Объемный и профильный анализ рынка (05.08.2014)

«Затишье перед бурей» или «Кто собирается ловить нож»?!

Сегодня вторник. 05.08.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина с предыдущего торгового дня существенно не изменилась. Наш сценарий 1 временно откладывается, пара находится выше ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), но ниже 1,6980 — 1,7000 ( ядро сентябрьского контракта).

В понедельник, в 14:00 по терминалу, прошел «максимальный объем» но всего в 4 200 контрактов (предыдущее значение — 21 200), этот объем был явно «останавливающий», на данном объеме крупные участники фиксировали часть позиций.

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне, составляя — 23 200 в моменте (предыдущее значение — 27 800) Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, дельта остается в отрицательной зоне, «быки» пока слишком слабы, чтобы начать масштабные покупки, но нужно быть готовым к такому развитию событий.

Таким образом, стоит дождаться закрепления фунта выше ядра сентябрьского контракта, только в этом случае вступит в силу новый сценарий 1.

Только при пробое ядра июньского контракта и дальнейшей коррекции с закрепление ниже, возможно движение в сторону понижения (сценарий 2).

Вывод: Вероятно продолжение движения ниже ядру контракта, после окончания коррекционного движения.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,6985 (1,7000)
Реверсивный уровень: 1,7015 — 1,7025
Сопротивление 1: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 2: 1,7130 — 1,7160
Поддержка: 1,6705 — 1,6745

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, со вчерашнего дня ничего не изменилось, даже после выхода новостей по США на прошлой неделе. Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем в понедельник прошел в 16:30 по терминалу и составил всего — 7 800 контактов (предыдущее значение — 49 000). «Продавцы» зафиксировали часть торговых позиций на локальных минимумах, произошла вероятная коррекция к уровню сопротивления. Продолжается направленное движение.

Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет уже + 75 000 (предыдущее значение + 71 400), это говорит нам о том, что по паре возможна коррекция в сторону повышения, с целью дальнейших продаж по тренду (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Сценарий 2 возможен, при закреплении ниже 1,3400 — 1,3425, на хорошем объеме «продавца». Падение может продлиться вплоть до ближайшего уровня поддержки.

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду при пробое и закреплении ниже зеркального уровня (Покупка, при закреплении выше «реверса „на большом объеме).

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3465 — 1,3490
Уровень сопротивления 2: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3: 1,3620 — 1,3635
Зеркальный уровень: 1,3400 — 1,3425
Уровень поддержки: 1,3330 — 1,3350

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY теперь находится выше области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны “быков», так же, йена закрепилась выше серьезного реверсивного уровня, что говорит о усилении «бычих» настроений. По паре очень плотно расположено сразу несколько значимых объемных уровня.

Отрабатывается наш сценарий 1, йена уровень ядра контракта и не встречает сопротивления выше. Новости по США очень сильно повлияли на данную валютную пару.

Цена идет на максимальном объеме прошел в понедельник в 18:00 и составил — 7 000 контрактов (предыдущее значение — 31 900), происходит коррекционное движение на небольшом объеме.

Накопительная дельта в положительной зоне, составляет + 14 600 (предыдущее значение + 11 500), происходит аккумуляция позиции и вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Альтернативный сценарий 2: возможен лишь после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка. От отката внутри дня. Новости по занятости в США сыграли в «на руку» для общей картины по доллару.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка 1: 101,65 — 101, 80
Поддержка 2: 101,45 — 101,60
Поддержка 3: 101,25 — 101,40
Среднесрочная поддержка: 100,10 — 100,35
Реверсивный уровень: 102,55 — 102,70
Сопротивление: 103,15 — 103,30

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. Цена крепится ниже ядра августовского контракта. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первую недель декабрьского контракта.

Максимальный объем в понедельник составил всего 6 000 контрактов (предыдущее значение — 22 600) и прошел в 18:00 по терминалу, инструмент на данный объем особо не отреагировал, о среднесрочных покупках говорить пока преждевременно.

Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне, составляет — 1 300 контрактов (предыдущее значение — 950), вероятно краткосрочное коррекция, с дальнейшим нисходящим движением.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта.

Сценарий 2 возможен после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Продажа, Более вероятно нисходящее движение, при закреплении ниже ядра и наличии крупного «медвежьего» объема во вторник.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (августовский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.