ВХОД
Вернуться

Рейтинг устойчивости банков. Методика

Рейтинг банков – ранжирование банков Украины на основании комплексной оценки их стрессоустойчивости и лояльности вкладчиков. Рейтинг учитывает наиболее важные показатели с открытых источников информации, влияющие на выбор банка для вклада.

Выборка банков для рейтинга включает банки первой, второй и третьей групп за классификацией НБУ, активно работающих на рынке розничных депозитов, а также отдельные банки с 4-й группы с объемом депозитов физических лиц более 1 млрд. гривен.

Из рейтинговой выборки исключаются неплатежеспособные банки, в которых осуществляется временная администрация

Периодичность расчета рейтинга: ежеквартально не позже 1 календарного месяца после публикации квартальной отчетности банков НБУ.

Источники информации: показатели финансовой отчетности банков и другая необходимая информация из открытых источников: официальных сайтов банковских регуляторов, банков, банковских ассоциаций, рейтинговых агентств и т.д.

Общий балл рейтинга банков определяется как среднее арифметическое балов, полученных банком по 2-м группам факторов:

  • стрессоустойчивость банка;
  • лояльность вкладчиков.

Рейтинг банков определяется количеством звезд каждого банка: от 1 до 5, которые зависят от значения общего балла.

Выбор факторов и показателей рейтинга

При расчете рейтинга используются следующие факторы, определяющие уровень качества депозитов банка:

1. Стрессоустойчивость банка – способность банка противостоять внутренним и внешним рискам, на которую влияют показатели:

  • зависимость от вкладов физлиц;
  • качество фондирования;
  • прибыльность;
  • ликвидность;
  • достаточность капитала;
  • масштаб деятельности.

2. Лояльность вкладчиков – приверженность клиентов банка к его депозитным продуктам и успешность деятельности банка на розничном сегменте депозитного рынка, которую определяют:

  • доля банка на рынке розничных депозитов;
  • абсолютный рост розничного портфеля вкладов за квартал;
  • относительный рост розничного портфеля вкладов за квартал;
  • опыт работы на рынке;
  • платежная репутация банка.

Расчет балов и рейтинга

По каждому из двух факторов (стрессоустойчивость банка, лояльность вкладчиков) банк может набрать от 1 до 5 промежуточных баллов.

Промежуточный бал каждого фактора (стрессоустойчивость, лояльность) зависит от взвешенной суммы первичных баллов их составляющих.

Первичные баллы по составляющим (от 1 до 5) зависят от диапазона значений в которые попадает соответствующий показатель:

1. Стрессоустойчивость банка

  • зависимость от вкладов физлиц: доля вкладов физических лиц в обязательствах =
    , где обязательства – пассивы банка без учета собственного капитала. Более высокие значения коэффициента свидетельствуют о высшей подверженности банка к панике среди вкладчиков. Эмпирические результаты дефолтов 2014-2015 г.г. свидетельствуют, что в банках с временной администрацией средняя доля вкладов физических лиц в обязательства была относительно большей.
  • качество фондирования: банки с мажоритарными иностранными собственниками со стран с инвестиционным суверенным рейтингом (5б.), банки с мажоритарными иностранными собственниками стран с спекулятивным суверенным рейтингом (4б.), банки с государственным капиталом (3б.), иностранные банки с большими политическими рисками или банки с миноритарным иностранным участием, или отечественные системно важные банки (2б.), остальные отечественные частные банки (1б.).
  • прибыльность: ROA =
  • ликвидность: доля ликвидных средств в ресурсах банка =
  • достаточность капитала: отношение капитала к активам =
  • масштаб деятельности: определяется местом банка в рэнкинге активов НБУ.

2. Лояльность вкладчиков:

  • доля банка на рынке розничных депозитов: Market Share =
  • абсолютный рост розничного портфеля вкладов за квартал: =
    В условиях высокой волатильности валютного курса, промежуточный балл рассчитывается как среднее арифметическое баллов по валютному (номинированному в долларах) и гривневому (номинированному в национальной валюте) депозитному портфелю.
  • относительный рост розничного портфеля вкладов за квартал: =
    В условиях высокой волатильности валютного курса, промежуточный балл рассчитывается как среднее арифметическое баллов по валютному (номинированному в долларах) и гривневому (номинированному в национальной валюте) депозитному портфелю.
  • опыт работы на рынке: количество лет существования банка и количество пройденных финансовых кризисов.
  • платежная репутация банка: невыплаты вкладов, массовые протесты вкладчиков в диапазоне последних 3 лет (1 балл), невыплаты вкладов, массовые протесты вкладчиков более 3-х лет назад / реализованный дефолт по недепозитным обязательствам (2 б.), реализованный дефолт по недепозитным обязательствам более 3-х лет назад / технический дефолт по недепозитным обязательствам, реструктуризация, пролонгация задолженности, государственная рекапитализация (3 б.), технический дефолт по недепозитным обязательствам, реструктуризация, пролонгация задолженности, государственная рекапитализация более 3-х лет назад / случаи введения временной администрации без предыдущих «симптомов» (4 б.), отсутствие такого рода случаев (5 б.).

