За последние четыре года компьютеры-инвесторы заработали больше, чем их одушевленные коллеги.

Как заработать с помощью Big Data?

За последние четыре года компьютеры-инвесторы заработали больше, чем их одушевленные коллеги. Разработанные машинами инвестстратегии кажутся безупречными и вполне могут конкурировать с рекомендациями аналитиков. Означает ли это, что «суперразум» скоро полностью заменит человека? Свой прогноз в колонке на «НВ» дал Профессор КSE, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан. 

Иван Компан
Иван Компан
Профессор КSE, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Системы искусственного интеллекта открывают новые возможности и меняют мир. Компьютер обыграл человека в шахматы, Google обучает автомобили ездить без водителя, самолеты могут летать без пилота, и таких примеров тысячи. Постепенно машины заменяют человека. Наличие правил и большого количества качественных данных, Big Data, обеспечивают успех.

Финансовые рынки и мир инвестиций – не исключение. Компьютеры постепенно берут на себя функции прочтения множества разных новостей, документов, финансовых отчетов, отыскивая значимые рыночные сигналы, включая мнения и настроения пользователей социальных сетей. Информация о планах выпуска того или иного продукта, содержащаяся в годовом отчете компании, может отлично дополнить мнение пользователей FB или Twitter о наличии на них спроса. Чем не сигнал покупать акции?! Раньше такую работу делали интерны и аналитики. Им на смену постепенно приходит искусственный интеллект.

Многие инвесторы уже сейчас активно используют полностью компьютеризированные инвестиционные стратегии. Например, швейцарский Pictet это делает с 2013 года и очень успешно. В последние четыре года компьютеры-инвесторы опередили соответствующие индексы и заработали больше, чем их одушевленные коллеги. За счет чего? По мнению специалистов банка, системы искусственного интеллекта отражают человеческое поведение, которое, по большому счету, в долгосрочной перспективе не слишком изменчиво. Например, подверженность стадному чувству. Многие индивидуальные инвесторы предпочитают находиться в толпе. Они покупают акции, растущие продолжительное время, и продают их в моменты падения. Еще одна причина в том, что люди склонны переоценивать риски в краткосрочной перспективе и не задумываться о последствиях в долгосрочной. Отличный пример – моментальная паника и падение рынков после объявления Brexita и их быстрое последующее восстановление.

Служат ли результаты искусственных инвесторов доказательством того, что «суперразум» полностью заменит человека? Скорее всего, нет. Последние годы на финансовом рынке – не показатель, всё было спокойно, и ещё неизвестно, как бы проявили себя компьютерные стратегии в по-настоящему кризисных ситуациях. Обучаемость машин эффективна, когда существует большое количество данных и есть четкие правила. Все, что требует креативного подхода и стратегического мышления смоделировать крайне сложно. Историю финансовых рынков – источник данных для обучения – не описать единым сводом закономерностей. Человеческая природа многогранна, и практически всегда поведение людей определяется не только логикой и моралью. Эмоции и чувства заставляют людей совершать нестандартные поступки. Любовь, страх, жадность творят чудеса, не подчиняясь никаким законам.

Множество опытных инвесторов совершают необъяснимые поступки, не выдерживая напряжения и поддаваясь эмоциям в кризисные моменты. В финансовом мире люди часто нарушают правила и создают новые – они врут, воруют, захватывают чужое. Все это невозможно учесть. Да и как машина сможет объяснить подобные факторы инвестору. Задача точно не для «бота», умеющего поддерживать беседу, продавая стандартный продукт, лишь благодаря огромному количеству данных о такой операции.

Несмотря на фантастический прогресс машин в последние годы, очень хочется верить, что это лишь очередной виток автоматизации. Человечество создает большое количество данных, Big Data, увеличивает мощности для их обработки и постепенно заменяет человека машиной в стандартных повторяющихся ситуациях, следующих четкому своду правил. Для великих творений, как и для громких провалов, по-прежнему, нужен человек. Прав был Пушкин, когда утверждал, что попытки «алгеброй поверить гармонию» могут создать Сальери, но не Моцарта.

Опубликовано на minfin.com.ua 31 января 2017, 11:21 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (3)

+
0
ballistic
ballistic
2 февраля 2017, 10:03
#
«Компьютер обыграл человека в шахматы»
— ця подія сталася ще 20 років назад!

А ось в минулому році сталися більш значущі події, бо штучний інтелект переміг людину в таких іграх як Ґо та покер. На інтелектуальному полі людина повністю програє супермашині, тепер це вже справа часу.
Армію трейдерів чекає безробіття, виживе лише невеличка частка тих, хто буде обслуговувати розумних роботів.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 февраля 2017, 10:50
Qwerty, Ольгино
#
Системы искусственного интеллекта отражают человеческое поведение

— подверженность стадному чувству
— люди склонны переоценивать риски в краткосрочной перспективе и не задумываться о последствиях в долгосрочной
— поведение людей определяется не только логикой и моралью

+
0
ballistic
ballistic
3 февраля 2017, 11:41
#
Головна проблема — що ресурс (можливості) людини обмежений, а для штучного інтелекту теоретично такої обмеженості нема.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
1