Объемный и профильный анализ рынка (28.08.2014) «Долгожданное возвращение» или «Когда стабильность - признак мастерства!»

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина абсолютно не изменилась, рынок был направлен строго вниз, отрабатывается наш сценарий 2. Пара находится ниже области ядра контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ). Все сделки возможны лишь на продажу. Тотальные продажи.

В среду в 16:00 по терминалу прошел максимальный объем в 30 000 контрактов (предыдущее значение — 21 200). Этот объем был «останавливающий», на данном объеме крупные участники зафиксировали часть торговых позиций на продажу.

Дельта находилась в положительной зоне, составляя + 380 в моменте (предыдущее значение — 1 652). Это подтверждение фиксации торговых позиций.

Альтернативный сценарий 1 будет возможен только после закрепления фунта выше ядра июньского контракта.

По фунту вероятна коррекция в сторону повышения с дальнейшим распределением вниз (сценарий 2). Наш сценарий полностью себя отрабатывает.

Вывод: Продажи. Вероятно продолжение движения вниз по тренду (после коррекции).

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,7000
Сопротивление 3: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 2: 1,7130 — 1,7160
Сопротивление 1: 1,6710 — 1,6740
Реверс 1,6650 — 1,6675
Поддержка 1: 1,6570 — 1,6605
Поддержка 2: 1,6475 — 1,6500

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней. Продажи. Наша торговая идея на текущую недели полностью себя оправдывает.

Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем в среду прошел в 16:00 по терминалу и составил 98 600 контактов (предыдущее значение — 54 800). «Продавцы» перешли в агрессивную стадию и «уронили» цену на минимумы, наш сценарий себя полностью оправдал, далее произошла фиксация прибыли по продажам.

Дельта в моменте находилась в положительной зоне и составляла + 1 014 (предыдущее значение — 600). По паре произошло пробитие уровня с целью дальнейших продаж по тренду, но дельта говорит нам о преобладании «быков» на нижнем диапазоне цен (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 вступит в силу, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Продолжение сценария 2 возможно при коррекции и дальнейших продажах на хорошем объеме «продавца». Цели падения не ясны, нет смысла заглядывать в далекое прошлое, чтобы определить уровень поддержки (все сделки на продажу возможны лишь с коротким стопом).

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду, но лишь с небольшим стопом.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3465 — 1,3490
Уровень сопротивления 2: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3: 1,3620 — 1,3635
Зеркальный уровень: 1,3375 — 1,3400
Уровень сопротивления 4: 1,3330 — 1,3350

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY находится выше области ядра июньского контракта, что говорило нам о наличии «покупателя». Йена полностью отрабатывает наш сценарий на покупку!

Сценарий 1 состоит в том, что после импульса вверх йена закрепилась выше уровня ядра июньского контракта, вероятен рост вплоть до 104,45 — 104,70. Новости сыграли в сторону значительного укрепление доллара.

Цена идет на максимальном объеме который прошел в среду в 16:00 и составил 25 300 контрактов (предыдущее значение — 26 100). По паре произошла коррекция, с целью загрузки новых покупок.

Дельта находилась в моменте в отрицательной зоне, составляла — 1 287 (предыдущее значение + 834). Произошла частичная фиксация прибыли по покупкам. После небольшой коррекции вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Сценарий 2 вступает в силу после закрепления ниже пробитого ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка на откатах по тренду.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка: 101,30 — 101,60
Поддержка 2: 102,40 — 102,60
Сопротивление 1: 103,85 — 104,00
Сопротивление 2: 104,45 — 104,65

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первые недели декабрьского контракта (ядро нового контракта находится 1291 — 1297)

Максимальный объем в среду составил 24 050 контрактов (предыдущее значение — 31 900) и прошел в 16:00 по терминалу, золото на данном объеме начинает корректироваться, с целью аккумуляции новой позиции.

Дельта находилась в моменте в отрицательной зоне, составляла — 593 контракт (предыдущее значение + 785), фиксация продаж и новая аккумуляция.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта.

Сценарий 2 возможен после теста нижней границы ядра июньского контракта на предмет сопротивления.

Вывод: Краткосрочные продажи от отката. В долгосрочной перспективе более вероятны покупки.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта (августовский): 1313 — 1320
Ядро контракта (декабрьский): 1291 — 1297
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!