Границы 5-ти диапазонов для присвоения баллов по каждому показателю рассчитываются математически в зависимости от распределения значений показателей по выборке банков:

Например:

1 балл, если значение < (-1) стандартное отклонение от среднего значения
2 балла, если значение < (-0,25) стандартного отклонения от среднего значения
3 балла, если значение < (+0,25) стандартного отклонения от среднего значения
4 балла, если значение < (+1) стандартное отклонение от среднего значения
5 баллов, если значение > (+1) стандартное отклонение от среднего значения

Таким образом, автоматически учитывается динамика среднерыночных показателей и минимизируется влияние субъективного фактора на результаты рейтингования. В случае сильных аномальных отклонений ряда показателей от нормального распределения допускаются экспертные способы определения диапазонов для присвоения первичных баллов, при этом статистические параметры «нестандартного» распределения (среднее арифметическое, медиана, стандартное отклонение, максимальные и минимальные значения и т.д.) также принимаются во внимание.

Утратившие платежеспособность банки с текущими массовыми невыплатами депозитов исключаются из рейтинга.

Значения диапазонов рейтинговых баллов для каждого ежеквартального рейтинга, а также алгоритм расчета банки могут узнать, обратившись к модераторам сайта Минфин.

Пример расчета:

Допустим, показатель прибыльности ROA выборки банков распределен следующим образом:

Первичный балл за показатель «прибыльность» рассчитывается так:
Если прибыльность Банка А очень высокая (ROA > 0,3%), банк получит 5 первичных баллов
Если 0,15% < ROA < 0,3%, банк получит 4 балла.
Если (- 0,05%) < ROA < 0,15%, банк получит 3 балла.
Если (- 0,2%) < ROA < (- 0,05%), банк получит 2 балла.
Если ROA < (- 0,2%), банк получит всего 1 балл.

Аналогичным образом рассчитываются баллы по 4-м остальным составляющим фактора «стрессоустойчивость».

Промежуточный балл за фактор («стрессоустойчивость»/«лояльность») - это сумма первичных баллов, взвешенных на важность каждого показателя (сумма весов=1).

Общий бал рейтинга – это среднее арифметическое двух промежуточных баллов.

Общий балл рейтинга переводится в «звездный» вид путем округления.

Рейтинг банка = от 1 до 5 звезд.

Корректировка расчетной оценки экспертной группой

Экспертная составляющая общей оценки устойчивости банка призвана исключить искажения, вызванные умышленным «украшением» отчетности финучреждениями или недостаточностью одних лишь официальных цифр для финального заключения о состоянии и перспективах банка.

К примеру, официальная отчетность не отражает прочности позиций собственника банка, о которой могут судить эксперты, анализируя как официальную, так и неофициальную информацию.

Эксперты, подключенные «Минфином» к составлению рейтинга, получают в свое распоряжение рэнкинг, составленный нами на основании данных из официальной отчетности, а после этого корректируют полученную оценку исходя из собственных прогнозов и расчетов по банку. Максимальная корректировка экспертами оценки банка не может превышать одного бала.

Корректировка выглядит следующим образом:

  1. Каждый из экспертов (предположим, что их трое) оценивает рейтинговые баллы и позицию банка, полученные каждым банком автоматически в зависимости от квартальных показателей финансовой отчетности.
  2. Эксперт может поставить банку плюс (если считает оценку банка заниженной), минус (считает завышенной), или оставить оценку неизменной (считает справедливой).
  3. Общая корректировка рассчитывается как среднее арифметическое коррекций от всех экспертов. К примеру, если из трех экспертов двое ставят банку плюс, а третий оставляет оценку неизменной, то средняя коррекция составит (1 +1 +0 ) / 3 = 0,67.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Рейтинг банков «Минфин» - информационный продукт, отражающий мнение авторов сайта об уровне привлекательности депозитных продуктов банка с точки зрения стрессоустойчивости банка и лояльности вкладчиков.

Данный рейтинг не следует воспринимать как рейтинг надежности, поскольку кроме оценки стрессоустойчивости банка на основе открытых источников, рейтинг банков учитывает фактор лояльности вкладчиков.

Рейтинг нельзя воспринимать как рекомендацию для выбора банковских продуктов. «Минфин» не отвечает за решения физических и юридических лиц, принятые исключительно исходя из результатов данного рейтинга.

Процесс рейтингования может корректироваться в будущем в связи с развитием розничного депозитного рынка.

Методика и расчеты: Роман Корнилюк, к.э.н.

×
окно закроется через 20 секунд