Разбор полетов: как работать в условиях возросшей волатильности

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с дисциплиной и железными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» — анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работа над ошибками.

Рынок на прошлой неделе (в среду и после) был очень волатильным, что привело к размытию уровней и взятию ряда стопов, рассчитанных на нормальные движения. Да и движения рынка сами по себе были очень нервными и плохо предсказуемыми.
Проанализируем рекомендации прошлой недели и их результаты. Напоминаем, что все наши рекомендации (за исключением тех, где есть пометка долгосрочная или среднесрочная) являются внитридневными, то есть позиции следует фиксировать в конце дня.

Всего по нашим рекомендациям могло быть открыто 13 сделок (детальный разбор см. приложение 1), из которых 7 принесли бы доход, 5 убытки и одна была бы нулевой. Итоговый результат +75 пунктов.

ИТОГО: результат признан удовлетворительным, особенно учитывая, что обычно во время таких движений трейдеры и «сливают» свои депозиты.

Главный вывод: рост волатильности резко увеличивает риск торговли. Если Вы не готовы значительно увеличить размеры стопов – лучше воздержаться от активной торговли, а если и входить в позиции, то делать это максимально консервативно. Торговать золотом на нервном рынке крайне нежелательно.

Что касается недели текущей, то пятница тонко намекнула на нежелание доллара (пока что) продолжать восходящий тренд. А значит ищем места для его продаж, впрочем не отказывая себе и в консервативных покупках доллара от хороших уровней с жесткими стопами.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):

* параметр тренд – принимает значения «+1» — восходящий тренд, «-1» — нисходящий тренд, «0» — тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Рекомендации по работе в понедельник 23.03.2015:

EURUSD: Продажа от 1,0850-1,0870 со стопом выше 1,0920 и тейк-профитом в районе 1,0720. Покупка от 1,0650-1,6070. С профитом в район 1,0820 и стопом 1,0600.

GBPUSD: Продажа от 1,4960-1,4980 со стопом выше 1,5020 и тейк-профитом в районе 1,4850.

USDJPY: Продажа в районе 121 с добавлением в районе 121,5. Стопы выше 121,8. Профиты в низы 120.

Итоги недели:

16.03.15: Продажа EURUSD от 1,1600-1,1620 – в принципе рынок давал возможности несколько раз продать от 1,1610, но считая консервативно – с учетом минимума дня и закрытия в районе 1,5070, зачислим результат +40 пунктов.
Покупка GOLD в районе 1150. При закрытии в конце дня результат составил бы порядка +30 пунктов.

17.03.15: Продажа EURUSD от 1,1610-1,1620 со стопом 1,0650. Максимум дня был 1,06505, а значит стоп отработал. Очень обидный стоп, но все же стоп. Достаточно очевидная ошибка с нашей стороны. Стоп-лосс следовало размещать в районе 1,0670-80. Итого результат -40 пунктов.
Продажа USDJPY 121,50. Закрытие дня в районе 121,35, а значит +15 пунктов в итог.
Покупка GOLD в районе 1150 со стопами в зоне 1145. Шпилька по золоту в район 1141, а значит еще один стоп. Результат -50 пунктов. В который раз отмечаем, что золото актив очень волатильный, а на нервном рынке – сверхволатильный.

18.03.15: Торговля на новостях по GBPUSD: согласно нашим рекомендациям – продажа в районе 1,4720. Фиксация в районе 1,4650. Итого +70 пунктов.
Продажа EURUSD приблизительно по 1,1630-40 должна была быть закрыта до результатов ФРС. Цена близко подходила к стопу, но недостаточно, чтобы он сработал. На спуске к 1,0620-1,0630 перед самым оглашением результата позиция должна была быть закрыта. Результат 0 пунктов.
Покупка GOLD в районе 1150 со стопами ниже 1148. Очередной заход ниже 1145. Очередной стоп по золоту. Результат -30 пунктов.
Продажа USDJPY от зоны 121,50 вполне могла принести +40-50 пунктов при закрытии позиции до заседания ФРС.

19.03.15: Прямых торговых указаний не было.

20.03.15: Покупка EURUSD от 1,0650 (фактический заход по 1,0660). Консервативный профит 1,072. Итого +60 пунктов. Продажи USDJPY 121,00 профиты в низы 120,00. Результат +100 пунктов. Продажа GBPUSD 1,4850. Дополнительная продажа GBPUSD от 1,4890. Стоп выше 1,4950. Результат -160 пунктов.

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»