Premarket 22/09: разочарование на рынках после заседания ФРС

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX+0,75% (1490,73)

21 сентября украинский фондовый рынок продемонстрировал незначительный рост. Индекс UX не дотянулся до психологически важного уровня в 1500 п. и закончил день на отметке 1490,73 п., повысившись на 0,75%. Объем торгов фондового рынка по итогам дня составил 79,4 млн. грн. (из них на рынке заявок — 39,6 млн. грн., на рынке РЕПО — 35,9 млн. грн.), срочного рынка 47,0 млн. грн. Декабрьский фьючерсный контракт UX-12.11 поднялся на 0,3% до 1472,9 п., спрэд составил -17,83 п.

Индекс ПФТС вырос на 0,93%, достигнув отметки 583,38 п.Объем торгов акциями составил 1,7 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается сильно негативный внешний фон. Долгожданное решение FOMC, заседавшего в течение последних двух дней по вопросу дальнейшей монетарной политики в США, принесло участникам рынка очевидное разочарование. Из публикации отчета по итогам сентябрьского заседания FOMCследует, что Комитет по-прежнему наблюдает медленный экономический рост, рынок труда остается слабым, а ситуация на рынке жилья депрессивная. При этом FOMCпообещал сохранять ставки на уровне 0,00% — 0,25% по меньшей мере до середины 2013 г. В качестве меры поддержки экономики была выбрана «OperationTwist» объемом $400 млрд., в ходе которой ФРС будет вплоть до июня следующего года продавать госбумаги с периодом обращения менее 3-х лет, приобретая взамен их облигации со сроком погашения 6-30 лет. По итогам торгов среды индекс широкого рынка S&P500 потерял почти 3%, а фьючерс на данный индекс теряет еще 1,1% на утренних торгах.

Дополнительным фактом тревоги для рынков стало известие агентства Moody'sо снижении кредитных рейтингов ведущих банков США: BankofAmerica, Citigroupи WellsFargo. Другое агентство S&Pв свою очередь понизило рейтинги 15 итальянских банков из-за рисков, связанных с суверенным рейтингом страны.

Азиатские биржевые индексы в четверг торгуются в ярко «красной» зоне (MSCIAsia-4,5%). Сентябрьские данные из Китая показали, что индекс деловой активности в производственной сфере (PMI), рассчитываемый HSBC, опустился до 49,4 п. против 49,9 п. в августе, что свидетельствует о застое и даже стагнации в крупнейшей азиатской экономике.

Важная статистика сегодня

10:00 — Индекс деловой активности в промышленности – сентябрь(Франция)

10:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг – сентябрь (Франция)

10:30 — Индекс деловой активности в промышленности – сентябрь (Германия)

11:00 — Индекс деловой активности в промышленности – сентябрь (еврозона)

11:00 — еврозона — Индекс деловой активности в сфере услуг – сентябрь (еврозона)

11:00 — Комбинированный индекс деловой активности – сентябрь (еврозона)

12:00 — Новые промышленные заказы – июль (еврозона)

15:30 — Выступление Министра финансов США Тимоти Гайтнера на саммите, посвященном конкурентоспособности национальной экономики

15:30 — Количество первичных обращений за пособием по безработице (США)

16:00 — Еврокоммисар по экономике Олли Рен выступит в Институте имени Петерсона, Вашингтон

16:30 — Пресс-конференция директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, Вашингтон

17:00 — Индекс потребительского доверия — сентябрь

17:00 — Индекс опережающих экономических индикаторов, м/м – август

17:00 — Индекс цен на дома, м/м – июль

21:30 — Банковский комитет Сената проведет слушания по европейскому долговому кризису и его последствиям для США и мировой экономики

Технический анализ: фьючерс  S&P500

После нейтрального открытия S&P500 начал плавно снижаться на ожиданиях итогов заседания ФРС, на котором было принято решение о начале операции «Twist», предполагающей перекладку средств из коротких в более длинные казначейские облигации. Рынкам такая мера показалась недостаточной и американские площадки начали стремительное снижение. Индекс легко прошел поддержку 1180 п. и продолжил снижение, завершив торги у отметки 1157 п. Сейчас значение фьючерса S&P500 опустилось к нижней границе восходящего тренда 1145 п., где проходит последний уровень поддержки Фибо 23,6%. В случае дальнейшего развития негативного сценария и слома растущего тренда, индекс SP500 очень быстро может оказаться на минимумах года около 1100 п.