пробили 1.3125 в принципе риск может оправдаться и позиция может дать рассмотренную прибыль.
Позиция рискованная, против тренда, против текущей фундаментальной ситуация, но есть шанс на отработку, поэтому смотрите лично по своему депозиту.
+
0
Nikolau
Nikolau
13 декабря 2012, 13:45
mob86, Симферополь
#
Руди, скажи пожалуйсто для того чтобы рассматривать среднесрочный тренд вниз надо пробивать канал на Н4?
+
0
postdomus
postdomus
13 декабря 2012, 18:47
Roman, Kiev
#
Руди, подскажи, пожалуйста, где продажу AUDUSD от 1,0550 можно зафиксировать или перенести в ноль — 1,0494 — этот уровень нормально будет? Спасибо.
+
+4
Руди Дургалян
Руди Дургалян
13 декабря 2012, 20:18
#
В районе 1.0520-1.0540 по прежнему высокий спрос на валюту, со стопами ниже и если удастся прогнуться ниже, то на стопах пара вполне может сделать коррекцию к 1.0491-1.0485. Поэтому примерно у 1.0500-1.0490 позицию можно будет перенести в ноль или же закрыть. Вблизи 1.0500-1.0485 расположено значительное количество ордеров на покупку и если пара сумеет опустится ниже, то можно будет ожидать падения к 1.0445 и далее 1.0420-1.0402.
+
0
postdomus
postdomus
14 декабря 2012, 08:19
Roman, Kiev
#
Доброе утро, Руди. Если сохраняю продажу EURUSD от 1,3047, то следущую где можно рассмотреть лучше — 1,3120 или 1,3170? Спасибо.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 декабря 2012, 10:26
#
Немногим ранее была 1.3120, сейчас уже 1.3134, через пару часов 1.3139 и вторая 1.3190.
+
0
postdomus
postdomus
14 декабря 2012, 10:33
Roman, Kiev
#
Т.е. стоп по продаже 1,3047 вынести за 1,3220, если планировать продажу от 1,3190?
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 декабря 2012, 10:38
#
Если можете себе позволить, то да, тут пока ничего не меняется и стоп, как и ранее, лучше выносить выше 1.3210. Так как могут быть залеты.
+
+7
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 декабря 2012, 18:22
#
USD/CHF:
Кто покупал в районе 0.9260, стоп можно вынести ниже 0.9163, также можно рассмотреть усреднение от 0.9200 и в районе 0.9173 (0.9178-0.9163).
+
0
Nikolau
Nikolau
14 декабря 2012, 19:40
mob86, Симферополь
#
Уж сильная заявка быков! Руди, а когда будешь считать вариант разворота, после пробития какого уровня?
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 декабря 2012, 19:55
#
Как и ранее 1.3174 (1.3174-1.3198), после пробития данного уровня скорей всего только покупки, с целями 1.3280 и далее 1.34-1.35.
Хотя, могут и обмануть, быки воодушевились, начали скупать пару у 1.3120-1.3140 уже с целями 1.34, а поэтому вполне могут дать хорошее движение вниз, пунктов на 200-250.
Чем больше покупают, тем больше вероятность обвала снова к 1.29. Хотя после, скорей всего рост снова возобновиться.
+
0
Nikolau
Nikolau
14 декабря 2012, 20:01
mob86, Симферополь
#
Пока видиш движение в H4 канале сопротивление 1.3180(90) и поддержке 1.2885(95).
+
+7
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 декабря 2012, 20:22
#
По сути нет ни одной причины для роста евро, это всего лишь желание заработать на росте высокодоходных активов на фоне неопределенности в вопросе «Фискального обрыва». Хотя вероятность фискального обрыва должна снижать спрос на рисковые активы и повышать на более безопасные, такие как франк, иена… Но иена сейчас не привлекательна, на фоне предстоящих выборов, которые оказывают сильное давление на японскую валюту, в Швейцарии вводят отрицательные ставки, поэтому крупные инвесторы вкладываются в рисковые, высокодоходные активы, с желанием заработать на росте пока решается вопрос «Фискального обрыва».
Именно поэтому, как мы видим, они не фиксируют прибыль в конце недели, а значит ожидают более высоких целей в районе 1.34, поэтому будут покупать, покупать в районе текущих, вплоть до 1.3100 и если медведи все же начнут действовать — это неплохой шанс на хорошее падение пары.
Но если медведи сдадут уровень 1.3174, то рост скорей всего продолжиться, в районе 1.3230-1.3280 возможно небольшая коррекция, но после рост продолжиться, так как защищать медведи будут уже только уровни в районе 1.34-1.35.
+
0
Nikolau
Nikolau
14 декабря 2012, 20:27
mob86, Симферополь
#
А для роста евро как мы видим из истории не нужны причины уж сильно спекулятивная валюта, от 1.20 тоже выросли просто на разговорах,
+
0
Nikolau
Nikolau
14 декабря 2012, 22:18
mob86, Симферополь
#
Руди, а скажи откуда на франке уровень 0.9163(эт горизонтальный) вижу только как поддержка канала Н4?
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
15 декабря 2012, 18:12
#
Линия поддержки четырех часового нисходящего канала.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд